Strategi regresi berasaskan pecahan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah kaedah sistematik yang bertujuan untuk memanfaatkan turun naik dalam pasaran niaga hadapan minyak mentah. Ia mengukur julat purata kelab yang lebih besar jika rata-rata bergerak cepat lebih tinggi daripada rata-rata bergerak perlahan, dan lebih kecil jika rata-rata bergerak perlahan lebih tinggi daripada rata-rata bergerak cepat.
Mengikut prinsip ini, untuk mengenal pasti titik masuk yang panjang dan titik masuk yang pendek. Posisi hanya mengekalkan jumlah batang tertentu, parameter ini dikawal oleh input batang Exit after bars.
Prinsip Strategi
- Hitung harga penutupan tertinggi bagi 9 baris K terkini sebagai kriteria untuk menilai penembusan
- Hitung harga penutupan minimum 50 baris K terkini sebagai kriteria untuk menilai penembusan
- Mengira perbandingan purata gelombang antara 5 dan 20 garis K terkini untuk menentukan apakah bentuk K semakin meluas atau semakin kecil
- Kenali tanda-tanda penembusan garis panjang dan garis pendek: apabila harga penutupan sama dengan harga penutupan tertinggi dan garis K semakin berkurangan, buat lebih banyak; apabila harga penutupan sama dengan harga penutupan terendah dan garis K semakin berkurangan, buat kosong
- Kaki tetap K keluar dari kedudukan rata: parameter boleh disesuaikan untuk mengubah selang kedudukan rata
Analisis kelebihan
- Strategi kemerosotan, menilai arah pasaran melalui perbandingan dengan paras tertinggi sejarah
- Penghakiman yang tidak menentu dapat mengelakkan penembusan palsu
- Garis K yang tetap keluar, boleh mengunci keuntungan tertentu, mengelakkan penarikan balik
Analisis risiko
- Nilai teratas bersejarah berubah mengikut struktur pasaran yang berubah dan mungkin menyebabkan kegagalan isyarat
- Penembusan palsu membawa kepada penjara
- Parameter jarak jauh yang tidak betul, mungkin kehilangan keuntungan yang lebih besar atau meningkatkan kerugian
Arah pengoptimuman
- Parameter nilai teratas boleh dioptimumkan melalui statistik praktikal
- Indeks kadar turun naik yang boleh dimasukkan untuk menilai kebarangkalian sebenar penembusan
- Kaedah untuk mengoptimumkan hasil pengukuran balik
ringkaskan
Strategi ini menggunakan penembusan dan pengembalian untuk menilai trend jangka pendek, termasuk strategi turun naik. Dengan menetapkan parameter yang dioptimumkan dan penambahan penunjuk kadar turun naik, anda dapat mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu dan meningkatkan tahap keuntungan. Pada masa yang sama, mekanisme keluar cepat dari garis K akar tetap dapat mengunci keuntungan tertentu dan mengawal risiko dengan berkesan.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic
//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback = input(50, title = 'Lowest Close lookback' )
exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')
hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)
rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.
longCondition = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if longCondition
strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)
var int longsince = 0
var int shortsince = 0
if strategy.position_size > 0
longsince += 1
else
longsince := 0
if strategy.position_size < 0
shortsince += 1
else
shortsince := 0
if longsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')