1. Persegi
  2. Strategi ATR Trailing Stop dengan Sasaran Retracement Fibonacci

Strategi ATR Trailing Stop dengan Sasaran Retracement Fibonacci

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-28 17:09:12
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Stop Trailing Average True Range (ATR) dan garis retracement Fibonacci untuk merancang strategi trend berikut dengan perlindungan stop loss. Apabila harga menembusi garis stop trailing ATR, strategi mula mengikuti trend. Pada masa yang sama, garis retracement Fibonacci digunakan untuk menetapkan sasaran harga, mencapai gabungan organik trend berikut, stop loss dan mengambil keuntungan.

Logika Strategi

  1. Mengira nilai ATR dan garisan hentian ATR. Garisan hentian ATR dikira dengan mengalikan nilai ATR dengan faktor (contohnya 3.5).
  2. Hitung tiga garis retracement Fibonacci sebagai sasaran keuntungan. Garis retracement Fibonacci diletakkan di antara garis berhenti ATR dan titik tinggi / rendah baru mengikut nisbah Fibonacci (contohnya 61.8%, 78.6%, 88.6%).
  3. Menghasilkan isyarat beli / jual apabila harga memecahkan garis berhenti ATR untuk mengikuti trend.
  4. Tetapkan sasaran keuntungan pada tiga garis retracement Fibonacci.

Kelebihan

  1. ATR stop loss dapat mengawal risiko dengan berkesan dan mencegah kerugian berkembang.
  2. Sasaran Fibonacci membolehkan keuntungan yang baik semasa trend sambil mengelakkan mengejar puncak dan bawah.
  3. Logik strategi adalah mudah dan mudah dilaksanakan.
  4. Fleksibiliti untuk menyesuaikan faktor ATR dan tetapan Fibonacci untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza.

Risiko

  1. ATR yang kerap memicu stop loss di pasaran yang berbeza, yang membawa kepada perdagangan berlebihan.
  2. Kemungkinan kehilangan pengeluaran dan penyesuaian.
  3. Pengoptimuman parameter yang diperlukan untuk tempoh ATR dll.

Peningkatan

  1. Masukkan penapis trend untuk mengelakkan perdagangan di pasaran yang berbeza.
  2. Tambahkan mekanisme masuk semula untuk mengurangkan retak yang hilang.
  3. Uji dan mengoptimumkan tempoh ATR, pengganda ATR, parameter Fibonacci dll.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan dua kaedah analisis teknikal penting ATR trailing stop dan retracement Fibonacci untuk trend berikut, kawalan risiko dan penargetan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi