Strategi Pecah Saluran Adaptif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Adaptive Channel Breakout Strategy adalah strategi trend yang mengesan saluran harga pasaran. Ia menentukan saluran harga dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam kitaran yang ditetapkan, dan menghantar isyarat perdagangan apabila harga menembusi saluran.
Kelebihan strategi ini ialah ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara automatik, menyaring kebisingan dengan memperluaskan saluran, dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila trend jelas. Tetapi ada risiko mengejar kenaikan dan penurunan. Dengan mengoptimumkan parameter, ia dapat mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dan meningkatkan kadar keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan teori penembusan saluran. Ia mengira harga tertinggi dan terendah pada masa yang sama dalam dua set kitaran yang berbeza (panjang masuk dan panjang keluar), membentuk saluran.
Khususnya, strategi ini mengira harga tertinggi dan terendah 20 kitaran ((panjang masa masuk ke pasaran) untuk membentuk saluran harga. Kemudian ia mengira harga tertinggi dan terendah 10 kitaran ((panjang masa keluar dari pasaran).
Apabila harga menembusi saluran, menunjukkan bahawa trend sedang terbentuk, strategi ini akan menghantar isyarat perdagangan. Pada masa yang sama, garis hentian dan hentian juga akan disesuaikan dengan perubahan harga, untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian.
Kelebihan Strategik
- Saluran strategi ini akan menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan harga terkini, dan meluaskan ruang saluran untuk menyaring kebisingan apabila trend bermula.
- Perdagangan Pecah Kuat. Masuk hanya apabila harga tinggi menembusi atas atau rendah jatuh ke bawah, dan mengelakkan mengejar harga tinggi.
- Mekanisme kawalan risiko. Garis berhenti dan kerugian yang dikira pada kitaran yang berbeza, dapat mengunci keuntungan secara fleksibel dan mengelakkan kerugian berkembang.
- Strategi mudah dilaksanakan. Hanya memerlukan dua parameter, data ujian mudah diperoleh, sesuai untuk transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
- Risiko mengejar tinggi dan membunuh rendah. Apabila ruang saluran terlalu besar, terdapat risiko mengejar tinggi dan membunuh rendah. Anda boleh mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dengan parameter pengoptimuman.
- Risiko Hentikan Kerosakan. Garis hentikan yang ditetapkan mungkin terlalu kaku, dan anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan Hentikan ATR yang beradaptasi.
- Risiko frekuensi dagangan yang terlalu tinggi. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan jumlah dagangan yang terlalu kerap. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat penapis untuk mengawal frekuensi perdagangan.
- Risiko pasaran yang tidak normal. Strategi ini berdasarkan kepada data sejarah untuk menilai trend masa depan dan mungkin gagal atau rugi apabila pasaran mengalami perubahan besar.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini juga mempunyai ruang untuk pengoptimuman seperti berikut:
- Gabungan penapis isyarat penunjuk trend. Indikator trend seperti EMA atau MACD boleh diperkenalkan, tetapi hanya jika arah trend selaras dengan arah penembusan saluran.
- Memperkenalkan Stop Loss ATR yang beradaptasi. Garis Stop Loss yang beradaptasi yang digunakan untuk mengira purata gelombang sebenar dapat mengawal lebih baik kerugian tunggal.
- Kombinasi parameter pengoptimuman. Kombinasi parameter pengoptimuman dapat dijumpai melalui ujian kombinasi yang lebih banyak, yang dapat meningkatkan kadar keuntungan strategi.
- Menggabungkan teknologi pembelajaran mesin. Menghasilkan parameter dinamik menggunakan rangkaian saraf atau algoritma genetik untuk menjadikan strategi lebih kasar.
ringkaskan
Strategi penembusan saluran penyesuaian sendiri mempunyai pemikiran keseluruhan yang jelas dan kebolehan yang kuat. Ia dapat menjejaki perubahan pasaran secara automatik dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila trend terbentuk. Ia juga menetapkan dua set saluran dan mekanisme kawalan risiko penghadaman berhenti.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)