Strategi Saluran Regresi Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 12:14:49
Tag:

Ringkasan

Strategi Saluran Regresi Dinamik menggunakan analisis regresi linear trend harga digabungkan dengan stop loss dinamik untuk melaksanakan trend berikut dalam perdagangan kuantitatif. Strategi menggunakan regresi linear untuk merangka saluran harga dan menjana isyarat beli dan jual apabila harga keluar dari saluran. Pada masa yang sama, strategi mengesan harga dalam masa nyata untuk mengemas kini tahap stop loss untuk mengunci keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira kurva regresi linier harga untuk menentukan sama ada harga pecah di atas atau di bawah saluran regresi. Apabila harga meningkat di atas rel atas saluran, isyarat beli dihasilkan. Apabila harga jatuh di bawah rel bawah, isyarat jual dicetuskan.

Selepas memasuki kedudukan, strategi terus mengesan jika harga melanggar garis purata bergerak stop loss. Untuk pesanan panjang, jika harga jatuh di bawah garis stop loss, pesanan jual stop loss akan dikeluarkan. Untuk pesanan pendek, jika harga naik di atas garis stop loss, pesanan beli stop loss akan dicetuskan. Ini mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa jika harga memecahkan saluran sekali lagi membalik arah, strategi akan segera meratakan kedudukan asal dan beralih ke perdagangan ke arah yang bertentangan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kedua-dua trend berikut dan konsep pembalikan purata, menunggang dengan trend harga keseluruhan sambil menangkap pembalikan jangka pendek.

Berbanding dengan strategi purata bergerak yang mudah, Strategi Saluran Regresi Dinamik lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat mengurangkan mastertrade. Di samping itu, strategi ini hanya berdagang pada pecah saluran, mengelakkan perdagangan agresif yang tidak terkawal.

Analisis Risiko

Risiko utama terletak pada penyesuaian yang tidak tepat dari kurva regresi. Jika julat saluran ditetapkan dengan tidak betul, terlalu luas atau terlalu sempit, ia akan meningkatkan perdagangan yang tidak sah atau kehilangan peluang perdagangan.

Selain itu, kedudukan stop loss yang betul adalah penting. Stop loss yang terlalu dekat dengan harga pasaran cenderung untuk pembubaran awal oleh turun naik jangka pendek sementara stop loss yang terlalu jauh tidak dapat memenuhi tujuan kawalan risiko. Penyesuaian halus diperlukan di pelbagai produk.

Pengoptimuman

Pertimbangkan parameter pengoptimuman automatik untuk tempoh atau produk yang berbeza untuk menjadikan saluran regresi dan garis stop loss lebih sesuai dengan trend harga.

Sebagai alternatif, pelbagai jenis regresi seperti regresi polinomial dan regresi yang ditimbang secara tempatan boleh diuji untuk meningkatkan pemasangan.

Kesimpulan

Strategi Saluran Regresi Dinamik dengan mahir menggunakan kedua-dua trend berikut dan teknik pembalikan purata, menunggang trend harga keseluruhan sambil menangkap pembalikan jangka pendek. Penyesuaian yang betul saluran regresi utama dan parameter hentian rugi adalah penting untuk prestasi strategi. Penyempurnaan lanjut boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter dan pengulangan model.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Regressão Linear", shorttitle="Regressão Linear Estratégia", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

// média móvel exponencial para definição de regressao linear
var SlopeEMASize = input.int(defval = 21, title = "Slope EMA" )
// ema_length = 21
slope_ema = ta.ema(close, SlopeEMASize)

// média móvel exponencial para definição de nivel de stop
var StopEMASize = input.int(defval = 13, title = "Stop EMA" )
stop_ema = ta.ema(close, StopEMASize)

// Variáveis para controle de posição
var float long_stop_level = na
var float long_entry_level = na
var bool long_signal = false
var bool long_order_open = false
var int long_order_id = 0


var float short_stop_level = na
var float short_entry_level = na
var bool short_signal = false
var bool short_order_open = false
var int short_order_id = 0

// Regressão linear para uso como sinal de entrada 
var SlopeLenght = input.int(defval = 21, title = "Slope Lenght" )
entry_signal = ta.linreg(slope_ema, SlopeLenght, 0)

//Variaveis com a indicação do pivot da regressao
long_entry_signal = ta.crossover(entry_signal, entry_signal[1])
short_entry_signal = ta.crossunder(entry_signal, entry_signal[1])

// Condição de entrada (reversão da regressão)
if long_entry_signal
    long_signal := true
    short_signal := false
    long_entry_level := high
    long_stop_level := low

if short_entry_signal
    short_signal := true
    long_signal := false
    short_entry_level := low
    short_stop_level := high


// Indica quando o preço cruzou o nível de stop 
price_cross_stop_ema_up = ta.crossover(close, stop_ema)
price_cross_stop_ema_down = ta.crossunder(close, stop_ema)

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação long ativa
if long_signal and long_order_open and price_cross_stop_ema_down
    if low > long_entry_level
        long_stop_level := high

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação short ativa
if short_signal and short_order_open and price_cross_stop_ema_up
    if high < short_stop_level
        short_stop_level := low

// Sair da posição se houver nova reversão da regressão
if long_order_open or short_order_open
    if long_entry_signal //and short_order_open
        strategy.close(str.tostring(short_order_id), comment ="Inversão Sinal("+str.tostring(short_order_id)+")")
        short_order_open:= false
    if short_entry_signal //and long_order_open
        strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Inversão Sinal("+str.tostring(long_order_id)+")")
        long_order_open:=false

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close > long_entry_level and not long_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    long_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level) 
    strategy.entry(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
    long_order_open := true
    // log.info("Open Long:"+str.tostring(long_order_id))

if short_signal and close < short_entry_level and not short_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    short_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    strategy.entry(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    short_order_open := true
    // log.info("Open Short:"+str.tostring(short_order_id))

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close < long_stop_level and long_order_open
    strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Stop Atingido("+str.tostring(long_order_id)+")", immediately = true)
    long_order_open := false

if short_signal and close > short_stop_level and short_order_open
    strategy.close(str.tostring(short_order_id),comment = "Stop Atingido("+str.tostring(short_order_id)+")", immediately = true)
    short_order_open := false

// Plotagem da regressão e do stop

plot(stop_ema, title="Stop Signal", color=color.red)
plot(entry_signal,"Entry Signal", linewidth = 5, color = color.rgb(155, 0, 140))

plotshape(long_order_open?long_stop_level:na, title = "Long Stop Level", color = color.green, location = location.absolute)
plotshape(long_order_open?long_entry_level:na, title="Long Entry Value",location=location.absolute, color = color.green, style = shape.circle)
plotshape(series=long_entry_signal, title="Long Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text = "Long Signal")

plotshape(short_order_open?short_stop_level:na, title = "Short Stop Level", color = color.red, location = location.absolute)
plotshape(short_order_open?short_entry_level:na, title="Short Entry Value",location=location.absolute, color = color.red, style = shape.circle)

plotshape(series=short_entry_signal, title="Short Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Short Signal")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi