Strategi Pecah Pengesahan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua kali pengesahan adalah strategi perdagangan yang menggabungkan strategi penembusan dan strategi garis rata. Strategi ini menggunakan harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya sebagai harga utama, dan kemudian bekerjasama dengan isyarat garpu mati garpu cepat dan perlahan, untuk membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi penembusan dua kali pengesahan adalah:
Uji apakah harga melampaui harga tertinggi atau terendah hari sebelumnya. Jika harga melampaui harga tertinggi hari sebelumnya, dianggap sebagai isyarat bullish; Jika harga melampaui harga terendah hari sebelumnya, dianggap sebagai isyarat bearish.
Apabila berlaku penembusan, kemudian periksa sama ada garis cepat (garis ke-10) melangkaui garis perlahan (garis ke-30) ke atas. Jika ya, lakukan operasi beli; jika garis cepat melangkaui garis perlahan ke bawah, jual.
Tetapkan nisbah penutupan berhenti yang tetap untuk mengira harga berhenti dan harga berhenti. Sebagai contoh, penutupan berhenti yang ditetapkan untuk strategi adalah 1: 4, maka empat kali amplitud berhenti adalah amplitud berhenti.
Selepas membuka kedudukan, jika harga mencetuskan garis stop loss, stop loss akan keluar; jika mencapai sasaran stop loss, stop stop akan keluar.
Ia dapat dilihat bahawa strategi penembusan pengesahan dua kali menggunakan penembusan indikator penghakiman trend (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Analisis kelebihan
Strategi penembusan dua kali pengesahan mempunyai kelebihan berikut:
Penembusan pada hari sebelumnya dan penembusan pada hari berikutnya dapat mengurangkan kemungkinan penembusan palsu dan meningkatkan ketepatan penembusan.
Penghakiman tambahan pada garis rata-rata diletakkan di atasnya, untuk mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap dalam keadaan gegaran.
Pengurusan dana dengan peratusan stop loss tetap dapat mengawal risiko dan pulangan dalam julat yang boleh diterima.
Peraturan-peraturan strategi adalah mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Terdapat juga risiko yang berkaitan dengan strategi penembusan dua kali pengesahan:
Untuk mengelakkan risiko ini, anda boleh mengesahkan garis K ke-2 selepas penembusan dan masuk semula.
Dalam keadaan yang tidak menentu, titik penangguhan mudah dicetuskan. Anda boleh meluaskan julat penangguhan dengan sewajarnya, atau meningkatkan jumlah dagangan untuk menyebarkan risiko.
Nisbah Hentian Hentian yang tetap tidak sesuai untuk semua jenis dan keadaan, perlu menyesuaikan parameter untuk pasaran yang berbeza.
Tetapan parameter rata-rata yang tidak betul juga boleh kehilangan peluang yang lebih baik atau menambah perdagangan yang tidak perlu. Parameter harus diperiksa semula dan dioptimumkan secara berkala.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan dua kali pengesahan boleh dioptimumkan dari beberapa arah:
Tambah bilangan garisan K yang disahkan, contohnya selepas penembusan dan kemudian lihat sama ada harga penutupan 1-2 garisan K juga menembusi tahap harga penting tersebut.
Menggunakan kombinasi parameter yang berbeza untuk pelbagai jenis dan persekitaran, seperti kitaran purata yang cepat dan perlahan, peratusan stop loss, dan sebagainya, untuk mengoptimumkan pengulangan.
Ia digunakan bersama-sama dengan petunjuk lain, seperti peningkatan jumlah transaksi untuk mengesahkan isyarat kemasukan.
Meningkatkan kebarangkalian model pembelajaran mesin untuk meramalkan trend pasaran, dan menggabungkan parameter strategi penyesuaian isyarat kebarangkalian.
ringkaskan
Strategi pengesahan dua kali menggunakan sinyal penembusan dan penunjuk keputusan garis rata pada tahap harga penting untuk meningkatkan kualiti isyarat dagangan. Pada masa yang sama, menggunakan stop loss yang tetap untuk menguruskan risiko dana sehingga dapat beroperasi secara stabil. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan trend dan penembusan yang sesuai untuk peniaga yang mencari keuntungan yang stabil.
Walaupun terdapat beberapa risiko dalam strategi ini, risiko dapat dikendalikan dan kadar pulangan strategi dapat ditingkatkan dengan pengesanan dan pengoptimuman yang berterusan. Ini adalah strategi kuantitatif yang bernilai kajian dan aplikasi yang mendalam.
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)