Berdasarkan strategi pembalikan berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi double reversal adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan 123 reversal dan tiga hari reversal untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan dan mengurangkan risiko. Strategi ini menggunakan cara perdagangan yang menggabungkan indikator harga selisih dengan indikator bentuk garis k, yang berdagang apabila kedua-dua indikator menghantar isyarat pada masa yang sama, untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Prinsip Strategi
Strategi double reversal menggabungkan dua jenis strategi perdagangan yang berbeza, pertama adalah strategi 123 reversal, yang menggunakan indikator harga selisih, yang membalikkan harga penutupan dua hari berturut-turut, dan memberi isyarat apabila indikator acak mencetuskan penurunan. Strategi lain adalah strategi bentuk pembalikan tiga hari, yang mengamati garis k tiga hari, memberi isyarat apabila harga penutupan berada di bawah pada hari tengah dan pada hari terakhir lebih tinggi daripada harga tertinggi hari sebelumnya.
Khususnya, 123 strategi pembalikan menggunakan indikator rawak 9 hari untuk menilai fenomena jual beli yang berlebihan. Harga turun dua hari berturut-turut, dan indikator rawak di bawah 50 memberi isyarat untuk membeli; meningkat dua hari berturut-turut, dan indikator rawak di atas 50 memberi isyarat untuk menjual.
Strategi berbalik dua kali memerlukan kedua-dua strategi untuk memberi isyarat pada masa yang sama untuk membuka kedudukan. Ini akan mengurangkan kadar isyarat palsu dengan ketara, menjadikan sistem hanya berdagang dengan peluang kebarangkalian yang tinggi.
Analisis kelebihan
Berbanding dengan strategi tunggal, strategi pembalikan berganda mempunyai kelebihan berikut:
- Meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu
- Pengesahan berganda, kemungkinan penarikan balik lebih rendah
- Mengeksploitasi peluang-peluang pemulihan jangka pendek dan jangka menengah
- Mudah difahami dan dilaksanakan
Risiko dan Penyelesaian
Risiko utama strategi double reversal adalah kehilangan sebahagian daripada peluang. Oleh kerana keperluan isyarat yang ketat, beberapa peluang perdagangan indikator tunggal akan hilang. Ia boleh diselesaikan dengan menyesuaikan parameter, melonggarkan syarat salah satu indikator, dan sebahagiannya meningkatkan frekuensi perdagangan.
Risiko lain ialah dalam beberapa keadaan yang melampau, terdapat kemungkinan besar bahawa kedua-dua indikator akan gagal pada masa yang sama. Untuk keadaan ini, anda boleh menambah mekanisme hentikan kerugian, dengan cepat melonggarkan kedudukan untuk mengurangkan kerugian.
Cadangan Optimasi
Strategi pengulangan dua kali ganda boleh terus dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menyesuaikan parameter penunjuk rawak untuk meningkatkan ketepatan penilaian overbought dan oversold
- Uji kelayakan dalam pelbagai jenis perdagangan untuk mencari sasaran yang paling sesuai
- Menambah penilaian pembantu model pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketepatan isyarat
- Menggabungkan lebih banyak ciri statistik pasaran, seperti perubahan jumlah dagangan, turun naik dalam sehari, dan lain-lain untuk mencari masa terbaik untuk membuka kedudukan
ringkaskan
Strategi double reversal berjaya menggabungkan pemikiran perdagangan reversal dengan analisis bentuk garis k. Ia menggali sepenuhnya sifat semula jadi harga dalam jangka pendek dan sederhana, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh reversal. Berbanding dengan kaedah mengikuti trend yang mudah, strategi ini mencari keseimbangan antara mengawal risiko dan keuntungan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )