Strategi berdasarkan penjejakan trend menggunakan purata bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini mengira purata pergerakan saluran, dan membuka kedudukan beli atau jual apabila harga menembusi purata pergerakan saluran, menjejaki trend harga saham. Ia tergolong dalam strategi menjejak trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini terlebih dahulu mengira purata tertinggi 20 hari sebagai sempadan atas saluran, purata terendah 20 hari sebagai sempadan bawah saluran, dan mengira garis tengah saluran. Garis tengah saluran mewakili purata trend harga terkini. Apabila harga menembusi garis tengah saluran ke atas, kedudukan beli dibuka; apabila harga menembusi garis tengah saluran ke bawah, kedudukan jual dibuka. Jejaki trend harga sehingga harga jatuh semula ke dalam julat saluran yang bertentangan, kemudian tutup kedudukan.
Analisis Kelebihan
- Menggunakan saluran untuk menjejak trend harga, mengelakkan dana terkunci dalam pasaran mendatar.
- Menentukan titik beli dan jual melalui sempadan atas dan bawah saluran, memudahkan kawalan kemasukan.
- Julat saluran menapis sebahagian bunyi bising, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
- Parameter saluran boleh dikonfigurasikan untuk melaraskan sensitiviti strategi.
Analisis Risiko
- Selepas penembusan besar garis tengah saluran, mungkin berlaku pembalikan untuk menguji semula garis tengah, menyebabkan kedudukan terperangkap.
- Saham jenis berayun tidak sesuai untuk strategi ini, kerana ia boleh menyebabkan dagangan frekuensi tinggi dan arbitraj.
- Penetapan parameter yang tidak sesuai juga boleh menjejaskan prestasi strategi.
Arah Pengoptimuman
- Optimumkan kitaran parameter saluran, uji kesan parameter berbeza terhadap prestasi strategi.
- Tambah strategi henti rugi dan ambil untung untuk mengawal kerugian tunggal dan jumlah kerugian.
- Gabungkan dengan penunjuk lain sebagai bantuan membuat keputusan, mengelakkan isyarat palsu.
- Bina kedudukan secara berperingkat untuk mengurangkan kebarangkalian terperangkap semasa pengujian semula garis tengah selepas penembusan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah dan terus terang. Ia menggunakan saluran harga asas untuk menilai trend harga saham, tergolong dalam strategi menjejak trend. Kelebihannya ialah mudah dikendalikan, memanfaatkan sepenuhnya peluang pelaburan yang dibawa oleh trend harga, dan mengelakkan dana terperangkap. Kelemahannya ialah penetapan parameter yang tidak sesuai boleh menjejaskan prestasi, dan terdapat risiko ujian semula. Melalui pengoptimuman yang munasabah, kestabilan strategi dapat ditingkatkan dan prestasi dagangan sebenar dapat diperkukuhkan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy- 1