Strategi Perdagangan Kuantitatif Sinyal Crossover Bollinger Bands-MACD Berbilang Tahap

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-08 16:14:05
Tag:

Ringkasan Strategi

Strategi ini menggabungkan pelbagai peringkat Bollinger Bands dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti peluang perdagangan dengan mengesan persilangan harga dengan band atas dan bawah Bollinger Bands bersama dengan isyarat persilangan MACD, melaksanakan strategi perdagangan yang berbeza di bawah keadaan pasaran yang berbeza. Apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas dan MACD menunjukkan persilangan bullish, strategi membuka kedudukan panjang; apabila harga memecahkan di bawah Bollinger Band bawah dan MACD menunjukkan persilangan bearish, strategi membuka kedudukan pendek. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang trend di pasaran sambil menggunakan isyarat persilangan MACD untuk mengesahkan kesahihan trend, sehingga meningkatkan kadar kemenangan dan keuntungan perdagangan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan isyarat silang Bollinger Bands dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti peluang trend di pasaran.

Bollinger Bands terdiri daripada band tengah, band atas, dan band bawah, yang mewakili purata bergerak harga, penyimpangan standard atas, dan penyimpangan standard bawah, masing-masing. Apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend menaik yang kuat; apabila harga memecahkan di bawah Bollinger Band bawah, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend menurun yang kuat.
Indikator MACD terdiri daripada perbezaan antara dua purata bergerak eksponensial (EMA) harga (iaitu garis MACD) dan EMA 9 hari garis MACD (iaitu garis isyarat). Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend menaik; apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki trend menurun.
Strategi ini menggabungkan isyarat crossover Bollinger Bands dan penunjuk MACD. Apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas dan MACD menunjukkan crossover menaik, ia membuka kedudukan panjang; apabila harga memecahkan di bawah Bollinger Band bawah dan MACD menunjukkan crossover menurun, ia membuka kedudukan pendek. Isyarat perdagangan berbilang syarat ini dapat meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan perdagangan dengan berkesan.
Di samping itu, strategi ini memperkenalkan penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk mengukur turun naik pasaran. Strategi ini membuka kedudukan hanya apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas dan lebih tinggi daripada band tengah + ATR, atau apabila harga memecahkan di bawah Bollinger Band bawah dan lebih rendah daripada band tengah - ATR. Keadaan tambahan ini dapat mengesahkan kekuatan trend dan mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang kurang berubah-ubah.

Kelebihan Strategi

Keupayaan trend yang kuat: Dengan menggunakan isyarat silang Bollinger Bands dan penunjuk MACD, strategi ini dapat menangkap peluang trend di pasaran dan membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend, dengan itu memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar.
Isyarat dagangan yang boleh dipercayai: Strategi ini menggunakan isyarat dagangan pelbagai syarat, termasuk penembusan harga Bollinger Bands, persilangan MACD, dan pengesahan ATR, yang secara berkesan dapat meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan isyarat dagangan dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh isyarat palsu.
Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi ini boleh digunakan untuk persekitaran pasaran dan kelas aset yang berbeza, seperti saham, niaga hadapan, dan forex. Dengan menyesuaikan tetapan parameter, prestasi strategi di pasaran yang berbeza dapat dioptimumkan.
Kawalan risiko: Strategi ini memperkenalkan penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran dan mengelakkan pembukaan kedudukan apabila trend tidak jelas atau turun naiknya rendah, dengan itu mengawal risiko perdagangan.

Risiko Strategi

Risiko penentuan parameter: Prestasi strategi ini bergantung pada tetapan parameter Bollinger Bands dan penunjuk MACD. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak sah atau perdagangan yang kerap, sehingga mempengaruhi keuntungan strategi. Oleh itu, adalah perlu untuk mengoptimumkan tetapan parameter mengikut ciri pasaran dan kelas aset yang berbeza.
Risiko pembalikan trend: Strategi ini terutamanya boleh digunakan untuk pasaran trend. Jika pasaran mengalami pembalikan trend yang kerap atau pergerakan dalam julat, prestasi strategi mungkin terjejas. Untuk menangani risiko ini, penunjuk teknikal lain atau mekanisme penapisan isyarat boleh diperkenalkan untuk mengenal pasti kesahihan trend.
Risiko amplifikasi kerugian: Strategi ini membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend. Jika pertimbangan salah atau trend tiba-tiba berbalik, ia boleh menyebabkan kerugian yang diperkuat. Untuk mengawal risiko ini, tahap stop-loss yang munasabah boleh ditetapkan, atau kaedah pengurusan kedudukan dinamik seperti trailing stop-loss atau penyesuaian kedudukan boleh diadopsi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengoptimuman parameter: Prestasi strategi ini bergantung pada tetapan parameter Bollinger Bands dan penunjuk MACD. Gabungan parameter optimum boleh dijumpai melalui backtesting data sejarah dan pengoptimuman parameter untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Penapisan isyarat: Untuk mengurangkan isyarat palsu dan perdagangan yang kerap, penunjuk teknikal atau mekanisme penapisan isyarat lain boleh diperkenalkan, seperti penunjuk trend, sistem purata bergerak, atau penapis masa, untuk mengesahkan kesahihan dan kelestarian trend.
Pengurusan kedudukan: Strategi ini boleh menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang lebih dinamik dan fleksibel, seperti menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan turun naik pasaran atau kekuatan trend, atau menggunakan kedudukan pelbagai peringkat dan kaedah pembinaan kedudukan piramid untuk mengoptimumkan nisbah risiko-balasan strategi.
Strategi gabungan: Strategi ini boleh digabungkan dengan jenis strategi dagangan lain, seperti strategi pembalikan purata, strategi bermusim, atau strategi yang didorong oleh peristiwa, untuk meningkatkan kebolehan menyesuaikan diri dan kestabilan strategi dan mencapai kepelbagaian risiko dan peningkatan pulangan.

Ringkasan

Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan pelbagai peringkat Bollinger Bands dan penunjuk MACD adalah strategi mengikuti trend yang membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend melalui isyarat silang Bollinger Bands dan penunjuk MACD, serta pengesahan penunjuk ATR, untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti keupayaan mengikuti trend yang kuat, isyarat perdagangan yang boleh dipercayai, kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan kawalan risiko, sementara juga mempunyai risiko seperti risiko penetapan parameter, risiko pembalikan trend, dan risiko kehilangan amplifikasi. Untuk meningkatkan lagi prestasi strategi, pengoptimuman dan penambahbaikan boleh dilakukan dalam aspek seperti pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, pengurusan kedudukan, dan strategi gabungan. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk peniaga yang mengejar peluang trend, tetapi perlu disesuaikan dan dioptimumkan dengan fleksibel mengikut ciri risiko dan keutamaan pasaran untuk mendapatkan pulangan perdagangan yang stabil dan mampan.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Stage Bollinger Bands Strategy with MACD", overlay=true)

// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// MACD settings
macdShort = input.int(12, title="MACD Short EMA")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long EMA")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")

// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Entry conditions
longCondition1 = ta.crossover(src, lower) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
longCondition2 = ta.crossover(src, basis) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
shortCondition1 = ta.crossunder(src, upper) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
shortCondition2 = ta.crossunder(src, basis) and src < basis - atr and macdLine < signalLine

// Plot Bollinger Bands and MACD
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper, color=color.red)
plot(lower, color=color.green)
plot(macdLine, color=color.orange)
plot(signalLine, color=color.purple)

// Plot entry signals
plotshape(longCondition1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(longCondition2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Execute trades
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when=longCondition1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when=longCondition2)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, when=shortCondition1)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, when=shortCondition2)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi