1. Persegi
  2. Strategi Regresi Pecah

Strategi Regresi Pecah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-01 11:58:56
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah pendekatan sistematik yang direka untuk memanfaatkan turun naik pasaran niaga hadapan minyak mentah. Ia mengukur julat purata lilin. Jika purata bergerak pantas di atas yang perlahan, ia bermakna lilin lebih besar. Jika purata bergerak perlahan di atas yang cepat, ia bermakna lilin lebih kecil.

Menurut prinsip ini, ia mengenal pasti titik masuk panjang dan pendek yang berpotensi. kedudukan hanya dipegang untuk bilangan lilin yang tetap, dikawal oleh input Exit after bars.

Logika Strategi

  1. Mengira harga penutupan tertinggi daripada 9 bar yang paling baru, sebagai penanda aras pecah
  2. Mengira harga penutupan terendah daripada 50 bar yang paling baru, sebagai penanda aras pecah
  3. Bandingkan turun naik purata bar 5 dan 20 yang paling baru-baru ini untuk menilai sama ada corak candlestick berkembang atau menyusut
  4. Mengenal pasti isyarat panjang dan pendek: apabila dekat sama dengan penutupan tertinggi dan lilin kontrak, pergi panjang; apabila dekat sama dengan penutupan terendah dan lilin kontrak, pergi pendek
  5. Posisi penutupan selepas bilangan bar yang tetap selepas pecah: parameter yang boleh diselaraskan

Analisis Kelebihan

  1. Strategi kemunduran, menilai arah dengan membandingkan dengan melampau sejarah
  2. Gabungkan dengan turun naik, elakkan pecah palsu
  3. Bilangan bar tetap untuk kunci keluar dalam beberapa keuntungan dan mengelakkan pengeluaran

Analisis Risiko

  1. Ekstrem bersejarah berubah dengan perubahan struktur pasaran, isyarat mungkin gagal
  2. Pencegahan palsu menyebabkan terperangkap
  3. Jangkaan keluar yang tidak betul boleh kehilangan keuntungan yang lebih besar atau meningkatkan kerugian

Pengoptimuman

  1. Parameter ekstrem boleh dioptimumkan melalui statistik pasaran
  2. Tambah metrik turun naik untuk menilai kebarangkalian pecah sebenar
  3. Mengoptimumkan bilangan bar keluar melalui hasil backtest

Ringkasan

Strategi ini menggunakan breakout dan regresi untuk menentukan trend jangka pendek, yang tergolong dalam strategi turun naik. Dengan mengoptimumkan parameter dan menambah metrik turun naik untuk menentukan kebarangkalian pecah palsu, ia dapat meningkatkan keuntungan. Juga mekanisme keluar cepat mengunci beberapa keuntungan dan mengawal risiko dengan berkesan. Ia boleh berfungsi sebagai alat tambahan untuk perdagangan jangka pendek, dan juga boleh menghasilkan isyarat perdagangan jangka panjang melalui penyesuaian parameter.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic

//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)


highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback  = input(50, title = 'Lowest Close lookback'  ) 

exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')

hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)

rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.

longCondition  = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if  longCondition
    strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long) 
if shortCondition
    strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)



var int longsince = 0 
var int shortsince = 0 

if strategy.position_size > 0 
    longsince += 1
else
    longsince := 0

if strategy.position_size < 0 
    shortsince += 1 
else 
    shortsince := 0

if longsince >= exitAfter 
    strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
    strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi