Jual Rally Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-27 14:18:57
Tag:

Ringkasan

Strategi Sell the Rallies adalah strategi perdagangan yang dirancang dengan teliti untuk mengoptimumkan penjualan aset semasa penurunan dalam kenaikan harga.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan gabungan penunjuk teknikal dan parameter yang ditakrifkan dengan baik untuk membimbing peniaga melalui turun naik pasaran.

Strategi ini mencetuskan kemasukan kedudukan pendek apabila perubahan peratusan keseluruhan melintasi di atas nilai kenaikan yang telah ditentukan. Keadaan silang ini bertindak sebagai isyarat yang kukuh untuk mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi semasa kenaikan harga. Pedagang boleh memanfaatkan isyarat ini untuk memulakan kedudukan pendek, meletakkan diri mereka secara strategik menjangkakan kemerosotan.

Untuk melindungi terhadap pergerakan pasaran yang tidak baik, strategi ini menggabungkan sistem pengurusan risiko yang teliti. Syarat keluar ditentukan oleh tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang dikira, yang ditentukan secara dinamik berdasarkan harga masuk purata kedudukan.

Apabila kedudukan pendek dimasukkan, tahap stop-loss dan take-profit dikira. Tahap stop-loss ditentukan dengan mengalikan harga kemasukan purata kedudukan dengan peratusan stop-loss. Tahap take-profit dikira dengan mengalikan harga kemasukan purata dengan peratusan take-profit. Tahap pengurusan risiko ini memberikan garis panduan yang jelas mengenai kapan untuk keluar dari kedudukan, memastikan perlindungan modal dan pemenuhan keuntungan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Menyediakan peraturan kemasukan dan keluar yang jelas untuk keputusan perdagangan yang lebih muktamad.
Mengenali peluang pembalikan menggunakan penunjuk teknikal untuk peningkatan ketepatan keputusan.
Mengira secara dinamik tahap stop-loss dan mengambil keuntungan untuk kawalan risiko yang lebih baik.
Pendekatan sistematik memudahkan pengesanan dan penilaian prestasi.
Membolehkan pengoptimuman parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Strategi ini juga membawa risiko berikut:

Isyarat pembalikan boleh memberikan isyarat palsu yang mengakibatkan kerugian.
Tetapan stop loss dan take profit yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan atau kegagalan untuk merealisasikan keuntungan penuh.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi yang buruk.

Langkah-langkah kawalan risiko utama termasuk:

Menilai kebolehpercayaan isyarat untuk mengelakkan isyarat palsu.
Uji dan optimumkan parameter stop-loss dan mengambil keuntungan.
Menilai ketahanan parameter dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

Uji lebih banyak penunjuk teknikal untuk mencari isyarat pembalikan yang lebih boleh dipercayai.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan secara dinamik.
Menggabungkan penilaian bias pasaran menggunakan penunjuk sentimen dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengoptimumkan pengurusan saiz kedudukan untuk pengesanan trend.
Mengkaji ciri stok untuk menyaring tanda-tanda yang paling sesuai untuk strategi.

Kesimpulan

Strategi Sell the Rallies menyediakan peniaga dengan alat yang kuat untuk secara aktif mencari peluang pembalikan pendek yang ideal semasa kenaikan harga. Dengan rangka kerja yang kukuh dan keputusan yang berasaskan analisis teliti, strategi ini membolehkan peniaga untuk secara proaktif memanfaatkan peluang pasaran. Pada masa yang sama, strategi ini menyediakan parameter yang boleh disesuaikan yang membolehkan peniaga menyesuaikan strategi perdagangan mereka sendiri. Melalui ujian parameter yang ketat dan pengoptimuman, peniaga dapat membuka potensi perdagangan penuh strategi.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)

// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")

// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true

inp_lkb = input(1, "Lookback Period")

// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100

// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)

// Entry
rally = input(2, "Rally")

if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)

strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi