Strategi Keseimbangan Julat Lilin Marubozu

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 14:23:41
Tag:

Ringkasan

Strategi baki julat lilin Marubozu adalah strategi perdagangan kuantitatif intraday. Ia mengenal pasti corak lilin Marubozu dan memeriksa baki julat lilin untuk menentukan trend pasaran dan mencari peluang perdagangan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan perkara berikut:

Mengenali lilin Marubozu putih bullish dan hitam bearish. lilin Marubozu adalah corak lilin khas tanpa bayangan antara harga terbuka dan tutup, dibahagikan kepada jenis putih bullish dan hitam bearish.
Mengira julat purata badan lilin dan membandingkannya dengan julat badan lilin semasa untuk menentukan sama ada julatnya panjang atau pendek.
Tentukan sama ada julat lilin seimbang, iaitu sama ada panjang bayangan atas dan bawah kira-kira sama.
Pergi panjang apabila lilin menaik putih Marubozu dikenal pasti; Pergi pendek apabila lilin menaik hitam Marubozu dikenal pasti.
Gunakan harga penutupan dua lilin sebelumnya untuk menentukan pembalikan trend sebagai isyarat keluar.

Strategi ini bergantung terutamanya pada isyarat trend satu sisi yang kuat yang disediakan oleh lilin Marubozu sendiri dan keadaan julat seimbang untuk menentukan peluang panjang dan pendek. Apabila lilin Marubozu dikenal pasti, ia menunjukkan bahawa pasaran mempunyai trend satu sisi yang kuat. Situasi julat seimbang juga mengesahkan kebolehpercayaan trend ini. Keluar kedudukan dengan tepat pada masanya apabila trend yang kuat berbalik untuk menangkap keuntungan trend.

Analisis Kelebihan

Strategi keseimbangan julat lilin Marubozu mempunyai kelebihan berikut:

Mengenal pasti trend yang kuat dengan kebarangkalian tinggi. lilin Marubozu sendiri memberikan isyarat harga satu sisi yang sangat letupan.
Julat yang seimbang berkesan menapis pecah palsu dan mengelakkan perangkap. Apabila julat tidak seimbang, ia menunjukkan potensi risiko pecah palsu dan akan melangkau isyarat perdagangan.
Menggunakan dua lilin sebelumnya untuk menentukan pembalikan trend boleh menangkap keuntungan dari trend dengan cara yang tepat pada masanya.
Strategi ini mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula.
Boleh digunakan pada mana-mana produk dan jangka masa, dengan penerapan yang kuat.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

Ketidakupayaan untuk menapis pasaran whipsaw dengan berkesan, dengan risiko isyarat palsu dan perangkap yang lebih tinggi dalam trend terhad dalam julat.
Bergantung pada tetapan parameter. Parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang berbeza secara ketara. Parameter boleh dioptimumkan melalui pengujian belakang.
Ketidakupayaan untuk mengenal pasti trend kuat sekunder, hanya bergantung pada lilin Marubozu yang melampau untuk penilaian, sehingga kehilangan peluang sekunder.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan peratusan ambang penentuan Marubozu untuk menyesuaikan kepekaan pengenalan.
Mengoptimumkan parameter ambang seimbang untuk mengenal pasti corak seimbang yang lebih seimbang atau tidak seimbang.
Tambah perbandingan harga dekat vs purata bergerak sebagai penunjuk penilaian tambahan.
Tambah penunjuk untuk menentukan lonjakan dalam jumlah dagangan.
Meredakan keperluan jarak yang seimbang untuk mengenal pasti peluang Marubozu yang lebih kuat.

Kesimpulan

Strategi keseimbangan julat lilin Marubozu mengenal pasti peluang trend satu sisi dengan kebarangkalian tinggi dengan mengenali corak lilin tertentu ditambah dengan penilaian seimbang. Strategi ini mudah dan jelas dengan kadar kemenangan yang tinggi. Ia sesuai untuk kedua-dua pemula untuk belajar dan peniaga maju untuk mencari peluang yang berpotensi. Penambahbaikan lanjut boleh dibuat melalui pengoptimuman isyarat dan parameter. Secara keseluruhan, ia adalah strategi kuantitatif intraday yang sangat praktikal.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi