Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan pendekatan purata bergerak pelbagai jangka masa, dengan purata bergerak jangka panjang untuk menentukan arah aliran utama, dan purata bergerak jangka pendek untuk menentukan arah aliran jangka pendek. Apabila aliran jangka panjang dan jangka pendek mengesahkan arah yang sama, strategi memasuki posisi beli/jual. Apabila aliran jangka pendek berundur ke hampir purata bergerak jangka panjang, ia dianggap sebagai peluang pelarasan jangka pendek, lalu melakukan operasi bertentangan. Strategi ini sesuai terutamanya untuk saham yang cenderung kepada aliran jangka sederhana dan panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah 200 hari untuk menentukan arah aliran jangka panjang, dan purata bergerak mudah 10 hari untuk menentukan arah aliran jangka pendek. Apabila harga saham berada di atas purata bergerak 200 hari dan di bawah purata bergerak 10 hari, ia menunjukkan bahawa pada masa ini aliran jangka panjang meningkat dan aliran jangka pendek berundur, maka dilakukan posisi beli. Apabila harga saham berada di bawah purata bergerak 200 hari dan di atas purata bergerak 10 hari, ia menunjukkan bahawa pada masa ini aliran jangka panjang menurun dan aliran jangka pendek melantun, maka dilakukan posisi jual.

Secara khusus, apabila syarat berikut dipenuhi, posisi beli dimasuki: harga penutup > purata bergerak 200 hari dan harga penutup < purata bergerak 10 hari. Apabila syarat berikut dipenuhi, posisi jual dimasuki: harga penutup < purata bergerak 200 hari dan harga penutup > purata bergerak 10 hari.

Selepas masuk, mekanisme henti rugi ditetapkan. Jika harga jatuh lebih daripada 10% dari harga belian, posisi akan ditutup dengan henti rugi. Selain itu, jika pilihan i_lowerClose diaktifkan, ia akan menunggu kemunculan harga penutup yang lebih rendah sebelum keluar, yang dapat mengelakkan henti rugi yang terlalu sensitif.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak pelbagai jangka masa, yang dapat menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang dengan kebarangkalian yang lebih tinggi. Apabila purata bergerak jangka pendek berundur ke purata bergerak jangka panjang, strategi ini memberikan masa masuk yang baik. Berbanding dengan sistem purata bergerak tunggal, ia dapat mengurangkan risiko terperangkap akibat pelarasan jangka pendek.

Risiko strategi ini terkawal. Peratusan henti rugi 10% ditetapkan untuk mengawal kerugian; selain itu, terdapat penapis masa untuk mengelakkan perdagangan dalam tempoh tertentu.

Analisis Risiko

Strategi ini masih mempunyai risiko terperangkap. Apabila pelarasan jangka pendek berlangsung terlalu lama atau besar, ia mungkin mencetuskan henti rugi dan menyebabkan kerugian.

Strategi ini kurang sesuai untuk pelbagai jenis instrumen perdagangan. Bagi saham yang mempunyai turun naik tinggi atau tempoh pelarasan yang panjang, strategi ini mudah terkeluar melalui henti rugi dan kurang berkesan.

Apabila pasaran mengalami pelarasan besar secara keseluruhan, strategi ini juga akan menghadapi kerugian yang besar. Contohnya semasa krisis kewangan, strategi ini sukar untuk menjana keuntungan.

Arah Pengoptimuman

Lebih banyak sistem purata bergerak boleh diperkenalkan untuk membentuk mekanisme penapisan berganda. Contohnya, tambah purata bergerak 50 hari, dan hanya pertimbangkan untuk masuk apabila harga penutup berada di antara purata bergerak 50 hari dan 200 hari. Ini dapat menapis lagi instrumen yang mempunyai aliran yang baik.

Henti rugi terapung boleh ditetapkan. Secara khusus, selepas masuk, margin henti rugi boleh diubah berdasarkan julat pergerakan saham, bukannya henti rugi tetap 10%. Ini dapat mengurangkan kebarangkalian henti rugi yang tidak perlu dicetuskan.

Keadaan pasaran boleh dinilai dengan menggabungkan penunjuk lain. Contohnya, MACD, apabila MACD menunjukkan pasaran menyimpang, strategi ini boleh dihentikan sementara untuk mengelakkan kerugian. Ini dapat mengawal permulaan dan penutupan strategi berdasarkan penilaian pasaran keseluruhan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi purata bergerak pelbagai jangka masa yang tipikal. Ia menggabungkan purata bergerak jangka panjang dan jangka pendek, menangkap aliran jangka sederhana dan panjang dengan kebarangkalian tinggi, sambil memanfaatkan peluang pembetulan jangka pendek untuk masuk. Risiko strategi juga dalam lingkungan terkawal. Dengan memperkenalkan lebih banyak penunjuk, mengoptimumkan cara henti rugi, dan sebagainya, kestabilan strategi ini dapat dipertingkatkan lagi.