Strategi panjang berasaskan RSI dengan Trailing Stop untuk Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-08 15:06:58
Tag:

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi panjang berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penangguhan penangguhan. Strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, memasuki kedudukan panjang apabila pasaran terlalu banyak dijual dan menutup kedudukan apabila ia terlalu banyak dibeli. Pada masa yang sama, strategi menggunakan penangguhan penangguhan berasaskan peratusan untuk mengawal risiko. Ini adalah strategi trend klasik yang mengikuti trend yang direka untuk menangkap trend menaik di pasaran yang kuat.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah Indeks Kekuatan Relatif (RSI). RSI adalah pengayun momentum yang digunakan untuk mengukur besar perubahan harga dalam tempoh masa. Rumus penghitungannya adalah:

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

di mana N adalah tempoh masa untuk mengira RSI, biasanya ditetapkan kepada 14.

Logik strategi adalah seperti berikut:

Mengira RSI N-periode.
Apabila RSI melintasi di atas tahap oversold (contohnya, 30) dari bawah, masukkan kedudukan panjang.
Apabila RSI melintasi di bawah tahap overbought (contohnya, 70) dari atas, tutup kedudukan panjang.
Apabila masuk, kira harga stop loss berdasarkan harga semasa dan peratusan yang ditetapkan.
Jika harga mencapai harga stop loss, tutup kedudukan panjang untuk mengawal kerugian.

Strategi ini cuba memasuki kedudukan pada permulaan peralihan pasaran dari penurunan ke kenaikan, dan keluar pada akhir pasaran kenaikan, untuk menangkap trend utama.

Analisis Kelebihan

Kesederhanaan: Strategi ini hanya menggunakan satu penunjuk teknikal, RSI, dengan logik yang jelas, menjadikannya sesuai untuk pemula belajar dan menggunakan.
Mengikuti trend: Strategi memasuki kedudukan di zon oversold dan keluar di zon overbought, mematuhi prinsip beli rendah, jual tinggi pelaburan trend, dengan berkesan menangkap trend naik pasaran lembu.
Pengendalian risiko: Hentian yang berasaskan peratusan membantu pelabur mengawal pendedahan risiko setiap perdagangan, mengehadkan kerugian ke julat yang boleh diterima.

Analisis Risiko

Kerugian di pasaran terhad julat: RSI adalah penunjuk yang tertinggal dan boleh menghasilkan banyak isyarat palsu di pasaran terhad julat, yang membawa kepada kemasukan dan keluar yang kerap yang mengumpulkan kerugian kecil menjadi yang besar.
Tetapan stop loss yang tidak betul: Jika stop loss ditetapkan terlalu luas, kerugian setiap perdagangan akan besar; jika ia ditetapkan terlalu sempit, strategi akan berhenti terlalu awal dan terlepas trend berikutnya.
Kekurangan pengurusan kedudukan: Strategi tidak mempunyai mekanisme untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik, yang mengakibatkan kawalan pendedahan risiko yang tidak fleksibel.

Arahan pengoptimuman

Penapisan trend: Sebelum menggunakan isyarat RSI, terlebih dahulu tentukan trend jangka panjang menggunakan purata bergerak atau penunjuk trend lain, dan hanya gunakan isyarat panjang RSI apabila trend utama naik.
Pengoptimuman Stop Loss: Pertimbangkan untuk menggunakan stop trailing atau strategi stop loss yang lebih maju seperti ATR untuk menyesuaikan kedudukan stop loss secara dinamik untuk lebih sesuai dengan irama pasaran.
Pengurusan kedudukan: Sesuaikan secara dinamik saiz setiap perdagangan berdasarkan faktor seperti turun naik pasaran dan kekuatan trend untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Penyelamatan jangka pendek: Semasa menggunakan strategi jangka panjang, memperkenalkan strategi jangka pendek untuk penyelamatan untuk mengurangkan pendedahan risiko keseluruhan strategi.

Kesimpulan

Artikel ini membentangkan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi lama berdasarkan RSI dan berhenti menyusuri. Strategi ini menggunakan isyarat overbought dan oversold RSI untuk memasuki dan keluar dari kedudukan, sementara menggunakan berhenti menyusuri berasaskan peratusan untuk mengawal risiko. Ini adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal yang sesuai untuk pemula untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa batasan, seperti prestasi yang buruk di pasaran terikat julat dan kekurangan fleksibiliti dalam pengurusan stop loss dan kedudukan. Untuk mengatasi kekurangan ini, kita boleh mengoptimumkan strategi dalam aspek seperti penapisan trend, pengurusan stop loss dinamik, pengurusan kedudukan, dan lindung nilai pendek panjang, untuk mendapatkan pulangan yang lebih kukuh.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi