Strategi scalping Bitcoin berdasarkan persilangan purata bergerak dan corak candlestick
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi penarikan bitcoin berdasarkan kitaran masa 5 minit. Ia menggunakan persilangan purata bergerak 9 kitaran dan 15 kitaran serta bentuk garis K sebagai isyarat perdagangan. Khususnya, ia menghasilkan isyarat beli apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan ke atas dan garis K membentuk gelung atau garis matahari murni; ia menghasilkan isyarat jual apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak dua kitaran yang berbeza untuk menilai trend. Rata-rata bergerak 9 kitaran lebih sensitif dan dapat menangkap trend jangka pendek; Rata-rata bergerak 15 kitaran lebih stabil dan dapat menyaring sebahagian daripada kebisingan. Apabila rata-rata bergerak yang lebih cepat melintasi rata-rata bergerak yang lebih perlahan ke atas, menunjukkan bahawa trend jangka pendek beralih ke atas; sebaliknya, trend jangka pendek beralih ke bawah.
Selain itu, strategi ini juga memfilterkan bentuk K-line. Isyarat beli hanya dihasilkan apabila K-line yang kuat seperti batang atau garis matahari murni terbentuk. Ini dapat mengelakkan isyarat perdagangan yang salah dalam proses pencatatan.
Isyarat dan peraturan perdagangan adalah seperti berikut:
9 purata bergerak kitaran merentasi purata bergerak kitaran 15 dan sudut purata bergerak kitaran 15 lebih besar daripada 30 darjah, menunjukkan trend jangka pendek beralih ke atas;
Pada masa ini, jika garis K berbentuk bulat atau bulat, yang menunjukkan momentum kenaikan yang kuat, maka ia akan menghasilkan isyarat beli;
9 purata bergerak kitaran bawah melintasi 15 purata bergerak kitaran, menunjukkan trend jangka pendek beralih ke bawah, pada masa ini menghasilkan isyarat menjual, tidak perlu menilai bentuk K;
Set Stop Loss 0.5% dan Stop Stop 0.5% selepas masuk.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Penarikan balik kecil, keuntungan stabil. Sebagai strategi scalping, menetapkan marjin stop loss yang lebih kecil, kerugian tunggal terhad, walaupun terdapat pasaran yang berlawanan, tidak akan ditarik balik secara besar-besaran.
Isyarat lebih jelas. Persaingan purata bergerak digabungkan dengan garis K untuk mengenali titik-titik perubahan trend dan mengelakkan penembusan yang tidak berkesan.
Mudah untuk melaksanakan perdagangan automatik. Peraturan isyarat strategi jelas, parameter mudah disesuaikan, sesuai untuk perdagangan algoritma.
Sesuai untuk keadaan Bitcoin yang berfluktuasi tinggi. Sebagai mata wang digital, Bitcoin berfluktuasi besar, dan penyesuaian jangka pendek sering berlaku, menggunakan strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan garis pendek.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Kecenderungan untuk menghasilkan kerugian kecil beberapa kali. Perdagangan Bitcoin mempunyai dua sisi yang kuat, kemungkinan besar penutupan kerugian akan dicetuskan, dan penutupan kerugian berturut-turut akan menyebabkan kerugian;
Tetapan parameter perlu terus dioptimumkan. Parameter purata bergerak dan tetapan stop loss perlu disesuaikan dengan pasaran, jika tidak, kesannya akan dikurangkan;
Kesan bergantung kepada trend. Dalam keadaan yang stabil, strategi ini mungkin menghasilkan perdagangan yang kerap tetapi keuntungan kecil.
Penyelesaian yang sesuai adalah seperti berikut:
Meningkatkan saiz pesanan tunggal untuk memastikan nisbah keuntungan dan kerugian yang sesuai;
Mengubah seting parameter untuk mengikut perubahan pasaran;
Mengenali keadaan pasaran, mengelakkan perdagangan yang tidak sah dalam penyusunan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menambah mekanisme penyesuaian untuk menghentikan kerugian, seperti, mengesan purata bergerak untuk menyesuaikan garis berhenti dalam masa nyata, mengubah sasaran keuntungan secara dinamik;
Dalam kombinasi dengan indikator lain, sinyal penapis. Sebagai contoh, indikator RSI menilai overbought, oversold, dan peningkatan jumlah transaksi;
Uji kontrak pelbagai jenis. Gunakan strategi ini untuk melakukan dagangan scalping dalam pelbagai jenis seperti minyak mentah, indeks saham dan niaga hadapan;
Optimumkan parameter dan optimumkan pengesanan semula untuk menentukan parameter terbaik.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi scalping bitcoin yang berkesan. Ia mudah dan mudah dilaksanakan, dan mempunyai konfigurasi yang tinggi. Dengan pengoptimuman dan penyesuaian yang berterusan, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan scalping yang stabil. Tetapi perdagangan juga memerlukan kewaspadaan terhadap risiko, kawalan yang tepat terhadap stop loss dan kedudukan. Selain itu, strategi boleh dioptimumkan mengikut pasaran dan keadaan anda sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(9, "Fast MA Length")
slow_length = input(15, "Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(0.5, "Stop Loss (%)")
target_percent = input(0.5, "Target (%)")
angle_threshold = input(30, "Angle Threshold (degrees)")
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Define candlestick patterns
is_pin_bar() =>
pin_bar = abs(open - close) > 2 * abs(open[1] - close[1])
high_tail = max(open, close) - high > abs(open - close) * 1.5
low_tail = low - min(open, close) > abs(open - close) * 1.5
pin_bar and high_tail and low_tail
is_marubozu() =>
marubozu = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.75
no_upper_shadow = high == max(open, close)
no_lower_shadow = low == min(open, close)
marubozu and no_upper_shadow and no_lower_shadow
is_full_body() =>
full_body = abs(open - close) > abs(open[1] - close[1]) * 0.95
full_body
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Calculate angle of slow moving average
ma_angle = abs(180 * (atan(slow_ma[1] - slow_ma) / 3.14159))
// Generate buy/sell signals based on angle condition and candlestick patterns
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma) and ma_angle >= angle_threshold and (is_pin_bar() or is_marubozu() or is_full_body())
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Calculate stop-loss and target levels
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
target_level = close * (1 + target_percent / 100)
// Execute trades based on signals with stop-loss and target
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=stop_loss_level, limit=target_level)
// Plot buy/sell signals on chart (optional)
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot angle line
hline(angle_threshold, "Angle Threshold", color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)