Strategi penjejakan berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Bollinger Band Tracking adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands. Strategi ini mengesan pasaran dengan mengira Bollinger Bands untuk saham tertentu dan menetapkan syarat untuk membeli dan menjual. Apabila harga menyentuh Bollinger Band, ia dianggap sebagai harga yang rendah, Oleh itu, sesuai dengan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, dengan itu tanda membeli memberi isyarat untuk membeli; apabila harga naik menyentuh Bollinger Band, ia dianggap sebagai harga yang tinggi, dan memberi isyarat untuk menjual.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini ialah Brin Belt. Brin Belt terdiri daripada tiga garis tengah, atas dan bawah. Garis tengah adalah purata bergerak harga penutupan n hari; Garis atas adalah perbezaan piawai harga penutupan n hari + k kali; Garis bawah adalah perbezaan piawai harga penutupan n hari-k kali.
Khususnya, strategi ini mula-mula mengira purata bergerak harga penutupan 20 hari sebagai mid-trail, dan kemudian mengira 20 kali perbezaan piawaian harga penutupan 20 hari sebagai bandwidth, mid-trail + bandwidth sebagai up-trail, mid-trail - bandwidth sebagai down-trail. Kemudian menetapkan syarat pembelian sebagai harga penutupan di bawah bawah bawah, dan syarat jual sebagai harga penutupan di atas atas atas. Apabila harga penutupan di bawah bawah, ia menghasilkan isyarat beli; apabila harga penutupan di atas atas, ia menghasilkan isyarat jual.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Prinsipnya mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Ia boleh mengesan pergerakan pasaran dan menghantar isyarat beli dan jual secara automatik.
- Risiko penarikan balik agak kecil, dengan beberapa fungsi penghentian kehilangan.
- Namun, untuk mengelakkan kesalahan dalam operasi, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk memalsukan penembusan.
- Ia boleh menyesuaikan parameter seperti kitaran, perkalian perbezaan piawai dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan saham yang berbeza dan keadaan pasaran.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Blink bukan penunjuk sempurna untuk titik jual beli, dan isyarat jual beli mungkin terlewat.
- Tidak dapat meramalkan keadaan yang melampau, peristiwa-peristiwa black swan seperti itu mungkin kurang berkesan dalam menghadapi krisis kewangan dan sebagainya.
- Harga saham mungkin bergerak di sebelah Brin untuk jangka masa yang panjang, menyebabkan kurangnya isyarat.
- Tetapan parameter seperti panjang kitaran perlu dioptimumkan, atau mungkin terlalu sensitif atau lambat.
Penyelesaian yang sesuai adalah seperti berikut:
- Kombinasi Indeks lain yang mengesahkan masa untuk membeli dan menjual
- Tetapkan Stop Loss Stop dan mengawal kerugian maksimum
- Optimumkan parameter, meningkatkan kesesuaian parameter
- Menggunakan strategi komposit untuk mengelakkan kebergantungan tunggal
Arah pengoptimuman
Kaedah utama untuk mengoptimumkan strategi ini ialah:
- Mengoptimumkan parameter Brin, seperti percubaan panjang kitaran yang berbeza, parameter perkalian perbezaan piawai, parameter terbaik fitting.
- Bergabung dengan penunjuk lain filtergenerating keputusan jual beli, seperti KDJ, MACD dan lain-lain, untuk mengelakkan masalah ketinggalan Brin.
- Guna panduan algoritma pembelajaran mesin untuk menetapkan parameter optimum.
- Menggunakan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk meramalkan kemungkinan kenaikan harga saham.
- Menggunakan strategi komposit, menetapkan strategi perdagangan alternatif, dan mengelakkan risiko bergantung kepada strategi tunggal.
ringkaskan
Strategi penjejakan Brinbelt secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mudah dan praktikal. Ia dapat menjejaki trend harga saham secara automatik, juga menyediakan isyarat membeli dan menjual. Kelebihannya adalah mudah dilaksanakan, risiko rendah, dan dapat menapis pemecahan palsu. Tetapi ada juga keterbelakangan tertentu, black swaninability to menghadapi risiko keadaan yang melampau.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)