Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-28 17:51:14
Tag:

Ringkasan

Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga adalah strategi perdagangan mekanikal yang mudah berdasarkan penunjuk saluran harga. Ia menggunakan had atas dan bawah saluran harga untuk menentukan titik masuk dan keluar. Strategi ini panjang pada aliran naik dan pendek pada aliran turun.

Logika Strategi

Logik teras Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga adalah:

Menggunakan fungsi tertinggi dan terendah untuk mengira tertinggi tertinggi dan terendah terendah bar len baru-baru ini, ditakrifkan sebagai had atas dan bawah saluran harga
Mengira harga purata saluran harga: (tinggi tertinggi + terendah rendah) / 2
Pergi panjang apabila harga memecahkan di atas had atas saluran harga
Pergi pendek apabila harga memecahkan di bawah had bawah saluran harga
Penutupan kedudukan apabila harga menarik kembali ke harga tengah saluran harga

Strategi ini juga mempunyai beberapa parameter yang boleh dikonfigurasikan:

Panjang saluran harga len: lalai 50 bar
Arah perdagangan: panjang, pendek boleh dikonfigurasi secara berasingan
Saiz urus niaga: lalai 100% daripada ekuiti akaun
Stop loss: pilihan untuk menggunakan harga tengah sebagai stop loss
Waktu dagangan: hanya dagangan dalam julat tarikh yang dikonfigurasi

Dengan menyesuaikan parameter ini, strategi boleh disesuaikan dengan lebih baik dengan produk dan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Kelebihan

Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga mempunyai kelebihan berikut:

Logik yang mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
Menggunakan sepenuhnya penunjuk saluran harga untuk menentukan trend dan pembalikan
Parameter yang sangat boleh dikonfigurasi untuk kebolehsesuaian yang lebih baik
Mekanisme stop loss terbina dalam untuk mengehadkan kerugian
Sokongan penapis masa untuk mengelakkan kesan peristiwa utama

Ringkasnya, ia adalah strategi trend yang mudah namun praktikal, yang boleh mencapai hasil yang baik selepas penyesuaian parameter.

Analisis Risiko

Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga juga mempunyai beberapa risiko:

Penunjuk saluran harga sensitif kepada parameter len, ujian bebas dan pengoptimuman yang diperlukan untuk jangka masa dan produk yang berbeza
Mengesan stop loss mempunyai risiko untuk dihentikan sebelum masa, jarak stop loss perlu diselaraskan berdasarkan turun naik pasaran
Perdagangan yang berlebihan yang tidak bermakna semasa pasaran terhad dan sampingan, meningkatkan kos transaksi dan slippage

Untuk mengurangkan risiko ini, pengoptimuman perlu dilakukan dalam aspek berikut:

Gunakan Walk Forward Analysis untuk mengoptimumkan parameter secara automatik
Tambah zon penyangga untuk menghentikan harga kehilangan untuk mengelakkan berhenti keluar
Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan di pasaran sampingan

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut Strategi Kotak Putih Robot Saluran Harga:

Tambah penilaian trend jangka masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan perdagangan kontra trend
Menggunakan perbezaan harga antara produk yang berkaitan untuk menetapkan parameter dan memanfaatkan peluang arbitrase
Tambah penyangga rawak untuk menghentikan harga kerugian untuk mengurangkan peluang berhenti keluar
Sesuaikan dinamik parameter saluran harga len berdasarkan turun naik pasaran
Latih ejen dengan kaedah pembelajaran mendalam untuk mengoptimumkan strategi untuk produk tertentu

Teknik pengoptimuman ini dapat membantu meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

Ringkasan

Strategi Box Putih Robot Saluran Harga adalah strategi trend berikut yang mudah namun praktikal. Ia mengenal pasti arah trend dan titik pembalikan menggunakan penunjuk saluran harga untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, dan dapat mencapai pulangan yang baik selepas penyesuaian parameter. Terdapat juga risiko tertentu yang perlu dikurangkan melalui pengoptimuman parameter dan stop loss. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai prospek aplikasi yang luas dan potensi pengoptimuman, yang patut diteroka dan diamalkan.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro

//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox Channel", shorttitle = "Robot WhiteBox Channel", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstop = input(true, defval = true, title = "Stop-loss")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, len)
l = lowest(low, len)
center = (h + l) / 2

//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll ? color.red : na
plot(h, offset = 1, color = pccol)
plot(center, offset = 1, color = slcol)
plot(l, offset = 1, color = pccol)

//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if h > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and truetime)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and truetime)
    strategy.entry("S Stop", strategy.long, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] <= 0 and needstop)
    strategy.entry("L Stop", strategy.short, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] >= 0 and needstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi