Bollinger Bands Trend Breakout Strategi Perdagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan penembusan trend Bolling Belt bertujuan untuk mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi pada tahap harga yang melampau berbanding turun naik baru-baru ini. Ia menggabungkan Bolling Belt sebagai penunjuk pulangan nilai rata-rata dengan logik penembusan yang melintasi Bolling Belt untuk menangkap permulaan trend baru.
Logik Strategi
Logik utama strategi ini terdiri daripada beberapa bahagian:
Brin Belt dipetakan sebagai 20 kitaran EMA +/- 1.5 standard untuk mengenal pasti naik dan turun keretapi.
Menjejaki kapan harga ditutup di atas atau di bawah Brin Belt sebelum 2 kitaran untuk meramalkan kemungkinan pembalikan.
Isyarat masuk dikeluarkan apabila K-Line semasa menembusi 2 kitaran sebelum ditutup pada harga tertinggi atau terendah K-Line di seberang Brin Belt.
Stop loss ditetapkan pada harga tertinggi atau harga terendah pada garis K semasa.
Rasio ganjaran risiko yang ditentukan berdasarkan penangguhan.
Kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Brinband akan menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran. Apabila turun naiknya lebih besar, Brinband akan meluas, mengurangkan kemungkinan isyarat salah.
Ia bertujuan untuk menangkap harga sebelum memasuki semula kawasan Burin.
Input nisbah ganjaran risiko yang boleh disesuaikan, menyediakan pengurusan risiko yang fleksibel.
Ia boleh menghasilkan kesan sampingan yang ketara dalam keadaan trend.
Apabila ia dikodkan ke platform perdagangan, ia boleh mengotomatiskan kemasukan, hentikan kerugian, dan berhenti.
Risiko
Risiko utama yang perlu dipertimbangkan:
Kerugian yang mungkin berlaku dalam keadaan pemulihan.
Hentikan kerugian hanya berdasarkan kepada K-Line semasa, oleh itu, celah mungkin menyebabkan kedudukan terhad yang tidak disengajakan.
Tanpa pengesanan yang meluas, sukar untuk menilai prestasi strategi dengan betul.
Kesalahan pengekodan boleh menyebabkan risiko pesanan atau transaksi yang tidak dijangka.
Risiko ini dapat dikurangkan dengan penambahan penapis, penilaian prestasi secara menyeluruh, dan ujian yang mencukupi sebelum penggunaan.
Optimum idea
Strategi ini boleh dipertingkatkan dengan:
Tambahan penapis seperti kuantiti pertukaran, RSI atau MACD untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Peningkatan kitaran pita atau perbezaan piawaian untuk jenis tertentu.
Bergantung pada hasil tinjauan semula, nisbah pulangan risiko yang berbeza ditetapkan untuk pasaran yang berbeza.
Integrasi Tracking Stop Loss untuk mengunci keuntungan.
Ia dilaksanakan dalam bentuk algoritma dan menguruskan pesanan secara automatik.
Strategi ini akan berjaya dilaksanakan dengan cara mengoptimumkan dan memilih varieti dengan teliti.
ringkaskan
Strategi perdagangan terobosan tren Brin Belt menyediakan satu set kaedah berasaskan peraturan untuk memasuki trend yang baru muncul. Dengan menggabungkan gelombang penyesuaian diri dan isyarat terobosan awal, ia bertujuan untuk menangkap pergerakan yang mula meningkat. Namun, seperti semua strategi sistematik, ia memerlukan analisis sejarah yang kukuh dan pengurusan risiko untuk menangani perubahan institusi dalam kitaran pasaran.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)