Strategi saluran regresi dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi saluran regresi dinamik adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan regresi linear untuk menganalisis trend harga dan menggabungkan stop loss dinamik untuk mengesan trend. Strategi ini menggunakan regresi linear untuk memetakan saluran harga, menilai isyarat harga untuk menembusi saluran, dan mengeluarkan arahan beli dan jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira keluk regresi linear harga untuk menentukan sama ada harga menembusi saluran regresi ke atas atau ke bawah. Apabila harga melebihi saluran ke atas, ia menghasilkan isyarat beli; apabila harga jatuh ke bawah saluran ke bawah, ia menghasilkan isyarat jual.
Selepas masuk ke pasaran, strategi akan mengesan secara langsung keadaan harga menembusi garis stop loss rata-rata. Jika melakukan pesanan berlebihan, harga jatuh di bawah garis stop loss rata-rata, akan mengeluarkan arahan stop loss jual; Jika melakukan pesanan kosong, harga melebihi garis stop loss rata-rata, akan mengeluarkan arahan stop loss beli.
Perlu diperhatikan bahawa jika harga kembali menembusi saluran untuk melaksanakan operasi terbalik, strategi akan segera dihapuskan dari kedudukan asal dan digantikan dengan perdagangan terbalik.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan trend dan pemikiran perdagangan terbalik, yang dapat mengikuti pergerakan harga secara keseluruhan, sambil menangkap peluang penyesuaian jangka pendek. Strategi menghentikan kerugian yang dikemas kini secara langsung juga dapat mengawal risiko dengan berkesan, merupakan kaedah perdagangan yang lebih seimbang.
Berbanding dengan strategi bergerak sederhana, strategi saluran regresi dinamik lebih sensitif terhadap perubahan harga, yang dapat mengurangkan kesilapan perdagangan. Selain itu, strategi ini hanya digunakan apabila harga menembusi saluran, yang membantu mengelakkan perdagangan radikal yang tidak teratur.
Analisis risiko
Strategi ini kebanyakannya menghadapi risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan pada kurva pengembalian. Jika jangkauan saluran pengembalian ditetapkan dengan tidak betul dan terlalu luas, kemungkinan perdagangan yang tidak berkesan akan meningkat. Saluran yang terlalu sempit akan kehilangan peluang perdagangan.
Di samping itu, penyetelan kedudukan hentian juga penting. Hentian terlalu dekat, mudah dicetuskan oleh turun naik harga jangka pendek; dan hentian yang terlalu longgar tidak dapat mengawal risiko. Parameter perlu disesuaikan mengikut pelbagai jenis.
Arah pengoptimuman
Anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan parameter secara automatik mengikut tempoh atau varieti yang berbeza, untuk menjadikan laluan kembalinya dan garis henti lebih sesuai dengan trend harga. Sebagai contoh, anda boleh menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih parameter terbaik.
Di sisi lain, anda boleh mencuba pelbagai jenis kaedah pengembalian, seperti pengembalian multipolar, pengembalian bertekanan tempatan, dan lain-lain, untuk mendapatkan kesan yang lebih baik. Atau menggabungkan beberapa indikator pengembalian untuk membina peraturan perdagangan, meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi saluran kemerosotan dinamik menggunakan pendekatan analisis trend dan pembalikan yang komprehensif, untuk berdagang sambil mematuhi pergerakan harga secara keseluruhan, sambil menangkap peluang penyesuaian jangka pendek. Pengaturan saluran kemerosotan dan kedudukan hentian yang kritikal mempunyai kesan penting terhadap keberkesanan strategi.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Regressão Linear", shorttitle="Regressão Linear Estratégia", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// média móvel exponencial para definição de regressao linear
var SlopeEMASize = input.int(defval = 21, title = "Slope EMA" )
// ema_length = 21
slope_ema = ta.ema(close, SlopeEMASize)
// média móvel exponencial para definição de nivel de stop
var StopEMASize = input.int(defval = 13, title = "Stop EMA" )
stop_ema = ta.ema(close, StopEMASize)
// Variáveis para controle de posição
var float long_stop_level = na
var float long_entry_level = na
var bool long_signal = false
var bool long_order_open = false
var int long_order_id = 0
var float short_stop_level = na
var float short_entry_level = na
var bool short_signal = false
var bool short_order_open = false
var int short_order_id = 0
// Regressão linear para uso como sinal de entrada
var SlopeLenght = input.int(defval = 21, title = "Slope Lenght" )
entry_signal = ta.linreg(slope_ema, SlopeLenght, 0)
//Variaveis com a indicação do pivot da regressao
long_entry_signal = ta.crossover(entry_signal, entry_signal[1])
short_entry_signal = ta.crossunder(entry_signal, entry_signal[1])
// Condição de entrada (reversão da regressão)
if long_entry_signal
long_signal := true
short_signal := false
long_entry_level := high
long_stop_level := low
if short_entry_signal
short_signal := true
long_signal := false
short_entry_level := low
short_stop_level := high
// Indica quando o preço cruzou o nível de stop
price_cross_stop_ema_up = ta.crossover(close, stop_ema)
price_cross_stop_ema_down = ta.crossunder(close, stop_ema)
// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação long ativa
if long_signal and long_order_open and price_cross_stop_ema_down
if low > long_entry_level
long_stop_level := high
// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação short ativa
if short_signal and short_order_open and price_cross_stop_ema_up
if high < short_stop_level
short_stop_level := low
// Sair da posição se houver nova reversão da regressão
if long_order_open or short_order_open
if long_entry_signal //and short_order_open
strategy.close(str.tostring(short_order_id), comment ="Inversão Sinal("+str.tostring(short_order_id)+")")
short_order_open:= false
if short_entry_signal //and long_order_open
strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Inversão Sinal("+str.tostring(long_order_id)+")")
long_order_open:=false
// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close > long_entry_level and not long_order_open
if strategy.opentrades != 0
strategy.cancel_all()
long_order_id+=1
// strategy.order(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
strategy.entry(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
long_order_open := true
// log.info("Open Long:"+str.tostring(long_order_id))
if short_signal and close < short_entry_level and not short_order_open
if strategy.opentrades != 0
strategy.cancel_all()
short_order_id+=1
// strategy.order(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
strategy.entry(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
short_order_open := true
// log.info("Open Short:"+str.tostring(short_order_id))
// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close < long_stop_level and long_order_open
strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Stop Atingido("+str.tostring(long_order_id)+")", immediately = true)
long_order_open := false
if short_signal and close > short_stop_level and short_order_open
strategy.close(str.tostring(short_order_id),comment = "Stop Atingido("+str.tostring(short_order_id)+")", immediately = true)
short_order_open := false
// Plotagem da regressão e do stop
plot(stop_ema, title="Stop Signal", color=color.red)
plot(entry_signal,"Entry Signal", linewidth = 5, color = color.rgb(155, 0, 140))
plotshape(long_order_open?long_stop_level:na, title = "Long Stop Level", color = color.green, location = location.absolute)
plotshape(long_order_open?long_entry_level:na, title="Long Entry Value",location=location.absolute, color = color.green, style = shape.circle)
plotshape(series=long_entry_signal, title="Long Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text = "Long Signal")
plotshape(short_order_open?short_stop_level:na, title = "Short Stop Level", color = color.red, location = location.absolute)
plotshape(short_order_open?short_entry_level:na, title="Short Entry Value",location=location.absolute, color = color.red, style = shape.circle)
plotshape(series=short_entry_signal, title="Short Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Short Signal")