1. Persegi
  2. Strategi Menunggang Tren Saluran Donchian

Strategi Menunggang Tren Saluran Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-26 17:31:45
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Menunggang Trend Saluran Donchian adalah strategi trend berikut. Ia menggunakan Saluran Donchian untuk mengenal pasti arah trend pasaran dan memasuki pasaran apabila isyarat trend dihasilkan untuk menangkap pergerakan trend sebanyak mungkin. Sementara itu, ia menggabungkan purata bergerak jangka panjang untuk menapis isyarat palsu. Stop loss ditetapkan di jalur bawah saluran untuk mengawal risiko dengan berkesan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri daripada band atas, band bawah dan band tengah. Band atas adalah tertinggi tertinggi selama n hari yang lalu, band bawah adalah terendah terendah selama n hari yang lalu, dan band tengah adalah purata band atas dan bawah. Isyarat beli dihasilkan apabila harga memecahkan band atas. Isyarat jual dihasilkan apabila harga memecahkan di bawah band bawah.

Strategi ini mula-mula mengira Saluran Donchian 20 hari, termasuk band atas, band bawah dan band tengah. Ia kemudian memeriksa sama ada harga memecahkan melalui jalur saluran. Jika harga dekat memecahkan di atas purata bergerak 200 hari DAN harga dekat memecahkan di atas band atas, isyarat panjang dihasilkan. Jika harga dekat memecahkan di bawah purata bergerak 200 hari DAN harga dekat memecahkan di bawah band bawah, isyarat pendek dihasilkan.

Selepas memasuki kedudukan panjang, stop loss ditetapkan di band bawah. Selepas memasuki kedudukan pendek, stop loss ditetapkan di band atas.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Ia boleh mengenal pasti arah trend pasaran dengan berkesan.

  2. Menggabungkan dengan purata bergerak jangka panjang membantu menapis isyarat palsu dengan berkesan. MA jangka panjang memastikan bahawa isyarat hanya dihasilkan di sepanjang arah trend utama.

  3. Stop loss yang ditetapkan pada jalur saluran membolehkan keluar dengan cepat dan kawalan risiko yang berkesan.

  4. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Risiko pembalikan trend. pembalikan trend tiba-tiba boleh menyebabkan kerugian besar.

  2. Risiko pengoptimuman parameter. Parameter Saluran Donchian memerlukan ujian dan pengoptimuman berterusan, jika tidak, ia mungkin mempengaruhi prestasi strategi.

  3. Risiko frekuensi perdagangan yang berlebihan. Saluran Donchian cenderung menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih kerap.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah lebih banyak penunjuk untuk penapisan isyarat, contohnya corak candlestick, penunjuk turun naik dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat palsu.

  2. Optimumkan parameter seperti panjang saluran untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  3. Mengguna pakai kaedah stop loss adaptif mengikut turun naik pasaran dan keperluan kawalan risiko.

  4. Mengelaskan isyarat dan menggunakan tahap stop loss yang berbeza untuk membezakan isyarat yang kuat dan lemah.

Kesimpulan

Secara amnya, Strategi Menunggang Trend Saluran Donchian adalah strategi trend yang agak mudah dan praktikal. Ia dapat mengenal pasti arah trend pasaran dengan berkesan dan menangkap kebanyakan pergerakan trend. Sementara itu, purata bergerak jangka panjang dan jalur saluran berhenti kehilangan membantu mengawal risiko. Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman dalam aspek seperti penyesuaian parameter, penapisan isyarat dan kaedah berhenti kerugian dll, untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi