Strategi Menunggang Saluran Donchian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi tunggangan saluran Tongjian adalah strategi pengesanan trend. Ia menggunakan saluran Tongjian untuk mengenal pasti trend pasaran, memasuki medan ketika isyarat arah trend dihasilkan, dan kemudian cuba menangkap keseluruhan keadaan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berasaskan saluran Dongguan. Saluran Dongguan terdiri daripada saluran atas, saluran bawah dan saluran tengah. Saluran atas adalah harga tertinggi dalam n hari yang lalu, saluran bawah adalah harga terendah dalam n hari yang lalu, saluran tengah adalah purata saluran atas dan saluran bawah.
Strategi pertama adalah dengan mengira uptrend, downtrend, dan midtrend untuk saluran Dongxian yang mempunyai panjang 20 hari. Kemudian menilai sama ada harga menembusi saluran. Jika harga penutupan menembusi 200 hari rata-rata dan harga penutupan menembusi uptrend, menghasilkan sinyal banyak; Jika harga penutupan jatuh ke bawah 200 hari rata-rata dan harga penutupan jatuh ke bawah, menghasilkan isyarat kosong.
Selepas memasuki kedudukan berbilang, garis hentian ditetapkan sebagai bawah; selepas memasuki kedudukan kosong, garis hentian ditetapkan sebagai atas.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Mengenali arah trend pasaran secara berkesan. Saluran Tongxian dapat mengenal pasti trend yang sedang terbentuk dengan jelas.
Dengan kombinasi dengan garis rata-rata jangka panjang, isyarat palsu dapat disaring dengan berkesan. Garis rata-rata jangka panjang memastikan isyarat hanya dihasilkan ke arah trend besar.
Tetapan Hentikan Kerosakan di sempadan laluan, dapat menghentikan kerosakan dengan cepat dan mengawal risiko dengan berkesan.
Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Risiko perubahan trend. Apabila trend pasaran berubah secara tiba-tiba, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Risiko pengoptimuman parameter. Parameter saluran Dongxian seperti panjang kitaran memerlukan pengoptimuman ujian berterusan, jika tidak, ia boleh menjejaskan prestasi strategi.
Risiko frekuensi dagangan yang terlalu tinggi. Saluran Tongxian mudah menghasilkan lebih banyak isyarat dagangan, yang boleh menyebabkan dagangan yang terlalu kerap.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menapis isyarat dengan menggunakan lebih banyak petunjuk, seperti bentuk K-line, penunjuk kadar lonjakan, dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat salah.
Pengoptimuman parameter. Mengoptimumkan parameter panjang saluran Dongxian untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Menggunakan penangguhan beradaptasi. Menggunakan kaedah penangguhan beradaptasi mengikut keperluan turun naik pasaran dan kawalan risiko.
Pengurusan klasifikasi isyarat. Isyarat diklasifikasikan dengan menggunakan tahap kehilangan yang berbeza untuk membezakan isyarat yang kuat dan lemah.
ringkaskan
Strategi tunggangan saluran Tongjian secara keseluruhan adalah strategi pengesanan trend yang lebih mudah dan praktikal. Ia dapat mengenal pasti arah trend pasaran dengan berkesan, menangkap keadaan trend sebanyak mungkin. Pada masa yang sama menggabungkan garis rata-rata jangka panjang dan penghentian batas saluran untuk mengawal risiko.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)