Strategi perdagangan kuantitatif panjang berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI) dan stop loss
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif multihead berdasarkan indeks yang agak kuat (RSI) dengan hentian. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai keadaan pasaran yang terlalu banyak dan terlalu banyak, membuka kedudukan multihead ketika oversold, dan meletakkan posisi yang lebih rendah ketika oversold. Strategi ini juga menggunakan peratusan hentian untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah indeks kekuatan relatif ((RSI)). RSI adalah penunjuk pergerakan dinamik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga dalam jangka masa tertentu. Rumus pengiraan adalah:
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Di antaranya, N adalah tempoh masa untuk mengira RSI, biasanya mengambil 14 .
Logik strategi ini adalah seperti berikut:
- Hitung RSI bagi N kitaran.
- Apabila RSI melangkaui tahap oversold dari bawah ke atas (seperti 30), buka kedudukan overhead.
- Apabila RSI dari atas ke bawah menembusi tahap overbought (seperti 70) maka anda perlu menebus kedudukan berlebih.
- Pada masa pembukaan, harga berhenti kerugian dikira berdasarkan harga semasa dan peratusan yang ditetapkan.
- Jika harga menyentuh harga stop loss, anda perlu menebus kedudukan anda dan mengawal kerugian.
Strategi ini cuba untuk membuka kedudukan di awal pasaran dengan bertukar menjadi lembu, dan menutup posisi pada akhir pasaran lembu, untuk menangkap trend kenaikan utama.
Analisis kelebihan
- Mudah digunakan: Strategi ini hanya menggunakan satu petunjuk teknikal RSI, logiknya jelas, sesuai untuk pemula untuk belajar dan menggunakan.
- Pengesanan Trend: Strategi untuk membuka kedudukan di kawasan oversold dan meletakkan kedudukan di kawasan oversold, sesuai dengan falsafah pelaburan trend “beli rendah dan jual tinggi”, yang dapat menangkap trend kenaikan harga pasaran lembu.
- Kawalan risiko: Peratusan Hentikan Kerugian membantu pelabur mengawal risiko setiap dagangan, membataskan kerugian ke dalam julat yang boleh diterima.
Analisis risiko
- RSI adalah penunjuk ketinggalan, di pasaran goyah akan mengeluarkan lebih banyak isyarat yang salah, yang menyebabkan sering membuka kedudukan kosong, dan kerugian kecil menjadi kerugian besar.
- Tetapan stop loss yang tidak betul: jika tetapan stop loss terlalu lebar, kerugian tunggal lebih besar; jika tetapan stop loss terlalu sempit, ia akan berhenti terlalu awal, kehilangan trend seterusnya.
- Kekurangan pengurusan kedudukan: kekurangan strategi untuk mekanisme penyesuaian dinamik kedudukan, kawalan lubang risiko tidak cukup fleksibel.
Arah pengoptimuman
- Penapisan Trend: Sebelum menggunakan isyarat RSI, pertimbangkan trend besar melalui garis purata jangka panjang atau indikator trend lain, dan gunakan isyarat RSI multihead hanya apabila trend besar meningkat.
- Optimasi Hentikan Kerosakan: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan strategi hentikan yang lebih maju seperti Hentikan Bergerak atau ATR, untuk menyesuaikan kedudukan hentikan secara dinamik agar lebih sesuai dengan irama pasaran.
- Pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan setiap dagangan secara dinamik mengikut faktor seperti turun naik pasaran dan kekuatan trend untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
- Pelindung kosong: Dengan menggunakan strategi berbilang kepala, memperkenalkan strategi kosong untuk melindungi, mengurangkan risiko keseluruhan strategi.
ringkaskan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berbilang arah berdasarkan RSI dan hentian. Strategi ini menggunakan RSI untuk menjual dan membeli isyarat untuk membuka posisi, sambil menggunakan risiko kawalan hentian peratusan. Ini adalah strategi trend pelacakan yang mudah dan sesuai untuk pelajar pemula. Tetapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti prestasi pasaran yang tidak stabil, hentian dan kekurangan fleksibiliti dalam pengurusan kedudukan.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")