1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Purata Bergerak yang Beradaptasi

Strategi Dagangan Purata Bergerak yang Beradaptasi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 17:09:39
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan purata bergerak adaptif. Ia menggunakan dua purata bergerak DEMA dengan tempoh yang berbeza untuk menjana isyarat perdagangan. Strategi ini akan menyesuaikan jangka masa untuk analisis berdasarkan tempoh semasa, yang membolehkan penjejakan pelbagai jangka masa.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan garis DEMA yang cepat dan garis DEMA yang perlahan untuk membina isyarat perdagangan. Garis pantas mempunyai tempoh tf dan garis perlahan mempunyai tempoh tf * 2. Isyarat beli dihasilkan apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan. Isyarat jual dihasilkan apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan. Ini membolehkan strategi untuk mengesan trend jangka menengah hingga panjang. Di samping itu, strategi ini juga menggunakan penapis purata bergerak ganda Hull untuk mengurangkan perdagangan bising. Isyarat hanya dihasilkan apabila penapis Hull bersetuju dengan arah.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia boleh menyesuaikan diri dengan tempoh yang berbeza secara automatik. Ia akan memilih jangka masa analisis dari harian hingga mingguan berdasarkan tempoh semasa. Ini menjadikan strategi ini sesuai untuk pelbagai persekitaran pasaran. Di samping itu, struktur purata bergerak berganda dapat mengesan trend dengan berkesan, dan penapis berganda meningkatkan kualiti isyarat. Akibatnya, strategi ini sangat sesuai untuk mengesan trend jangka menengah hingga panjang.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini berasal dari pembalikan trend. Apabila pasaran beralih dari pasaran lembu ke pasaran beruang, garis cepat dan perlahan boleh menyeberang tajam ke bawah, mengakibatkan kerugian terapung yang besar. Di samping itu, penapis garis juga boleh kehilangan beberapa peluang yang menguntungkan. Jika penapis tidak bersetuju dengan arah harga, isyarat yang menguntungkan akan dilewatkan. Akibatnya, strategi ini terutamanya menyasarkan pasaran trend jangka menengah hingga panjang yang stabil.

Arahan pengoptimuman

Strategi boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter penapis atau menggunakan penunjuk lain sebagai pengganti. Sebagai contoh, MACD boleh diuji dan bukannya HullMA, atau parameter tempoh HullMA boleh disesuaikan. Kombinasi parameter yang berbeza juga boleh diuji untuk mencari peraturan perdagangan yang lebih sesuai. Di samping itu, penunjuk turun naik juga boleh dimasukkan untuk mengawal saiz kedudukan. Posisi yang lebih kecil boleh diambil apabila turun naik pasaran.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi trend yang sangat praktikal. Ia boleh menyesuaikan kerangka masa analisis secara automatik untuk tempoh yang berbeza dan sesuai untuk berdagang merentasi jangka masa yang berbeza. Struktur purata bergerak berganda dapat menjejaki trend secara berterusan, dan penapis juga meningkatkan kualiti isyarat. Secara keseluruhan, ia sesuai untuk pelabur yang mencari pulangan jangka menengah hingga panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

//
//---------------------------------------------
//* Author - PPSingnal
//* http://ppsignal.com
//---------------------------------------------
//
//

strategy (title="PPSignal V4 (Auto Adaptive Times)", shorttitle="PPSignal V4", overlay=true)
delayOffset = input(defval = 0, title = "Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval = 0, step = 1)

//----------------------------------------    INICIO PPI     ----------------------------------------

// - PARÁMETROS DE ENTRADA
// SE DEFINE LA RESOLUCIÓN
useRes1 = true
setRes1 = true


tf = timeframe.period == "60" ? 4 : timeframe.period == "240" ? 4 : timeframe.period == "D" ? 4 : timeframe.period == "W" ?4 : 4


// PRIMER DEMA
type   = "DEMA"
src   = close
len    = tf
off   = 0
lsma   = 0
// SEGUNDA DEMA
type2   = "DEMA"
src2    = open
len2    = tf
off2    = 0
lsma2   = 0

// - INPUTS END

//----------------------------------------    INICIO FUNCIONES     ----------------------------------------

// RETORNA UNA MEDIA MOVIL (TYPE=TIPO / SRC = TIPO DE PRECIO / LEN=LONGITUD / LSMA=0)
variant(type, src, len, lsma) =>
    v1 = sma(src, len)                                                  // Simple
    v2 = ema(src, len)                                                  // Exponential
    v3 = wma(src, len)                                                  // Weighted
    v4 = vwma(src, len)                                                 // Volume Weighted
    v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len    // Smoothed
    v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)                                          // Double Exponential
    v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)               // Triple Exponential
    v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))   // Hull
    v9 = linreg(src, len, lsma)                                         // Least Squares
    // return variant, defaults to SMA if input invalid.
    type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1

// SuperSmoother filter
    // © 2013  John F. Ehlers
    a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
    b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
    c2 = b1
    c3 = (-a1)*a1
    c1 = 1 - c2 - c3
    v12 = 0.0
    v12 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v12[1]) + c3*nz(v12[2])
   

// RETORNA LA RESOLUCIÓN SETEADA Y SINO LA DEFAULT
// 3H:      1min - 3min - 5min - 15min
// DIARIO:  30 - 45 - 60
// SEMANAL: 120 - 180 - 240 - D


reso(exp, use, res) => use ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period=="1" ? "D" : timeframe.period=="3" ? "D" : timeframe.period=="5" ? "D" : timeframe.period=="15" ? "D" : timeframe.period=="30" ? "D" : timeframe.period=="45" ? "W" : timeframe.period=="60" ? "W" : timeframe.period=="120" ? "W" : timeframe.period=="180" ? "W" : timeframe.period=="240" ? "W" : timeframe.period=="D" ? "W" : "W", exp) : exp




//----------------------------------------    FIN FUNCIONES     ----------------------------------------

//----------------------------------------    INICIO VARIABLES     ----------------------------------------

// DEMAS
ma_short    = reso(variant(type, src[off], len, lsma), useRes1, setRes1)
ma_long     = reso(variant(type2, src2[off2], len2, lsma2), useRes1, setRes1)


//----------------------------------------    FIN VARIABLES     ----------------------------------------


//----------------------------------------    FIN PPI     ----------------------------------------

//----------------------------------------    PRIMER FILTRO      ----------------------------------------
// Double HullMA
scolor      = false

n=1
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)

//----------------------------------------    FIN PRIMER FILTRO     ----------------------------------------

//----------------------------------------    INICIO CONDICIONES      ----------------------------------------

// CONDICION CON FILTRO
cruce= (ma_short > ma_long) and n1>n2 ? true : ma_short < ma_long ? false : cruce[1]
// Condition

// FONDO DE COLOR
bground = cruce ? white : red
bgcolor(bground, transp=90)


// BARRAS COLOREADAS
barcol = cruce ? yellow : red 
barcolor(barcol, transp=0)

closePlot   = plot(ma_short, title = "Zone 1", color = gray, circles = 0, style = circles, transp = 100)
openPlot   = plot(ma_long, title = "Zone 2", color = green, circles = 0, style = circles, transp = 100)
trendState  = ma_short > ma_long ? true : ma_short < ma_long ? false : trendState[1]

// channel fill
closePlotU  = plot(trendState ? ma_short : na, transp = 100, editable = false)
openPlotU   = plot(trendState ? ma_long : na, transp = 100, editable = false)
closePlotD  = plot(trendState ? na : ma_short, transp = 100, editable = false)
openPlotD   = plot(trendState ? na : ma_long, transp = 100, editable = false)

fill(openPlotU, closePlotU, title = "Up Trend Fill", color = yellow, transp = 70)
fill(openPlotD, closePlotD, title = "Down Trend Fill", color = red, transp = 70)




//----------------------------------------    FIN CONDICIONES     ----------------------------------------

//----------------------------------------    INICIO ESTRATEGIA      ----------------------------------------

//CONDICION COMPRA
longCond    = (ma_short > ma_long) and n1>=n2

//CONDICION VENTA

shortCond    = (ma_short < ma_long)

//ABRO COMPRA A
strategy.entry("Bull Trend", strategy.long, when = longCond)

//ABRO VENTA A
strategy.entry("Bearish Trend", strategy.short, when = shortCond)

//CIERRO VENTA A
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Bull Trend", when = shortCond)

//CIERRO COMPRA A
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Bearish Trend", when = longCond)

//----------------------------------------    FIN ESTRATEGIA     ----------------------------------------
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi