Strategi Pembalikan Penembusan Momentum Binomial

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-28 17:20:02
Tag:

Ringkasan

Strategi Pembalikan Penembusan Momentum Binomial menggabungkan penunjuk Stochastic dan penunjuk Bull Power untuk melaksanakan penapisan isyarat berganda dan perdagangan pembalikan pada titik perubahan pasaran untuk mengejar situasi oversold dan overbought.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

123 Strategi Pembalikan

Ia menggunakan strategi pembalikan yang dicadangkan oleh Ulf Jensen dalam bukunya How I Tripled My Money in the Futures Market. Ia pergi lama apabila harga penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan stokastik perlahan 9 hari di bawah 50; ia pergi pendek apabila harga penutupan lebih rendah daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan stokastik cepat 9 hari di atas 50.
Indikator Kuasa Bull

Ia menggunakan penunjuk momentum yang dicadangkan oleh Vadim Gimelfarb dalam bukunya Bull and Bear Balance Indicator. Ia menilai kekuatan bullish / bearish dengan mengira hubungan antara K-line semasa dan K-line sebelumnya, dan menghasilkan isyarat perdagangan.

Strategi ini menggabungkan dua strategi isyarat tunggal di atas. Ia menghasilkan isyarat perdagangan hanya apabila isyarat dua strategi adalah konsisten untuk melaksanakan penapisan isyarat berganda.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan strategi pengesanan. Ia boleh menangkap isyarat pembalikan tepat pada masanya apabila pasaran menunjukkan tanda-tanda pembalikan, sambil mengurangkan isyarat palsu melalui penapisan isyarat berganda untuk mengelakkan mengejar tinggi dan menjual rendah. Kelebihan utama adalah:

Menggunakan corak 123 untuk menentukan titik perubahan pasaran dan mengenal pasti situasi overbought dan oversold.
Mekanisme penapisan isyarat berganda mengelakkan isyarat palsu yang dihasilkan oleh penunjuk tunggal dan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Perdagangan pembalikan untuk merebut peluang trend yang dibawa oleh pembalikan pasaran.
Ruang pengoptimuman parameter yang besar untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter penunjuk.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

Risiko kegagalan pembalikan. Mengenali isyarat pembalikan mempunyai beberapa kesukaran. Kebarangkalian harga meneruskan trend asal selepas memberi isyarat pembalikan juga sangat tinggi.
Kehilangan peluang apabila isyarat tidak konsisten antara dua penunjuk.
Pengesanan isyarat pembalikan yang tidak tepat kerana parameter yang tidak sesuai.
Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan jangka menengah dan panjang. Kesan perdagangan jangka pendek tidak begitu baik.

Langkah-langkah balas:

Mengambil strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Mengoptimumkan parameter. Gabungan yang berbeza boleh dipilih untuk pelbagai jenis.
Gabungkan penunjuk lain sebagai penilaian tambahan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

Uji kesan parameter yang berbeza pada prestasi strategi untuk mencari kombinasi parameter yang optimum. Sebagai contoh, sesuaikan parameter kitaran penunjuk Stochastic, parameter pelunturan penunjuk KDJ, dll.
Tingkatkan strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal. Boleh menetapkan titik stop loss digabungkan dengan penunjuk ATR.
Menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan isyarat. Sebagai contoh, MACD, KD, RSI dan penunjuk lain boleh dipertimbangkan ketika menghasilkan isyarat perdagangan.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan mencapai pelarasan dinamik parameter.

Ringkasan

Strategi Pembalikan Penembusan Momentum Binomial menggabungkan penunjuk Stochastic dan penunjuk Bull Power untuk mencapai penapisan isyarat berganda dan perdagangan pembalikan. Ia dapat merebut peluang pembalikan pasaran dan mengelakkan bunyi bising yang dihasilkan oleh isyarat tunggal. Ia adalah strategi kuantitatif yang stabil dan berkesan. Strategi ini boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter, strategi kehilangan berhenti, pengesahan isyarat, dll., menjadikannya sesuai untuk lebih banyak jenis dan persekitaran pasaran. Ia mempunyai potensi yang besar untuk pengoptimuman dan aplikasi.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi