Strategi Pembalikan Momentum Perduaan Breakout
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi berbalik arah yang dipengaruhi oleh pergerakan dua mata dengan menggabungkan penunjuk stok dan penunjuk lembu, untuk menyaring isyarat ganda, melakukan perdagangan berbalik arah pada titik-titik perubahan pasaran, mengejar kenaikan dan penurunan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
- 123 Strategi berbalik
Menggunakan Wolf Jansen dalam bukunya bagaimana saya dapat menaikkan modal dalam tiga kali ganda di pasaran hadapan. Strategi pembalikan apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari K Line Stocks perlahan di bawah 50, dan apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari K Line Stocks pantas di atas 50.
- Indeks lembu
Menggunakan Waddim Gimel Fab dalam buku beliau Bull Bear Balance Indicator Box. Ia menilai daya kosong dan memberi isyarat kosong dengan mengira hubungan antara K-Line semasa dan K-Line sebelumnya.
Strategi ini menggabungkan kedua-dua strategi isyarat tunggal di atas dan menghantar isyarat perdagangan apabila kedua-dua isyarat sama, mengurangkan isyarat palsu dengan penapisan berganda.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan strategi pengesanan untuk menangkap isyarat pembalikan pasaran dalam masa yang tepat, dan mengurangkan isyarat palsu dengan penapisan dua isyarat, dan mengelakkan mengejar kenaikan dan penurunan. Kelebihan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Menggunakan 123 untuk menilai titik balik pasaran, dapat mengenal pasti titik jual beli yang berlebihan.
- Mekanisme penapisan isyarat berganda, mengelakkan isyarat palsu yang dihasilkan oleh satu petunjuk, meningkatkan kualiti isyarat.
- Menggunakan cara berdagang terbalik untuk mengejar peluang trend yang dibawa oleh perubahan pasaran.
- Ruang untuk mengoptimumkan parameter yang besar, boleh menyesuaikan parameter penunjuk untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko, dengan sumber utama seperti berikut:
- Risiko kegagalan pembalikan. Ia agak sukar untuk mengenal pasti isyarat pembalikan, dan terdapat kemungkinan besar bahawa harga akan meneruskan trend asal selepas isyarat pembalikan dikeluarkan.
- Kehilangan peluang untuk berdagang apabila isyarat penapisan berganda tidak konsisten.
- Parameter yang tidak betul menyebabkan pengenalan isyarat pembalikan tidak tepat.
- Strategi ini lebih sesuai untuk dagangan dalam talian panjang dan sederhana, dan tidak begitu berkesan untuk dagangan dalam talian pendek.
Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut:
- Menggunakan strategi Hentikan Kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
- Parameter pengoptimuman, pelbagai jenis boleh memilih kombinasi parameter yang berbeza.
- Dalam kombinasi dengan petunjuk lain sebagai penilaian tambahan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji kesan parameter yang berbeza terhadap kesan strategi, mencari kombinasi parameter yang optimum. Contohnya, parameter kitaran untuk penyesuaian indikator Stokes, parameter kelancaran untuk indikator KDJ, dan sebagainya.
- Tambah strategi berhenti kerugian untuk mengawal kerugian tunggal. Anda boleh menetapkan stop loss dengan penunjuk ATR.
- Periksa isyarat dalam kombinasi dengan petunjuk lain. Apabila isyarat dihasilkan oleh petunjuk seperti MACD, KD, RSI dan sebagainya, pertimbangkan untuk mengeluarkan isyarat perdagangan.
- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan parameter secara dinamik.
ringkaskan
Strategi pembalikan balik pergerakan dua hala yang berjaya dicapai melalui gabungan Indeks Stoker dan Indeks Bull, untuk menyaring dan membalikkan perdagangan isyarat ganda. Ia dapat menangkap peluang pembalikan pasaran dan mengelakkan kebisingan yang dihasilkan oleh isyarat tunggal, dan merupakan strategi kuantitatif yang stabil dan berkesan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )