Strategi pelarian berasaskan momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan kapan untuk membeli dan menjual cryptocurrency berdasarkan indikator pergerakan harga. Ia cuba menangkap trend apabila trend harga berbalik dan memanfaatkan pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator untuk menentukan isyarat masuk dan keluar. Yang pertama adalah harga itu sendiri - ia memeriksa harga tertinggi dan terendah dalam 10 garis K yang lalu. Yang kedua adalah indikator momentum berdasarkan harga, iaitu nilai% K.
Khususnya, apabila harga berada di bawah 98 peratus daripada harga tertinggi 10 baris K yang lalu ((beli turun), strategi akan menghantar isyarat beli. Ini bermakna harga telah mengalami penembusan ke bawah.
Dengan cara ini, strategi dapat menangkap titik balik apabila pergerakan harga membentuk trend baru. Dengan menyesuaikan nilai tebing beli dan jual, strategi dapat mengawal sensitiviti terhadap isyarat penembusan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia mengambil kira tahap harga dan faktor momentum pada masa yang sama. Dengan bergantung pada indikator momentum, perubahan trend yang sebenar dapat ditangkap dengan lebih dipercayai daripada tertipu oleh terobosan palsu. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
- Menapis bunyi dengan penunjuk momentum untuk mengenal pasti isyarat sebenar
- Hasil pengesanan yang baik, pengembalian maksimum yang kecil
- Frekuensi yang boleh disesuaikan dengan parameter kawalan strategi
- Pengekalan kerugian bersama-sama dengan kawalan risiko yang berkesan
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
- Penurunan harga akibat kejatuhan pasaran yang tidak dapat dihentikan
- Kesan kos dagangan dan slippage
- Parameter yang tidak betul, terlalu kerap berdagang atau kehilangan peluang
Kaedah pencegahan:
- Menggunakan model pelbagai faktor untuk mengelakkan salah satu indikator
- Tambah Stop Loss, Hadkan Kerugian Maksimum
- Optimumkan parameter untuk menjadikan strategi lebih stabil
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
- Menambah lebih banyak penapisan seperti jumlah penukaran, Blink, dan sebagainya.
- Parameter penyesuaian dinamik berdasarkan kaedah pembelajaran mesin
- Kajian asas dan penyesuaian strategi sebelum dan selepas peristiwa penting
- Mengoptimumkan penggunaan dana dan meningkatkan keuntungan strategi melalui pengaruh
ringkaskan
Strategi pemecahan dinamik ini sangat sesuai untuk menangkap peluang perdagangan garis pendek cryptocurrency secara keseluruhan. Ia memanfaatkan ciri-ciri dinamik apabila harga berbalik dengan berkesan untuk mendapatkan keuntungan, sambil mengawal risiko. Dengan terus mengoptimumkan parameter dan model, strategi ini dapat dibuat lebih stabil dan memperoleh keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nyxover
//@version=5
strategy("Stratégie d'achat bas/vendre haut", shorttitle="Achat/Vente")
// Paramètres d'entrée
crypto = input("BTC", "Crypto-monnaie")
capital = input(1.0, "Capital de départ")
buy_threshold = input(0.02, "Seuil d'achat")
sell_threshold = input(0.02, "Seuil de vente")
fee_rate = input(0.01, "Taux de frais")
// Balances
var float initial_balance = na
var float current_balance = na
// Fonction pour calculer les frais
calculate_fees(amount) =>
amount * fee_rate
// Fonction pour acheter
should_buy() =>
close < ta.highest(close, 10) * (1 - buy_threshold)
// Fonction pour vendre
should_sell() =>
close > ta.lowest(close, 10) * (1 + sell_threshold)
// Logique de la stratégie
if barstate.isfirst
initial_balance := capital
current_balance := capital
if should_buy()
amount_to_buy = current_balance / close
fees = calculate_fees(amount_to_buy)
current_balance := current_balance - amount_to_buy - fees
strategy.entry("Achat", strategy.long)
if should_sell()
amount_to_sell = current_balance
fees = calculate_fees(amount_to_sell)
current_balance := current_balance - amount_to_sell - fees
strategy.close("Achat")
// Affichage des informations
plot(initial_balance, color=color.green, title="Capital de départ")
plot(current_balance, color=color.blue, title="Capital actuel")