Bollinger Bands bermaksud strategi pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-08 14:46:15
Tag:

Ringkasan

Bollinger Bands Mean Reversion Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Strategi ini menggunakan keteraturan statistik harga yang turun naik di sekitar purata bergerak, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pembalikan harga ke arah purata dengan mengambil kedudukan bertentangan apabila harga menyimpang dari jalur atas atau bawah.

Prinsip Strategi

Bollinger Band terdiri daripada tiga garis: jalur tengah adalah purata bergerak, sementara jalur atas dan bawah adalah sebilangan penyesuaian standard di atas dan di bawah jalur tengah.

Bollinger Bands Mean Reversion Strategy memanfaatkan prinsip ini. Apabila harga melintasi di atas band atas, ia menunjukkan bahawa harga mungkin terlalu banyak dibeli dan berisiko menarik balik; apabila harga melintasi di bawah band bawah, ia menunjukkan bahawa harga mungkin terlalu banyak dijual dan mempunyai potensi untuk bangkit semula. Oleh itu, strategi ini menjadi pendek apabila harga mencapai band atas dan menjadi panjang apabila ia mencapai band bawah, bertujuan untuk menangkap potensi keuntungan apabila harga kembali ke purata.

Logik utama kod strategi adalah seperti berikut:

Mengira purata bergerak tempoh yang ditentukan sebagai jalur tengah Bollinger Bands. Pelbagai jenis purata bergerak boleh dipilih, seperti SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA, dll.
Mengira penyesuaian standard harga dalam tempoh yang sama, dan menggabungkannya dengan parameter berganda yang ditakrifkan oleh pengguna untuk mendapatkan jalur atas dan bawah.
Apabila harga penutupan melintasi band atas, isyarat jual diaktifkan; apabila harga penutupan melintasi band bawah, isyarat beli diaktifkan.
Strategi ini melaksanakan perdagangan: membuka kedudukan panjang apabila isyarat beli dicetuskan, dan menutup kedudukan apabila isyarat jual muncul.

Melalui proses ini, strategi menubuhkan kedudukan bertentangan apabila harga menyimpang dengan ketara dari purata bergerak, dan keuntungan apabila harga kembali ke purata.

Kelebihan

Strategi pembalikan purata Bollinger Bands mempunyai kelebihan berikut:

Logik yang mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan. Strategi ini berdasarkan prinsip statistik asas, menggunakan Bollinger Bands untuk mencirikan julat turun naik harga, dengan syarat kemasukan dan keluar yang jelas.
Kemudahan penyesuaian yang tinggi dan boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan instrumen. Bollinger Bands adalah penunjuk teknikal serba boleh dengan tahap penyesuaian yang tertentu untuk kedua-dua pasaran trend dan berayun. Pengguna boleh menyesuaikan parameter dengan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan ciri pasaran yang berbeza.
Mengambil peluang dari turun naik harga. Peningkatan dan pengecutan Bollinger Band mencerminkan turun naik harga. Dengan menubuhkan kedudukan apabila harga mencapai paras tertinggi atau terendah, strategi ini bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pembalikan harga ke purata.
Tahap mengambil keuntungan dan stop-loss yang agak jelas. Oleh kerana Bollinger Bands sepadan dengan selang keyakinan tertentu, tahap mengambil keuntungan dan stop-loss strategi ini agak mudah ditentukan, yang membantu mengawal risiko.

Analisis Risiko

Walaupun Bollinger Bands Mean Reversion Strategy mempunyai kelebihan, ia juga membawa risiko tertentu:

Jika pasaran menunjukkan trend sepihak yang berterusan, dengan harga terus berjalan berhampiran jalur atas atau bawah, strategi itu sering kali mungkin kehilangan perdagangan.
Sensitiviti kepada tetapan parameter. Tempoh dan pelbagai parameter Bollinger Band mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi. Gabungan parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang sangat berbeza. Jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, keberkesanan strategi akan berkurangan.
Risiko turun naik yang kerap: Apabila turun naik pasaran tinggi dan harga sering berayun antara jalur atas dan bawah, strategi mungkin mengalami kerugian kecil berturut-turut, yang membawa kepada penurunan keuntungan keseluruhan.
Kekurangan pertimbangan untuk kos dagangan. Kod contoh tidak mengambil kira faktor-faktor seperti spread dan komisen. Dalam aplikasi praktikal, faktor-faktor ini akan memberi kesan kepada keuntungan bersih strategi ke tahap tertentu.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah berikut boleh dipertimbangkan untuk mengoptimumkan strategi:

Menggabungkan penunjuk trend untuk penapisan. Apabila menilai isyarat, penunjuk trend tambahan seperti purata bergerak boleh digunakan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap dalam trend sepihak.
Mengoptimumkan pemilihan parameter. Dengan menguji semula data sejarah dan menganalisis prestasi strategi di bawah kombinasi parameter yang berbeza, pilih parameter optimum yang sesuai untuk pasaran semasa.
Memperkenalkan syarat penapisan lain. Sebagai contoh, pertimbangkan penunjuk turun naik seperti ATR dan hentikan perdagangan apabila turun naik terlalu tinggi; atau merujuk kepada penunjuk lain seperti jumlah dagangan untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat.
Menggabungkan faktor kos dagangan Dalam backtesting dan perdagangan langsung, spread, komisen, dan kos dagangan lain harus dimasukkan dalam pengiraan untuk menilai prestasi sebenar strategi dengan lebih tepat.

Arahan pengoptimuman

Sebagai tambahan kepada langkah-langkah mengurangkan risiko yang disebutkan di atas, Strategi Pembalikan Rata-rata Bollinger Bands boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Penyesuaian parameter dinamik. Sesuaikan secara dinamik tempoh dan pelbagai parameter Bollinger Band berdasarkan perubahan di pasaran. Pertimbangkan untuk menggunakan purata bergerak adaptif (seperti KAMA) sebagai jalur tengah atau sesuaikan parameter pelbagai secara dinamik berdasarkan penunjuk seperti ATR untuk menyesuaikan diri dengan irama pasaran semasa.
Memperkenalkan pengurusan kedudukan panjang-pendek. Apabila membuka kedudukan, secara dinamik menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan jarak antara harga dan jalur tengah. Semakin jauh dari jalur tengah, semakin kecil saiz kedudukan untuk mengawal risiko; semakin dekat dengan jalur tengah, semakin besar saiz kedudukan untuk menangkap lebih banyak peluang.
Menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain. Gunakan Bollinger Bands bersama dengan penunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD, dan lain-lain) untuk membentuk mekanisme pengesahan isyarat yang lebih kukuh. Hanya berdagang apabila beberapa penunjuk bergema, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pertimbangkan pengurusan pelbagai kedudukan. Di bawah keadaan yang sesuai, pelbagai kedudukan boleh dipegang secara serentak untuk mempelbagaikan risiko. Sebagai contoh, menerapkan strategi pada bingkai masa yang berbeza atau membuka kedudukan serentak pada instrumen perdagangan yang berbeza untuk mendapatkan pulangan yang lebih stabil.

Tujuan langkah-langkah pengoptimuman ini adalah untuk meningkatkan kebolehsesuaian, ketahanan, dan keuntungan strategi. Melalui penyesuaian dinamik, kombinasi pelbagai penunjuk, pengurusan kedudukan, dan cara lain, strategi dapat mengatasi perubahan pasaran dengan lebih baik, mengawal risiko, dan menangkap lebih banyak peluang perdagangan.

Ringkasan

Bollinger Bands Mean Reverssion Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik. Ia mencirikan julat turun naik harga menggunakan Bollinger Bands dan mengambil kedudukan bertentangan apabila harga menyimpang dari jalur atas atau bawah, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pembalikan purata. Strategi ini mempunyai logika yang mudah, kemampuan beradaptasi yang kuat, dan keupayaan untuk menangkap peluang dari turun naik harga. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko seperti prestasi yang kurang baik di pasaran trend, kepekaan terhadap tetapan parameter, dan turun naik yang kerap.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah pengoptimuman boleh diambil, seperti menggabungkan penunjuk trend, mengoptimumkan pemilihan parameter, memperkenalkan keadaan penapisan lain, dan mempertimbangkan kos dagangan.

Secara keseluruhannya, Strategi Pembalikan Rata-rata Bollinger Bands menyediakan pendekatan yang mudah namun berkesan untuk perdagangan kuantitatif. Dalam aplikasi praktikal, strategi perlu dioptimumkan dan disempurnakan dengan sewajarnya berdasarkan ciri pasaran dan keperluan perdagangan tertentu. Melalui ujian dan penyesuaian yang berterusan, mencari kaedah perdagangan yang paling sesuai untuk diri sendiri adalah kunci kejayaan jangka panjang dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)

length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

// Calculate moving average based on selected type
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Buy condition: Price below lower Bollinger Band
buy_condition = close < lower
// Sell condition: Price above upper Bollinger Band
sell_condition = close > upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi