Berdasarkan strategi crossover empat kali ganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi empat silang adalah strategi perdagangan garis tengah dan panjang. Ia menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk mengenal pasti perubahan trend dalam harga saham, menghasilkan isyarat perdagangan pada titik-titik penting. Penunjuk teknikal utama termasuk garis rata-rata, jumlah transaksi, indeks relatif lemah (RSI) dan penunjuk agregat purata bergerak (MACD).
Prinsip Strategi
Keputusan perdagangan dalam strategi empat silang berdasarkan kepada gabungan isyarat empat kumpulan indikator berikut:
- Persaingan harga dengan purata bergerak indeks 200 hari (EMA200)
- Harga hari ini harga penutupan dengan harga penutupan hari sebelumnya
- Ciri-ciri peningkatan jumlah transaksi
- RSI memberi isyarat jual beli
- MACD Gold Cross dan Death Cross
Apabila keempat-empat kumpulan penunjuk ini menghantar isyarat ke arah yang sama, keputusan perdagangan dihasilkan. Di samping itu, dua isyarat berasingan telah ditetapkan untuk melengkapi: nisbah jarak harga dengan EMA 20 hari dan sentuhan sempadan Brin. Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk mengurangkan kemungkinan isyarat yang salah dan mendapatkan peluang perdagangan yang lebih dipercayai.
Analisis kelebihan
Strategi empat silang menggunakan pelbagai indikator secara komprehensif, yang merupakan kelebihan terbesarnya. Indikator tunggal sukar untuk menilai pasaran secara menyeluruh, indikator gabungan dapat memberikan rujukan yang lebih dimensi, mengurangkan kesilapan. Secara khusus, kelebihan utama strategi ini adalah:
- Menggunakan EMA200 untuk menilai garis utama, untuk mengenal pasti trend garis tengah dan panjang
- Penembusan palsu penapisan ciri
- RSI mengelakkan perdagangan di kawasan overbought dan oversold
- MACD menilai trend dalaman dan perubahan jangka pendek
- Isyarat bebas ganda meningkatkan kebolehpercayaan
Secara keseluruhan, strategi empat silang sangat sesuai untuk perdagangan kedudukan panjang dan menengah, yang dapat memperoleh bayaran yang lebih stabil dalam trend besar garis utama.
Analisis risiko
Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi empat silang, yang tertumpu kepada beberapa aspek berikut:
- Kemungkinan pengesan yang salah masih wujud
- Tiada tetapan stop loss, tidak dapat mengawal kerugian tunggal
- Pengunduran mungkin lebih besar dan memerlukan daya tahan mental yang mencukupi
- Frekuensi dagangan mungkin terlalu kerap atau jarang
- Tetapan parameter yang tidak betul akan menjejaskan kesan sebenar
Di samping itu, strategi silang empat mempunyai parameter dan syarat yang diprediksikan, yang juga mengehadkan kesesuaiannya. Kesan strategi ini akan dikurangkan jika keadaan pasaran berubah secara signifikan.
Arah pengoptimuman
Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi empat silang boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menambah fungsi penghalang kerosakan, mengawal kerugian tunggal
- Menyesuaikan set parameter untuk mengoptimumkan frekuensi dagangan
- Memperkenalkan pertimbangan algoritma untuk meningkatkan kesesuaian strategi
- Tambahan sekatan tertakluk kepada syarat untuk mengawal perdagangan yang salah
Pengoptimuman ini dapat mengurangkan risiko perdagangan dan meningkatkan kadar ganjaran, sambil mengekalkan kelebihan strategi.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi empat silang menggunakan keunggulan pengendalian risiko penilaian pelbagai indikator untuk mendapatkan peluang perdagangan jangka menengah dengan kebarangkalian tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi. Ia sangat sesuai untuk dipegang oleh pelabur dengan modal yang mencukupi dan daya tahan psikologi.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)