Strategi henti untung dan henti rugi dua arah berdasarkan persilangan penunjuk stokastik
Tarikh penciptaan:
2024-03-08 15:12:42
Akhirnya diubah suai:
2024-03-08 15:12:42
Salin:
1
Bilangan klik:
568
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan isyarat persilangan penunjuk rawak (Stochastic Oscillator) untuk mencetuskan operasi jual beli. Apabila garis% K dalam penunjuk rawak melintasi garis% D dari bawah ke atas, dan nilai% K di bawah 20, kedudukan dibuka lebih banyak; Apabila garis% K dari atas ke bawah melintasi garis% D, dan nilai% K di atas 80, kedudukan dibuka kosong.
Prinsip Strategi
- Hitung nilai% K dan nilai% D dari 14 kitaran acak dan jalankan mereka dengan rata-rata bergerak mudah.
- Untuk menentukan sama ada %K dan %D bersaling:
- Apabila garis %K melintasi garis %D dari bawah ke atas, dan nilai %K di bawah 20, mencetuskan isyarat beli dan buka lebih banyak kedudukan.
- Apabila garis %K melintasi garis %D dari atas ke bawah, dan nilai %K lebih tinggi daripada 80, isyarat menjual akan dicetuskan dan kedudukan akan dibuka.
- Tetapkan jarak hentian dan hentian (dalam satuan Ticks) untuk menguruskan kedudukan terbuka:
- Untuk kedudukan berbilang, set harga hentikan untuk TP Ticks di atas harga bukaan dan harga hentikan untuk SL Ticks di bawah harga bukaan.
- Untuk kedudukan kosong, set harga hentikan sebagai TP Ticks di bawah harga bukaan dan harga hentikan sebagai SL Ticks di atas harga bukaan.
- Apabila harga mencapai harga hentian atau hentian kerugian, tutup kedudukan yang sesuai.
- Tetapkan syarat logik untuk meletakkan kedudukan kosong:
- Apabila %K melintasi %D dari atas ke bawah, dan nilai %K kurang daripada 80 maka semua kedudukan berbilang kepala akan dipadamkan.
- Apabila garis %K melintasi garis %D dari bawah ke atas, dan nilai %K lebih besar daripada sama dengan 20, semua kedudukan kosong akan dipadamkan.
Analisis kelebihan
- Strategi ini menggunakan penunjuk rawak sebagai penunjuk isyarat perdagangan utama. Penunjuk rawak digunakan secara meluas dalam perdagangan kuantitatif, yang dapat menangkap keadaan pasaran yang lebih baik.
- Strategi ini menetapkan sekatan henti-henti dan kedudukan kosong dengan syarat logik untuk mengawal risiko dan mengelakkan peningkatan kerugian.
- Strategi logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk dipelajari dan digunakan oleh pemula.
Analisis risiko
- Penunjuk rawak mungkin akan menghantar lebih banyak isyarat kesilapan dalam pasaran yang bergolak, menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi dan meningkatkan kos perdagangan.
- Strategi ini tidak melakukan penyesuaian dinamik terhadap kedudukan, dan jarak stop loss tetap mungkin tidak dapat mengawal risiko dengan berkesan semasa pasaran bergolak.
- Parameter dalam strategi (seperti kitaran penunjuk rawak, jarak stop loss, dan lain-lain) adalah tetap dan tidak dioptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza, yang mungkin menjejaskan kesesuaian strategi.
Arah pengoptimuman
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan petunjuk teknikal atau sentimen pasaran yang lain, yang boleh digunakan bersama-sama dengan petunjuk rawak, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan mengurangkan isyarat kesilapan.
- Pengurusan kedudukan boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan jarak hentian dan hentian mengikut keadaan pasaran yang berubah-ubah, atau menggunakan kaedah pengurusan wang yang lebih maju, seperti formula Kelly.
- Menggunakan kaedah pengoptimuman seperti algoritma genetik, carian grid, dan lain-lain untuk mengoptimumkan parameter strategi untuk mencari kombinasi parameter yang optimum yang sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Pertimbangkan untuk menambah syarat penapisan, seperti tempoh perdagangan, turun naik dalam jenis perdagangan, dan lain-lain, untuk mengurangkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
ringkaskan
Strategi berhenti berhenti dua arah berdasarkan penyambungan penunjuk rawak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah difahami, yang mencetuskan operasi jual beli melalui isyarat penyambungan penunjuk rawak, dan menetapkan stop-loss dan kedudukan terhad logik untuk menguruskan risiko. Kelebihan strategi ini adalah kefahaman logik yang jelas, sesuai untuk pembelajaran dan penggunaan pemula; tetapi terdapat juga beberapa risiko, seperti penunjuk rawak mungkin mengeluarkan lebih banyak isyarat kesilapan dalam pasaran yang bergolak, dan cara pengurusan kedudukan tetap tidak mungkin disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("How to force strategies fire exit alerts not reversals", initial_capital = 1000, slippage=1, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.0001, overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(600, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(1200, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")