Strategi Pembalikan Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 12:07:32
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan berganda adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan corak pembalikan 123 dan pembalikan tiga bar untuk meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan risiko. Ia mengamalkan pendekatan perdagangan menggunakan gabungan penunjuk perbezaan harga dan penunjuk corak candlestick, membuka kedudukan hanya apabila kedua-duanya menunjukkan isyarat, dengan itu meningkatkan ketepatan isyarat.

Prinsip Strategi

Strategi pembalikan berganda menyatukan dua jenis strategi perdagangan yang berbeza. Yang pertama adalah strategi pembalikan 123, yang menggunakan penunjuk perbezaan harga dan mencetuskan apabila harga membalik selama dua hari berturut-turut dan penunjuk stokastik melintasi nilai ambang. Yang kedua adalah strategi corak pembalikan tiga bar, yang melihat carta candlestick tiga hari dan mencetuskan apabila tengah hari mencatatkan terendah dan hari terakhir ditutup di atas hari sebelumnya. Strategi memasuki kedudukan panjang atau pendek apabila kedua-dua strategi secara serentak mengeluarkan isyarat ke arah yang sama.

Secara khusus, strategi pembalikan 123 menggunakan osilator stokastik 9 hari untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga jatuh selama dua hari berturut-turut dan bacaan stokastik turun di bawah 50, dan isyarat jual apabila harga naik selama dua hari berturut-turut dan stokastik berada di puncak 50. Strategi corak pembalikan tiga bar mengesan jika harga telah membentuk corak tinggi-rendah-tinggi selama tiga hari, menunjukkan oversold jangka pendek yang terbalik oleh momentum.

Strategi pembalikan berganda memerlukan isyarat yang serasi dari kedua-dua strategi sebelum mengambil mana-mana kedudukan. Ini sangat mengurangkan isyarat palsu, memastikan sistem hanya berdagang pada peluang kemungkinan tinggi.

Analisis Kelebihan

Berbanding dengan sistem strategi tunggal, strategi pembalikan berganda mempunyai kelebihan berikut:

Kualiti isyarat yang lebih baik, kurang isyarat palsu
Pengesahan dua penunjuk, risiko pengambilan yang lebih rendah
Mengambil peluang pembalikan jangka pendek dan sederhana
Mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko dan Penyelesaian

Risiko utama strategi pembalikan berganda adalah kehilangan beberapa peluang yang menguntungkan. Oleh kerana keperluan isyarat yang ketat, beberapa peluang perdagangan yang dikenal pasti oleh penunjuk individu akan dilupakan. Ini dapat dikurangkan dengan menyesuaikan parameter untuk melegakan keadaan satu penunjuk dan meningkatkan kekerapan perdagangan.

Risiko lain adalah kedua-dua penunjuk gagal secara serentak dalam keadaan pasaran yang melampau, menghasilkan kadar isyarat palsu yang lebih tinggi. Untuk kes sedemikian, mekanisme stop-loss boleh ditambah untuk dengan cepat membalikkan kedudukan dan mengehadkan kerugian. Sebagai alternatif, matikan isyarat perdagangan semasa keadaan pasaran yang melampau yang terbukti tidak menguntungkan untuk mengelakkan mengambil kedudukan.

Cadangan Pengoptimuman

Pengoptimuman lanjut untuk strategi pembalikan berganda termasuk:

Sesuaikan parameter penunjuk stokastik untuk meningkatkan ketepatan penilaian overbought/oversold
Uji keberkesanan di antara instrumen dagangan yang berbeza untuk mencari aset yang paling sesuai
Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk membantu pengesahan isyarat dan meningkatkan ketepatan
Gabungkan lebih banyak statistik pasaran seperti perubahan jumlah, turun naik intraday untuk menentukan masa kemasukan yang optimum.

Kesimpulan

Strategi pembalikan berganda berjaya menggabungkan prinsip pembalikan purata dengan analisis corak lilin, sepenuhnya menangkap kesedaran dalam harga. Berbanding dengan kaedah mengikuti trend yang mudah, ia mencapai keseimbangan antara risiko dan ganjaran. Dengan peningkatan berterusan, nilai strategi akan disahkan dari masa ke masa.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi