1. Persegi
  2. Adaptive Channel Breakout Strategi

Adaptive Channel Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-29 14:49:05
Tag:

img

Ringkasan

Adaptive Channel Breakout Strategy adalah strategi trend yang mengikuti saluran harga pasaran. Ia menentukan saluran harga dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga keluar dari saluran.

Kelebihan strategi ini ialah ia boleh menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara automatik dengan memperluaskan saluran untuk menapis bunyi bising dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila trend jelas.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan teori penembusan saluran. Ia mengira dua set harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang berbeza (panjang masuk dan panjang keluar) untuk membentuk saluran. Apabila harga melebihi saluran, isyarat dihasilkan.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi 20 tempoh (atas) dan harga terendah (bawah) untuk membentuk saluran harga. Kemudian ia mengira harga tertinggi 10 tempoh (sup) dan harga terendah (turun). Selepas isyarat beli diaktifkan (pembatasan harga di atas rel atas), harga terendah 10 tempoh (turun) digunakan sebagai garis stop loss. Selepas isyarat jual diaktifkan (pembatasan harga di bawah rel bawah), harga tertinggi 10 tempoh (sup) digunakan sebagai garis keuntungan. Ini membentuk sistem saluran adaptif.

Apabila harga menembusi saluran, ia menunjukkan bahawa trend sedang terbentuk. Strategi kemudian akan mengeluarkan isyarat perdagangan. Pada masa yang sama, garis mengambil keuntungan dan berhenti kerugian juga akan menyesuaikan dengan perubahan harga untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian.

Kelebihan

  • Secara automatik menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Saluran strategi ini menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan harga baru-baru ini, Memperluas julat saluran untuk menapis bunyi bising apabila trend bermula.
  • Perdagangan dengan penembusan yang kuat. hanya memasuki penembusan menaik atau penembusan menurun, mengelakkan mengejar harga tinggi dan membunuh harga rendah.
  • Mekanisme kawalan risiko: Mengambil garis stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan tempoh yang berbeza untuk mengunci keuntungan dengan fleksibel dan mengelakkan kerugian yang lebih besar.
  • Mudah dilaksanakan. Hanya memerlukan dua parameter dan data ujian mudah diperoleh, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

  • Menjaring tinggi dan membunuh risiko rendah. Terdapat risiko membeli tinggi dan menjual rendah apabila julat saluran terlalu besar. Ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
  • Risiko stop loss. Garis stop loss tempoh tetap mungkin terlalu kaku. Stop loss ATR adaptif boleh dipertimbangkan.
  • Risiko kekerapan perdagangan yang tinggi. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap. Keadaan penapis boleh ditambah untuk mengawal kekerapan perdagangan.
  • Risiko anomali pasaran. Strategi ini menilai trend masa depan berdasarkan data sejarah dan mungkin gagal atau kehilangan wang apabila perubahan pasaran yang drastik berlaku.

Pengoptimuman

Optimum potensi strategi ini termasuk:

  • Tambah penapis penunjuk trend. Penunjuk trend seperti EMA atau MACD boleh diperkenalkan untuk hanya mengambil isyarat apabila mereka sejajar dengan arah pecah saluran.
  • Memperkenalkan stop loss ATR adaptif. Garis stop loss yang dikira dari julat sebenar purata dapat mengawal lebih baik kerugian perdagangan tunggal.
  • Mengoptimumkan kombinasi parameter. Meningkatkan lagi keuntungan strategi dengan mencari kombinasi parameter yang dioptimumkan melalui lebih banyak backtest.
  • Memperkenalkan teknik pembelajaran mesin. Gunakan rangkaian saraf atau algoritma genetik untuk menjana parameter dinamik untuk meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Adaptive Channel Breakout Strategy mempunyai logik yang jelas dan kelayakan yang kuat secara keseluruhan. Ia boleh menjejaki perubahan pasaran secara automatik dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila trend terbentuk. Mekanisme dua saluran dan stop loss / take profit juga membantu mengawal risiko. Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dalam kestabilan dan keuntungan melalui pengoptimuman parameter, syarat penapisan, dll. Ia bernilai pengesahan dan penyempurnaan perdagangan langsung yang lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi