1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Bollinger Bands

Strategi Pengesanan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-29 10:51:09
Tag:

img

Ringkasan

Strategi pengesanan Bollinger Bands adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands. Ia mengira rel atas dan bawah Bollinger Bands saham dan menetapkan syarat beli dan jual untuk mengesan pasaran. Apabila harga menyentuh rel bawah Bollinger Bands, saham dianggap undervalued, Dengan itu memberikan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan dan menjana isyarat beli; apabila harga naik dan menyentuh rel atas, saham dianggap overvalued, genOleh itu dianggap sebagai tanda jual.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi ini adalah Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri daripada tiga garis: rel tengah, rel atas dan rel bawah. Rel tengah adalah harga penutupan purata bergerak n-hari; rel atas adalah rel tengah + k kali deviasi standard n-hari harga penutupan; rel bawah adalah rel tengah - k kali deviasi standard n-hari harga penutupan. Nilai k biasanya ditetapkan menjadi 2. Apabila harga saham lebih rendah daripada rel bawah, ia berada pada tahap harga yang agak rendah, Oleh itu dianggap lebih rendah, menghasilkan isyarat beli; apabila harga saham lebih tinggi daripada rel atas, ia berada pada tahap harga yang agak tinggi dan dianggap terlalu tinggi, menghasilkan isyarat jual.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira purata bergerak 20 hari harga penutupan sebagai rel tengah, dan kemudian mengira dua kali penyesuaian standard 20 hari harga penutupan sebagai lebar jalur. Rel atas adalah rel tengah + lebar jalur dan rel bawah adalah rel tengah - lebar jalur. Ia kemudian menetapkan syarat beli untuk menjadi harga penutupan lebih rendah daripada rel bawah, dan syarat jual untuk menjadi harga penutupan lebih tinggi daripada rel atas. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga penutupan berada di bawah rel bawah, dan isyarat jual apabila harga penutupan berada di atas rel atas.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Prinsipnya mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Ia boleh mengesan trend pasaran dan secara automatik menjana isyarat beli dan jual.
  3. Risiko penarikan adalah agak kecil dengan fungsi stop-loss pengesanan tertentu.
  4. Ia boleh menyaring keluar pecah palsu dan mengelakkan operasi yang salah di pasaran sampingan.
  5. Parameter seperti pengganda tempoh dan penyimpangan standard boleh diselaraskan untuk menyesuaikan diri dengan stok dan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Bollinger Bands bukanlah penunjuk yang sempurna untuk titik beli dan jual, isyarat mungkin tertinggal.
  2. Ia tidak boleh meramalkan keadaan pasaran yang melampau, menghadapi peristiwa black swan seperti krisis kewangan.
  3. Harga saham boleh berjalan di satu sisi jalur untuk tempoh yang lama, mengakibatkan isyarat yang tidak mencukupi.
  4. Tetapan parameter seperti panjang tempoh memerlukan pengoptimuman, jika tidak ia mungkin terlalu sensitif atau inert.

Penyelesaian yang sepadan:

  1. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk mengesahkan masa dagangan
  2. Tetapkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal kerugian maksimum
  3. Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan daya adaptasi
  4. Mengambil strategi komposit untuk mengelakkan pergantungan tunggal

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama untuk strategi ini termasuk:

  1. Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands seperti mencuba panjang tempoh yang berbeza dan pengganda penyimpangan standard untuk mencari parameter yang sesuai.
  2. Menggabungkan penunjuk lain seperti KDJ, MACD dan lain-lain untuk menapis keputusan beli / jual untuk mengelakkan pengeluaran Bollinger Bands yang tertinggal.
  3. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk membimbing tetapan parameter yang optimum.
  4. Gunakan pembelajaran mendalam untuk meramalkan kebarangkalian harga keluar dari band.
  5. Mengambil strategi komposit dengan strategi perdagangan sandaran untuk mengelakkan ketergantungan berlebihan pada satu strategi.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi penjejakan Bollinger Bands adalah strategi perdagangan kuantitatif yang agak mudah dan praktikal. Ia boleh mengesan trend harga secara automatik dan juga menyediakan isyarat beli dan jual. Kelebihan adalah pelaksanaan yang mudah, risiko yang lebih kecil, menapis pecah palsu. Kelemahannya adalah ketinggalan tertentu, ketidakupayaan untuk menghadapi keadaan pasaran yang melampau seperti angsa hitam. Strategi ini boleh ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter dan penunjuk, menggunakan teknik yang lebih maju seperti pembelajaran mesin. Ringkasnya, menggabungkan strategi Bollinger Bands dengan strategi teknikal lain dapat membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang kukuh dan cekap.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)

// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")

// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi