Strategi jual naik dan turun
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penarikan balik penjual adalah strategi perdagangan yang dirancang dengan teliti untuk mengoptimumkan penjualan aset pada tahap penarikan balik dalam kenaikan harga. Pedagang yang menggunakan strategi ini akan mendapat manfaat dari pendekatan sistematik yang disokong oleh syarat masuk dan keluar yang jelas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan petunjuk teknikal dan kombinasi parameter yang jelas untuk membimbing peniaga melalui turun naik pasaran. Strategi ini didasarkan pada analisis mendalam mengenai data harga sejarah untuk mencari titik perubahan yang berpotensi.
Apabila jumlah peratusan perubahan silang melebihi nilai kenaikan yang dijangkakan, strategi ini akan mencetuskan penubuhan kedudukan shorting. Keadaan silang ini berfungsi sebagai isyarat RUB untuk mengenal pasti titik balik yang berpotensi dalam pergerakan harga. Pedagang boleh menggunakan isyarat ini untuk memulakan kedudukan shorting dan secara strategik menjangkakan pembalikan trend.
Untuk mengelakkan keadaan pasaran yang tidak menguntungkan, strategi ini memasukkan sistem pengurusan risiko yang teliti. Keadaan keluar didefinisikan oleh titik-titik berhenti dan berhenti yang dikira, yang ditentukan berdasarkan pergerakan harga masuk purata kedudukan.
Apabila kedudukan shorting telah ditubuhkan, stop loss dan stop loss akan dikira. Stop loss ditentukan oleh peratusan harga masuk rata-rata kedudukan dan stop loss. Stop loss ditentukan oleh peratusan harga masuk rata-rata dan stop loss.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Ia menyediakan peraturan kemasukan dan keluar yang jelas untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih jelas.
Menggunakan penunjuk teknikal untuk mengenal pasti peluang untuk membalikkan keadaan dan meningkatkan ketepatan keputusan.
Dinamika pengiraan stop loss untuk mengawal risiko.
Kaedah sistematik membantu untuk mengesan dan menilai prestasi.
Membolehkan parameter untuk dioptimumkan supaya strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Isyarat pembalikan boleh menghantar isyarat yang salah dan menyebabkan kerugian.
Penetapan yang tidak betul pada stop loss mungkin menyebabkan kerugian yang berlebihan atau keuntungan yang tidak sepenuhnya dicapai.
Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi yang buruk.
Langkah-langkah kawalan risiko utama termasuk:
Untuk menilai kebolehpercayaan isyarat dan mengelakkan isyarat palsu.
Ujian dan pengoptimuman parameter penghentian kerosakan.
Menilai kestabilan parameter dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji lebih banyak petunjuk teknikal untuk mencari isyarat pembalikan yang lebih dipercayai.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan stop loss secara dinamik.
Ia juga boleh digunakan untuk menilai kecenderungan pasaran dengan menggunakan indikator sentimen dan lain-lain.
Mengoptimumkan pengurusan skala kedudukan dan mengesan trend besar.
Menilai ciri-ciri saham dan memilih yang paling sesuai untuk strategi tersebut.
ringkaskan
Strategi penarikan balik penarikan memberikan alat yang kuat kepada peniaga untuk secara aktif mencari peluang penarikan balik yang ideal dalam pergerakan harga. Dengan kerangka yang kukuh dan keputusan yang dibuat berdasarkan analisis yang teliti, strategi ini membolehkan peniaga untuk mengambil peluang pasaran secara aktif.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)
// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")
// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true
inp_lkb = input(1, "Lookback Period")
// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100
// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)
// Entry
rally = input(2, "Rally")
if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)