Strategi Mengikuti Aliran Berdasarkan Persilangan Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menentukan arah trend harga dengan mengira purata bergerak dari dua set parameter yang berbeza dan membandingkannya dengan persimpangan, untuk membolehkan perdagangan mengikuti trend. Apabila purata bergerak cepat menembusi purata bergerak perlahan dari bawah, ia dianggap sebagai isyarat bullish. Apabila purata bergerak cepat menembusi purata bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia dianggap sebagai isyarat bullish.
Prinsip Strategi
Strategi ini membandingkan purata bergerak menggunakan dua set parameter yang berbeza, parameter purata bergerak pertama yang ditetapkan oleh len1 dan type1, dan parameter purata bergerak kedua yang ditetapkan oleh len2 dan type2. Di mana len1 dan len2 masing-masing mewakili tempoh dua purata bergerak, dan type1 dan type2 mewakili jenis algoritma purata bergerak.
Apabila rata-rata bergerak cepat dari bawah menembusi rata-rata bergerak perlahan membentuk garpu emas, dinilai sebagai isyarat bullish; apabila rata-rata bergerak cepat dari atas menembusi rata-rata bergerak perlahan membentuk garpu mati, dinilai sebagai isyarat bearish.
Melakukan operasi beli atau beli-short mengikut arah isyarat silang. Apabila isyarat bullish dicetuskan, jika parameter needlong adalah true, maka beli lebih banyak mengikut jumlah default_qty_value atau peratusan kedudukan%_of_equity; apabila isyarat bearish dicetuskan, jika parameter needshort adalah true, maka beli lebih banyak mengikut jumlah default_qty_value atau peratusan kedudukan%_of_equity.
Kelebihan Strategik
- Menyokong 7 jenis purata bergerak untuk digabungkan, dengan fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran
- Parameter untuk dua purata bergerak yang boleh disesuaikan untuk menilai trend jangka panjang dan jangka pendek
- Strategi isyarat keputusan peraturan yang mudah difahami dan mudah untuk dilaksanakan
- Menyokong perdagangan plus dan minus untuk trend-tracking
Risiko dan penyelesaian
Rata-rata bergerak mempunyai keterbelakangan dan mungkin terlepas titik perubahan harga Penyelesaian: Mengurangkan kitaran purata bergerak dengan sewajarnya, atau digunakan bersama-sama dengan kombinasi lain
Tidak sesuai untuk pasaran yang mempunyai kadar turun naik yang tinggi dan sering berbalik Penyelesaian: Tambah syarat penapisan untuk mengelakkan dagangan dalam keadaan yang tidak menentu
Terdapat beberapa risiko isyarat palsu Penyelesaian: Menambah kebolehpercayaan isyarat dengan menggabungkan penapis lain
Arah pengoptimuman
- Mengoptimumkan kombinasi kitaran purata bergerak, masing-masing menguji kesan parameter jangka panjang dan pendek terhadap kadar pulangan strategi
- Uji prestasi pelbagai jenis purata bergerak untuk mencari algoritma purata bergerak terbaik
- Tambah VARIABLE atau saluran Brining untuk gabungan dan meningkatkan kualiti isyarat
- Mengoptimumkan strategi pengurusan kedudukan untuk memperbaiki peratusan ekuiti kedudukan tetap
ringkaskan
Strategi ini menilai trend harga dengan membandingkan persilangan dua purata bergerak, dan melakukan operasi bullish-bullish yang sesuai, sehingga dapat menangkap dan menjejaki trend. Kelebihan strategi adalah bahawa peraturan isyarat mudah dan jelas, parameter boleh disesuaikan, sangat mudah digunakan, dan dapat disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran. Perlu berhati-hati untuk mengelakkan risiko ketinggalan rata-rata bergerak dan keadaan gegaran, boleh disaring untuk meningkatkan kualiti isyarat dengan menambahkan indikator lain.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MAs Cross Tests v1.0", shorttitle = "MAs Cross tests 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
len2 = input(15, defval = 15, minval = 2, maxval = 1000, title = "Fast MA length")
type2 = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 7, title = "Fast MA Type")
src2 = input(close, defval = close, title = "Fast MA Source")
len1 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 1000, title = "Slow MA length")
type1 = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 7, title = "Slow MA Type")
src1 = input(close, defval = close, title = "Slow MA Source")
col = input(false, defval = false, title = "Color of bar")
o = input(false, title = "1 SMA, 2 EMA, 3 VWMA, 4 DEMA, 5 TEMA, 6 KAMA, 7 Price Channel")
//DEMA 1
dema1 = 2 * ema(src1, len1) - ema(ema(close, len1), len1)
//TEMA 1
xEMA1 = ema(src1, len1)
xEMA2 = ema(xEMA1, len1)
xEMA3 = ema(xEMA2, len1)
tema1 = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA 1
xvnoise = abs(src1 - src1[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src1 - src1[len1])
nnoise = sum(xvnoise, len1)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama1 = nz(kama1[1]) + nsmooth * (src1 - nz(kama1[1]))
//PriceChannel 1
lasthigh1 = highest(src1, len1)
lastlow1 = lowest(src1, len1)
center1 = (lasthigh1 + lastlow1) / 2
//DEMA 2
dema2 = 2 * ema(src2, len2) - ema(ema(close, len2), len2)
//TEMA 2
xEMA12 = ema(src2, len2)
xEMA22 = ema(xEMA12, len2)
xEMA32 = ema(xEMA22, len2)
tema2 = 3 * xEMA12 - 3 * xEMA22 + xEMA32
//KAMA 2
xvnoise2 = abs(src2 - src2[1])
nfastend2 = 0.20
nslowend2 = 0.05
nsignal2 = abs(src2 - src2[len2])
nnoise2 = sum(xvnoise2, len2)
nefratio2 = iff(nnoise2 != 0, nsignal2 / nnoise2, 0)
nsmooth2 = pow(nefratio2 * (nfastend2 - nslowend2) + nslowend2, 2)
kama2 = nz(kama2[1]) + nsmooth2 * (src2 - nz(kama2[1]))
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src2, len2)
lastlow2 = lowest(src2, len2)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//MAs
ma1 = type1 == 1 ? sma(src1, len1) : type1 == 2 ? ema(src1, len1) : type1 == 3 ? vwma(src1, len1) : type1 == 4 ? dema1 : type1 == 5 ? tema1 : type1 == 6 ? kama1 : type1 == 7 ? center1 : 0
ma2 = type2 == 1 ? sma(src2, len2) : type2 == 2 ? ema(src2, len2) : type2 == 3 ? vwma(src2, len2) : type2 == 4 ? dema2 : type2 == 5 ? tema2 : type2 == 6 ? kama2 : type2 == 7 ? center2 : 0
plot(ma1, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)
plot(ma2, color = red, linewidth = 3, transp = 0)
//Signals
trend = ma2 > ma1 ? 1 : ma2 < ma1 ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and ((close < open and close[1] < open[1]) or col == false)
dn = trend == -1 and ((close > open and close[1] > open[1]) or col == false)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)