Strategi perdagangan gabungan purata pergerakan berganda dan penunjuk pecutan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan gabungan penunjuk arah dan penunjuk laju adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan dan mengesahkan isyarat perdagangan menggunakan purata bergerak dan penunjuk pergerakan pada masa yang sama. Strategi ini menggabungkan keupayaan untuk mengesan trend garis lurus dan ciri-ciri penunjuk laju, dengan menetapkan syarat masuk dan keluar yang ketat, dapat menangkap garis besar trend pasaran dengan berkesan, dan mengelakkan risiko pengurangan keuntungan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh pengurangan kawasan keuntungan perdagangan atau gegaran pasaran sambil mengesahkan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan pada purata bergerak sederhana 20 kitaran (SMA) dan purata bergerak indeks 5 kitaran (EMA). Di antaranya, garis SMA 20 kitaran dapat meratakan turun naik pasaran dengan berkesan dan menentukan trend harga jangka panjang dan menengah. Garis EMA 5 kitaran dapat menangkap trend perubahan harga jangka pendek dengan lebih sensitif dengan memberikan berat yang lebih tinggi kepada harga jangka pendek.
Selepas penjanaan isyarat perdagangan, strategi ini juga akan memperkenalkan penunjuk MACD untuk mengesahkan trend. Khususnya, untuk menghasilkan isyarat membeli, MACD memerlukan garis DIFF dengan garis DEA untuk menunjukkan fenomena garpu emas dan mengekalkan beberapa kitaran untuk mengesahkan bahawa ia kini berada dalam trend kenaikan membeli; sebaliknya, untuk menghasilkan isyarat menjual perlu melihat MACD membentuk garpu mati dan mengekalkan trend menurun untuk kitaran tertentu.
Akhirnya, sama ada over atau short, strategi ini akan menetapkan stop loss yang munasabah. Khususnya, garis stop loss over akan ditetapkan di bawah nilai minimum di bawah titik masuk; garis stop loss akan ditetapkan di atas nilai maksimum di atas titik masuk.
Analisis kelebihan
- Penapisan dua hala yang sama secara berkesan mengenal pasti arah perdagangan dan mengelakkan gangguan bunyi pasaran;
- Pengesahan MACD dapat memastikan bahawa trend telah ditetapkan dan mencegah pembukaan kedudukan yang kerap dalam penutupan yang bergolak;
- Strategi penangguhan kerugian yang ketat dapat mengunci keuntungan dan mengawal risiko pasaran;
- Parameter boleh disesuaikan dan boleh dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran dan varieti.
Analisis risiko
- Sekiranya parameter MACD dipilih dengan tidak betul, ia mungkin terlepas trend yang lebih pendek atau sering melakukan perdagangan campur tangan;
- Parameter rata-rata perlu diuji untuk varieti tertentu untuk mencapai optimum;
- Dalam pasaran yang bergerak kuat, halangan boleh ditembusi dan menyebabkan kerugian tertentu.
Parameter MACD boleh disesuaikan untuk mendapatkan penyelarasan yang lebih baik. Selain itu, parameter kitaran rata-rata harus dioptimumkan mengikut ciri-ciri varieti yang berbeza. Akhir sekali, stop loss boleh dikurangkan dengan sewajarnya untuk memastikan keuntungan arah besar dilepaskan sepenuhnya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Pengenalan algoritma kesamaan garisan yang menyesuaikan diri. Kombinasi garisan yang menggunakan kitaran dinamik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara automatik, tanpa parameter pengoptimuman campur tangan manusia.
Model pembelajaran mesin yang digabungkan. Algoritma seperti pembelajaran mendalam dapat digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri pasaran pelbagai jenis secara automatik dan menghasilkan tetapan parameter yang optimum dalam masa nyata.
Menambah syarat penapisan tambahan. Indikator teknikal lain boleh ditambah berdasarkan isyarat dagangan sedia ada sebagai kriteria penilaian tambahan, seperti pengenalan faktor kuantiti urus niaga.
Optimumkan strategi hentian kerugian. Anda boleh mengkaji cara hentian yang lebih pintar, seperti hentian terobosan, hentian pengesanan, dan sebagainya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sambil mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi gabungan Garis Persamaan Ganda dan MACD mempertimbangkan ciri-ciri trend, faktor momentum, dan kawalan risiko dalam pelbagai dimensi, dan dapat mengatasi batasan satu indikator teknikal, yang dapat meningkatkan kestabilan perdagangan kuantitatif. Strategi ini dapat disesuaikan dengan baik dengan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, dan layak untuk digunakan dan terus dioptimumkan. Pada masa yang sama, pengenalan lebih banyak kaedah kecerdasan masih mempunyai ruang pengoptimuman yang besar, dan dapat diharapkan untuk mengoptimumkan dan memaksimumkan automasi strategi yang digabungkan dengan algoritma kecerdasan buatan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)