Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengenal pasti arah trend dan merealisasikan pengesanan posisi panjang (long) dengan mengira gabungan beberapa kumpulan purata bergerak pantas dan perlahan. Apabila purata bergerak pantas melintasi purata bergerak perlahan dari bawah ke atas, isyarat beli dihasilkan; apabila purata bergerak pantas melintasi purata bergerak perlahan dari atas ke bawah, isyarat jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

1. Kira 7 kumpulan EMA pantas untuk tempoh 3/6/9/12/15/18/21 hari.
2. Kira 14 kumpulan EMA perlahan untuk tempoh 24/27/30/.../200 hari.
3. Tetapkan peraturan warna untuk EMA pantas: apabila garis 3 hari melintasi garis 6 hari dari bawah ke atas (menaik), warnakan cyan; apabila melintasi dari atas ke bawah (menurun), warnakan oren.
4. Tetapkan peraturan warna untuk EMA perlahan: apabila garis 24 hari melintasi garis 25 hari dari bawah ke atas (menaik), warnakan hijau; apabila melintasi dari atas ke bawah (menurun), warnakan merah.
5. Apabila kumpulan EMA pantas melintasi kumpulan EMA perlahan dari bawah ke atas, isyarat beli dihasilkan, menunjukkan trend bertukar menaik.
6. Apabila kumpulan EMA pantas melintasi kumpulan EMA perlahan dari atas ke bawah, isyarat jual dihasilkan, menunjukkan trend bertukar menurun.

Melalui pemadanan gabungan purata bergerak pantas dan perlahan, perubahan trend jangka sederhana dan panjang dapat dikenal pasti dengan berkesan, membolehkan pengesanan jangka panjang.

Kelebihan Strategi

1. Gabungan purata bergerak pantas dan perlahan memberikan keupayaan tinggi dalam mengenal pasti perubahan trend. Purata bergerak pantas dapat mengenal pasti trend jangka pendek, manakala purata bergerak perlahan menapis julat sidang (consolidation). Penggunaan gabungan meningkatkan ketepatan pengenalan.
2. Gabungan berbilang purata bergerak menghasilkan isyarat yang lebih jelas dan boleh dipercayai, mengelakkan isyarat palsu.
3. Dengan menggunakan parameter kitaran EMA yang berbeza, trend jangka sederhana dan panjang pada pelbagai peringkat dapat dikenal pasti, memberikan fleksibiliti kitaran operasi.
4. Strategi pengesanan posisi panjang selaras dengan mod operasi kebanyakan dana persendirian yang berfokus pada jangka sederhana dan panjang.

Risiko Strategi

1. Tempoh pegangan yang terlalu lama mungkin menyebabkan terlepas peluang dagangan jangka pendek.
2. Gabungan EMA tidak sesuai untuk menangkap turun naik harga jangka pendek. Apabila berhadapan dengan julat penyatuan yang bergejolak, isyarat dagangan yang tidak perlu mungkin terhasil.
3. Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat dagangan terlalu kerap atau terlalu konservatif. Adalah disyorkan untuk menguji parameter sebelum pengesahan dagangan sebenar.

Cadangan Pengoptimuman Strategi

1. Menambah bilangan kumpulan purata bergerak pantas dengan menetapkan lebih banyak EMA kitaran pendek dapat meningkatkan keupayaan menilai trend jangka pendek.
2. Menambah bilangan kumpulan purata bergerak perlahan dengan menetapkan lebih banyak EMA kitaran sederhana dan panjang dapat meningkatkan keupayaan menilai trend jangka sederhana dan panjang.
3. Menambah pengesahan isyarat MA (purata bergerak mudah) – apabila isyarat EMA dihasilkan, periksa sokongan daripada MA secara serentak dapat mengurangkan isyarat palsu.
4. Menggabungkan analisis bull/bear berdasarkan volum dagangan dapat mengelakkan isyarat salah dalam situasi pecahan palsu yang sangat bergejolak.

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti perubahan trend jangka sederhana dan panjang harga saham dengan membina sistem gabungan purata bergerak pantas dan perlahan, dan merupakan strategi pengesanan pegangan yang tipikal. Terdapat banyak ruang untuk pengoptimuman dalam pemilihan parameter dan penapisan isyarat. Pelabur boleh membuat pelarasan mengikut gaya mereka sendiri untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.