Strategi pengembalian min berasaskan Bollinger Bands
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pulangan purata Brin adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Brin. Strategi ini memanfaatkan undang-undang statistik mengenai pergerakan harga di sekitar garis rata-rata dengan melakukan operasi terbalik ketika harga bergerak ke bawah dari Brin untuk mendapatkan keuntungan apabila harga kembali ke purata.
Prinsip Strategi
Talian Brin terdiri daripada tiga garis: tengah-tengah adalah purata bergerak, dan di atas dan di bawah adalah perbezaan piawai yang ditambah dan dikurangkan dari beberapa kali ganda pada asas tengah-tengah. Berdasarkan prinsip statistik, dalam kes peredaran normal, kira-kira 95% daripada nilai akan diedarkan dalam jarak antara purata positif negatif dua perbezaan piawai.
Strategi pengembalian nilai rata-rata Bollinger Bands memanfaatkan prinsip ini. Apabila harga naik melalui Bollinger Bands, ia menunjukkan bahawa harga mungkin terlalu tinggi dan ada risiko untuk kembali; apabila harga turun melalui Bollinger Bands, ia menunjukkan bahawa harga mungkin terlalu rendah dan ada peluang untuk bangkit. Oleh itu, strategi ini membuat ruang kosong apabila harga menyentuh Bollinger Bands, dan melakukan lebih banyak ketika menyentuh Bollinger Bands, dengan tujuan untuk menangkap ruang keuntungan harga untuk kembali ke nilai rata-rata.
Logik utama dalam kod strategi ini adalah seperti berikut:
Mengira purata bergerak untuk tempoh yang ditetapkan, sebagai lintasan tengah dalam pita Brin. Anda boleh memilih purata jenis yang berbeza seperti SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA.
Harga dikira perbezaan piawai dalam kitaran ini, dan digabungkan dengan parameter perkalian yang ditetapkan oleh pengguna, untuk mendapatkan tren naik dan turun Brin.
Apabila harga penutupan di atas melintasi Bollinger Bands, ia mencetuskan isyarat jual; apabila harga penutupan di bawah melintasi Bollinger Bands, ia mencetuskan isyarat beli.
Strategi pelaksanaan dagangan: buka lebih banyak kedudukan apabila isyarat beli dicetuskan, dan tutup posisi apabila isyarat jual muncul.
Melalui proses di atas, strategi ini dapat menubuhkan kedudukan terbalik apabila harga jauh dari garis purata dan menghasilkan keuntungan apabila harga kembali ke nilai purata.
Analisis kelebihan
Strategi pulangan purata Brin mempunyai kelebihan berikut:
Logiknya mudah, mudah difahami dan dilaksanakan. Strategi ini berdasarkan kepada asas-asas statistik, dengan mengukir julat turun naik harga melalui tali pinggang Brin, syarat masuk dan keluar jelas.
Adaptif, boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan varieti. Talian Brin adalah penunjuk teknikal yang sangat universal, dengan kemampuan penyesuaian tertentu untuk pasaran yang bergaya dan bergolak. Pengguna boleh menyesuaikan parameter secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza.
Kesempatan untuk menangkap turun naik harga. Pembesaran dan penyusutan Brinband mencerminkan turun naik harga, strategi ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari nilai purata pulangan harga dengan meletakkan kedudukan apabila harga mencapai tahap yang relatif tinggi atau rendah.
Hentian hentian yang agak jelas. Oleh kerana Brin band sesuai dengan jangkauan keyakinan tertentu, kedudukan hentian hentian strategi ini agak mudah ditentukan, yang membantu mengawal risiko.
Analisis risiko
Walaupun terdapat kelebihan dalam strategi pulangan nilai purata Brin, ia juga mempunyai risiko:
Strategi ini mungkin sering mengalami perdagangan yang merugikan jika pasaran menunjukkan trend unilateral yang berterusan, dengan harga terus berjalan di dekat jalur atas atau bawah Brin.
Tetapan parameter sensitif. Siklus dan parameter kali ganda Brinband mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi, kombinasi parameter yang berbeza boleh menyebabkan hasil yang sangat berbeza.
Berhadapan dengan risiko sering bergoyang. Apabila pasaran bergoyang dengan harga yang sering bergoyang di antara Bollinger Bands, strategi ini mungkin menyebabkan kerugian kecil berturut-turut, yang menyebabkan kadar keuntungan keseluruhan menurun.
Kos urus niaga tidak dipertimbangkan. Kod contoh ini tidak mempertimbangkan faktor kos urus niaga seperti selisih mata, bayaran bayaran, dan sebagainya. Dalam aplikasi sebenar, faktor-faktor ini akan mempengaruhi pendapatan bersih strategi hingga tahap tertentu.
Mengambil kira risiko di atas, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk mengoptimumkan strategi:
Penapisan dilakukan dengan penunjuk trend. Dalam menilai isyarat, penunjuk trend seperti purata bergerak boleh digunakan sebagai bantuan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap dalam trend satu sisi.
Pilihan parameter pengoptimuman. Dengan mengkaji semula data sejarah, menganalisis prestasi strategi di bawah kombinasi parameter yang berbeza, pilih parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
Memperkenalkan syarat penapisan lain. Sebagai contoh, mengambil kira indikator kadar turun naik seperti ATR, menghentikan perdagangan jika kadar turun naik terlalu tinggi; atau merujuk kepada indikator lain seperti jumlah perdagangan, untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat lebih lanjut.
Memasukkan faktor kos urus niaga. Dalam tinjauan balik dan cakera mata, kos urus niaga seperti selisih titik, yuran, dan lain-lain harus dikira untuk menilai prestasi sebenar strategi dengan lebih tepat.
Arah pengoptimuman
Di samping tindakan risiko yang disebutkan di atas, strategi pulangan rata-rata Brin boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Parameter penyesuaian dinamik. Mengubah secara dinamik parameter kitaran dan perkalian Brinband mengikut perubahan pasaran. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan garis rata-rata adaptasi (seperti KAMA) sebagai medium, atau mengubah secara dinamik parameter perkalian mengikut indikator seperti ATR, untuk menyesuaikan dengan kadar pasaran semasa.
Memperkenalkan pengurusan kedudukan kosong berbilang. Apabila membuka kedudukan, saiz kedudukan boleh disesuaikan secara dinamik mengikut jarak harga dan lintasan tengah Brin. Semakin jauh dari lintasan tengah, nisbah pembukaan boleh dikurangkan dengan sewajarnya untuk mengawal risiko; semakin dekat dari lintasan tengah, nisbah pembukaan boleh ditingkatkan dengan sewajarnya untuk merebut lebih banyak peluang.
Gabungan dengan penunjuk teknikal lain. Menggunakan pita Brin dengan penunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD, dan lain-lain) untuk membentuk mekanisme pengesahan isyarat yang lebih mantap.
Pertimbangkan pengurusan berbilang kedudukan. Dalam keadaan yang sesuai, anda boleh memegang beberapa kedudukan pada masa yang sama dan menyebarkan risiko. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan strategi ini pada tempoh masa yang berbeza, atau membuka kedudukan pada masa yang sama pada varieti perdagangan yang berbeza untuk mendapatkan keuntungan yang lebih mantap.
Langkah-langkah pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap, kestabilan dan keuntungan strategi. Dengan cara seperti penyesuaian dinamik, gabungan pelbagai indikator, dan pengurusan kedudukan, lebih baik dapat menanggapi perubahan pasaran, mengawal risiko, dan menangkap lebih banyak peluang perdagangan.
ringkaskan
Strategi pulangan purata Brin adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik, yang menggunakan garis Brin untuk mengukir kelembapan harga, dan melakukan operasi terbalik ketika harga menyimpang dari landasan, dengan tujuan untuk mendapatkan pulangan purata. Strategi ini logiknya mudah, beradaptasi, dan dapat menangkap peluang untuk turun naik harga, tetapi juga menghadapi risiko prestasi pasaran yang kurang baik, parameter yang sensitif, dan gegaran yang kerap.
Untuk menghadapi risiko ini, anda boleh mengoptimumkan dengan menggabungkan indikator trend, memilih parameter optimum, memperkenalkan syarat penapisan lain, memasukkan kos perdagangan dan sebagainya. Selain itu, anda boleh meningkatkan lagi kebolehlakuan dan ketahanan strategi dengan menyesuaikan parameter secara dinamik, pengurusan kedudukan kosong berbilang, menggabungkan petunjuk teknikal lain, pengurusan berbilang.
Secara keseluruhannya, strategi pulangan nilai rata-rata Brin memberikan pemikiran yang mudah dan berkesan untuk perdagangan kuantitatif. Dalam aplikasi praktikal, strategi perlu dioptimumkan dan diperbaiki dengan sewajarnya mengikut ciri-ciri pasaran dan keperluan perdagangan tertentu.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)