Strategi dagangan pecah berdasarkan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan pecah yang berdasarkan purata bergerak. Gagasan utama strategi ini adalah untuk menilai trend pasaran dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan purata bergerak dalam satu tempoh tertentu, dan melakukan perdagangan apabila melanggar purata bergerak.
Prinsip Strategi
Pusat strategi ini adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah kurva yang menghubungkan nilai purata harga penutupan dalam jangka masa tertentu, yang dapat meredakan pergerakan harga jangka pendek, mencerminkan trend jangka menengah dan panjang harga saham. Apabila harga saham menembusi rata-rata bergerak, ini bermakna trend pasaran mungkin berubah.
Prinsip-prinsip strategi adalah seperti berikut:
- Hitung purata bergerak untuk tempoh tertentu (default 20)
- Menentukan sama ada harga penutupan semasa berada di atas atau di bawah purata bergerak
- Jika naik melalui purata bergerak, anda membuka lebih banyak, kedudukan berhenti adalah 1% daripada harga bukaan dan kedudukan berhenti adalah 3% daripada harga bukaan.
- Jika di bawah rata-rata bergerak, kedudukan dibuka kosong, kedudukan berhenti adalah 1% daripada harga pembukaan dan kedudukan berhenti adalah 3% daripada harga pembukaan.
- Jika anda telah membuka kedudukan, tentukan sama ada anda telah menyentuh titik hentian atau harga hentian:
- Jika kedudukan berbilang kepala menyentuh titik henti atau berhenti, ia akan ditutup.
- Jika kedudukan kepala kosong menyentuh titik henti atau berhenti, ia akan ditutup.
- Gambarkan purata bergerak pada carta untuk melihat hubungan harga saham dengan garis purata.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan:
- Mudah digunakan: Strategi ini hanya menggunakan purata bergerak, logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Pengesanan trend: purata bergerak dapat mencerminkan trend jangka panjang harga saham, dan dengan membuka kedudukan melalui purata bergerak, anda dapat mengikuti trend utama pasaran.
- Ganjaran risiko tetap: Strategi ini mempunyai kedudukan hentian dan hentian yang tetap, dengan nisbah ganjaran risiko 1: 3, yang dapat mengawal risiko setiap perdagangan.
- Kebolehgunaan yang luas: Strategi ini boleh digunakan dalam pelbagai pasaran dan jenis, seperti saham, niaga hadapan, mata wang asing, dan sebagainya.
Analisis risiko
Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Optimasi parameter: parameter utama strategi ini adalah kitaran purata bergerak, dan kitaran yang berbeza mungkin membawa hasil yang berbeza. Jika parameter dipilih dengan tidak betul, ia mungkin menyebabkan strategi tidak berfungsi.
- Risiko pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang sedang trending, tetapi lebih banyak isyarat palsu mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana.
- Slippoints dan kos dagangan: Strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan, dan perdagangan yang kerap akan meningkatkan slippoints dan kos perdagangan, yang mempengaruhi prestasi keseluruhan strategi.
Untuk mengurangkan risiko ini, langkah-langkah berikut boleh dipertimbangkan:
- Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
- Penambahan syarat penapisan lain seperti jumlah dagangan, kadar turun naik dan sebagainya untuk mengurangkan isyarat palsu.
- Mengendalikan frekuensi transaksi, seperti meningkatkan penapisan isyarat untuk mengelakkan terlalu kerap transaksi.
Arah pengoptimuman
- Gabungan jangka masa yang berlainan: Anda boleh mempertimbangkan purata bergerak yang menggabungkan tempoh masa yang berlainan, seperti jangka pendek, pertengahan dan jangka panjang, untuk menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan susunan dan persilangan mereka. Dengan cara ini, anda dapat menilai trend pasaran dengan lebih menyeluruh dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Hentian Hentian Dinamis: kedudukan Hentian Hentian Strategi semasa adalah tetap, anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan kedudukan Hentian Hentian secara dinamik mengikut turun naik pasaran, seperti menggunakan ATR ((Average True Range) untuk mengira harga Hentian Hentian Hentian Dinamis. Ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan meningkatkan fleksibiliti strategi.
- Menambahkan petunjuk teknikal lain: Selain daripada purata bergerak, petunjuk teknikal lain seperti MACD, RSI dan lain-lain boleh dimasukkan untuk mengesahkan isyarat perdagangan bersama dengan pelbagai petunjuk, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Kesesuaian dengan keadaan pasaran: anda boleh menyesuaikan parameter atau peraturan strategi mengikut keadaan pasaran yang berbeza, seperti pasaran tren, pasaran goyah, dan sebagainya, untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza, meningkatkan kesesuaian dan kestabilan strategi.
- Menambah pengurusan kedudukan: kedudukan setiap perdagangan strategi semasa adalah tetap, boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik mengikut faktor seperti turun naik pasaran, dana akaun, dan sebagainya, untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kecekapan penggunaan dana.
Melalui langkah-langkah pengoptimuman di atas, anda boleh meningkatkan kebolehpercayaan, kebolehsesuaian dan kestabilan strategi, menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan perubahan pasaran, dan meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang mudah digunakan, menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga menembusi garis purata dengan membandingkan hubungan harga penutupan dengan purata bergerak. Kelebihan strategi ini adalah jelas logik, luas untuk digunakan, dan dapat mengikuti trend utama pasaran. Tetapi ada juga beberapa risiko, seperti pilihan parameter, risiko pasaran, kos perdagangan, dan sebagainya.
Secara keseluruhan, strategi ini boleh digunakan sebagai strategi perdagangan asas yang sesuai untuk dipelajari dan digunakan oleh pemula. Tetapi dalam aplikasi praktikal, strategi ini juga perlu dioptimumkan dan diperbaiki dengan sewajarnya mengikut keadaan pasaran tertentu dan keutamaan risiko anda sendiri, untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Nifty Breakout Strategy", overlay=true)
// Define Inputs
breakoutPeriod = input(20, title="Breakout Period")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(3, title="Take Profit (%)") / 100
// Calculate Moving Average
smaValue = sma(close, breakoutPeriod)
// Define Breakout Conditions
longCondition = crossover(close, smaValue)
shortCondition = crossunder(close, smaValue)
// Set Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = close * (3 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = close * (3 - takeProfitPercent)
// Execute Long Trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Execute Short Trade
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot Moving Average for Visualization
plot(smaValue, color=color.blue)