1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan StochRSI

Strategi Dagangan Pembalikan StochRSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 14:17:36
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan pembalikan StochRSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penunjuk RSI dan RSI Stochastic. Strategi ini mengenal pasti situasi overbought dan oversold menggunakan penunjuk RSI Stochastic dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila penunjuk RSI berbalik.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira penunjuk RSI 14 hari. Kemudian ia mengira RSI Stochastic berdasarkan RSI, termasuk garisan %K dan garisan %D. Garis %K menggunakan parameter SMA 3 hari, dan garisan %D menggunakan SMA 3 hari garisan %K. Apabila garisan %K melintasi di atas garisan %D selepas jatuh dari zon overbought ke zon overbought, isyarat beli dihasilkan. Apabila garisan %K melintasi di bawah garisan %D selepas naik dari zon overbought ke zon overbought, isyarat jual dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Dengan menggabungkan penunjuk RSI Stochastic dan RSI, strategi ini dapat menangkap titik pembalikan dengan lebih tepat.

  1. Stochastic RSI boleh mengenal pasti keadaan overbought dan oversold dengan lebih jelas dan menapis beberapa bunyi bising.

  2. RSI stokastik digabungkan dengan pembalikan RSI dapat menangkap masa pembalikan dengan lebih tepat.

  3. Dengan menyesuaikan parameter RSI Stochastic, kepekaan penunjuk boleh dioptimumkan untuk memenuhi lebih banyak persekitaran pasaran.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mengandungi beberapa risiko:

  1. Risiko kegagalan pembalikan. Penunjuk yang dipilih tidak dapat meramalkan pembalikan harga dengan sempurna, jadi selalu ada risiko kegagalan.

  2. Risiko pengoptimuman parameter. Parameter RSI Stochastic dan RSI mempengaruhi prestasi strategi dan perlu dioptimumkan.

  3. Prestasi yang lebih lemah di pasaran trend. Strategi yang mengikuti trend biasanya lebih baik daripada strategi pembalikan di pasaran tren.

Tindakan balas:

  1. Sesuaikan stop loss dengan betul untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

  2. Cari kombinasi parameter yang optimum menggunakan pembelajaran mesin.

  3. Gabungkan dengan strategi mengikut trend dan beralih antara mereka secara fleksibel berdasarkan keadaan pasaran.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter Stochastic RSI dan RSI untuk mencari kombinasi terbaik, mungkin melalui pembelajaran mesin.

  2. Tambah logik stop loss, seperti keluar apabila strategi turun 3% untuk mengawal risiko dengan berkesan.

  3. Menggabungkan faktor momentum, mengenal pasti kelebihan momentum apabila overbought / oversold untuk mengelakkan pecah palsu.

  4. Tambah penentuan trend - hentikan perdagangan pembalikan dan mulakan pengesanan trend apabila berada di pasaran trend.

Kesimpulan

Strategi perdagangan pembalikan StochRSI memasuki dagangan dengan mengenal pasti keadaan overbought / oversold menggunakan gabungan Stochastic RSI dan RSI, bertujuan untuk menangkap keuntungan dari turun naik rawak jangka pendek hingga sederhana. Walaupun strategi dapat meningkatkan ketepatan perdagangan pembalikan, risiko seperti kegagalan pembalikan masih wujud.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("StochRSIStrategy", overlay=true)

// Define the K and D periods, RSI length, and overbought/oversold levels
K = input(3, title="%K")
D = input(3, title="%D")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
overbought = input(80, title="Overbought Level")
oversold = input(20, title="Oversold Level")

// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Calculate Stochastic RSI
stochRsi = stoch(rsi, rsi, rsi, stochLength)
Kline = sma(stochRsi, K)
Dline = sma(Kline, D)

// Plot Stochastic RSI
plot(Kline, title="K", color=color.blue)
plot(Dline, title="D", color=color.orange)

// Define bullish and bearish conditions
bullCond = (Kline < oversold) and (crossover(Kline, Dline))
bearCond = (Kline > overbought) and (crossunder(Kline, Dline))

// Generate and plot signals
if (bullCond)
    strategy.entry("L", strategy.long)
if (bearCond)
    strategy.close("L")

if (bearCond)
    strategy.entry("S", strategy.short)
if (bullCond)
    strategy.close("S")

// Plot signals
plotshape(series=bullCond, title="L", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.circle, size=size.small)
plotshape(series=bearCond, title="S", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.circle, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi