1. Persegi
  2. Strategi Ganda EMA Swing Harga

Strategi Ganda EMA Swing Harga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 13:52:41
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Dual EMA Price Swing menilai sentimen dan momentum pasaran dengan mengira perbezaan antara dua EMA dari tempoh yang berbeza.

Strategi ini adalah mudah dan mudah digunakan, menilai momentum pasaran dan arah melalui perbezaan EMA. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa kelewatan dan tidak dapat menangkap titik perubahan tepat pada masanya.

Prinsip

Penunjuk teras strategi Dual EMA Price Swing adalah APO, iaitu Absolute Price Oscillator, yang mewakili perbezaan antara dua EMA. Rumusnya adalah:

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

Secara khusus, APO dalam strategi ini dikira sebagai:

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

Di mana LengthShortEMA dan LengthLongEMA mewakili panjang kitaran EMA jangka pendek dan jangka panjang.

Beberapa peraturan penilaian utama APO:

  1. Perpindahan APO di atas 0 adalah isyarat kenaikan
  2. Perpindahan ke bawah APO di bawah 0 adalah isyarat penurunan
  3. APO positif menunjukkan keadaan bull semasa
  4. APO negatif menunjukkan keadaan beruang semasa

Menentukan sentimen pasaran dan masa kemasukan berdasarkan nilai masa nyata APO.

Analisis Kelebihan

Strategi Ganda EMA Swing Harga mempunyai kelebihan utama berikut:

  1. Menggunakan purata bergerak eksponen boleh secara berkesan meluruskan data harga dan mengurangkan kesan bunyi bising
  2. Penunjuk APO menggabungkan dua EMA untuk menilai kedua-dua trend harga dan momentum pasaran
  3. Isyarat strategi adalah mudah dan jelas, mudah ditentukan dan dilaksanakan
  4. Kitaran EMA yang boleh disesuaikan menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan gaya perdagangan
  5. Isyarat yang boleh dibalikkan digunakan untuk perdagangan terbalik dan pendek

Analisis Risiko

Strategi Ganda EMA Swing Harga juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya dalam:

  1. EMA sendiri mempunyai ketinggalan dan tidak dapat menangkap titik perubahan harga pada masa
  2. Parameter lalai mungkin tidak berlaku untuk semua jenis, parameter perlu dioptimumkan
  3. Isyarat kerap cenderung menghasilkan isyarat palsu
  4. Tidak dapat menentukan stop loss dan mengambil keuntungan selepas membuka kedudukan
  5. Ada sedikit kelewatan, mungkin terlepas masa masuk yang terbaik.

Kita boleh mengatasi dan mengurangkan risiko ini dengan menggunakan stop loss yang munasabah untuk mengurangkan kerugian tunggal; mengoptimumkan parameter untuk menyesuaikan kitaran; menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat dan meningkatkan kestabilan strategi.

Arahan pengoptimuman

Strategi Swing Harga EMA Berganda boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter kitaran EMA, kombinasi ujian panjang 5 hingga 60 untuk mencari optimum
  2. Tambah penunjuk lain seperti MA, KDJ, MACD untuk menetapkan keadaan penapis dan mengelakkan isyarat palsu
  3. Menggunakan Bollinger Bands, KD untuk menentukan stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah
  4. Menggabungkan indeks trend untuk menilai trend harga, mengelakkan perdagangan terhadap trend
  5. Tambah penunjuk jumlah dagangan untuk memastikan isyarat dengan sokongan jumlah
  6. Tetapkan syarat kemasukan semula untuk mengurangkan transaksi dan kekerapan dagangan

Kesimpulan

Ringkasnya, Dual EMA Price Swing Strategy menilai sentimen pasaran dengan mengira perbezaan APO antara dua EMA. Isyarat strategi adalah mudah dan praktikal, tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Kita boleh mengoptimumkannya melalui penyesuaian parameter, menambah penapis, menetapkan berhenti dan banyak lagi. Mudah digunakan untuk pemula, juga dengan potensi besar untuk pengembangan. Sesuai untuk pelajar perdagangan kuant untuk belajar dan memohon.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi