Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Band berbilang peringkat dan penunjuk MACD
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini menggabungkan pelbagai tahap Brin Belt dan MACD, dengan mengenal pasti persilangan harga dengan Brin Belt dan isyarat persilangan MACD, untuk melaksanakan strategi perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza. Strategi ini membuka kedudukan berbilang kepala apabila harga menembusi Brin Belt dan MACD melintasi. Strategi ini membuka kedudukan kosong apabila harga menembusi Brin Belt dan MACD melintasi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang tren di pasaran, sambil menggunakan isyarat persilangan MACD untuk mengesahkan keefektifan trend, untuk meningkatkan kemenangan dan keuntungan perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan isyarat silang Brin dan MACD untuk mengenal pasti peluang tren di pasaran. Secara khusus:
Benang Brin terdiri daripada rel tengah, rel atas dan rel bawah, yang mewakili purata bergerak harga, perbezaan standard atas dan perbezaan standard bawah. Apabila harga menembusi Brin, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki tren naik yang kuat. Apabila harga menembusi Brin, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki tren turun yang kuat.
Penunjuk MACD terdiri daripada perbezaan antara dua rata-rata bergerak indeks ((EMA) iaitu Garis MACD) dan Garis MACD dengan EMA 9 hari (Garis isyarat). Apabila Garis MACD melintasi Garis isyarat, menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki Trend Naik; Apabila Garis MACD melintasi Garis isyarat, menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki Trend Turun.
Strategi ini menggabungkan isyarat persilangan antara tanda Brin dan MACD, membuka kedudukan bermulut apabila harga menembusi tanda Brin dan MACD melintasi; membuka kedudukan bermulut apabila harga menembusi tanda Brin dan MACD melintasi. Isyarat perdagangan bermulut ini dapat meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan perdagangan.
Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan ATR (Average True Rampage) untuk mengukur ketidakstabilan pasaran. Strategi ini akan dibuka apabila harga menembusi Bollinger Bands dan berada di atas mid-trail + ATR, atau apabila harga menembusi Bollinger Bands dan berada di bawah mid-trail-ATR. Syarat tambahan ini dapat mengukuhkan lagi kekuatan trend, untuk mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang kurang bergolak.
Kelebihan Strategik
Keupayaan untuk mengesan trend yang kuat: Melalui isyarat persilangan antara Brin dan MACD, strategi ini dapat menangkap peluang tren di pasaran dengan berkesan, membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend, dan dengan itu mendapat ruang keuntungan yang lebih besar.
Kebolehpercayaan isyarat dagangan: Strategi ini menggunakan isyarat dagangan dengan pelbagai syarat, iaitu harga menembusi Brin Belt, MACD Crossover, dan pengesahan ATR, yang dapat meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan isyarat dagangan dengan berkesan dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh isyarat palsu.
Kebolehsuaian: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai persekitaran pasaran dan kelas aset, seperti saham, niaga hadapan, forex, dan lain-lain, dengan menyesuaikan parameter, anda boleh mengoptimumkan prestasi strategi di pasaran yang berbeza.
Kawalan risiko: Strategi ini memperkenalkan penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran, mengelakkan membuka kedudukan apabila trend tidak jelas atau turun naik yang lebih kecil, dan dengan itu mengawal risiko perdagangan.
Risiko Strategik
Risiko penetapan parameter: Prestasi strategi ini bergantung pada penetapan parameter untuk Brin dan MACD, jika penetapan parameter tidak betul, ia boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak sah atau perdagangan yang kerap, yang akan menjejaskan keuntungan strategi. Oleh itu, perlu mengoptimumkan penetapan parameter mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza dan kelas aset.
Risiko trend reversal: Strategi ini digunakan terutamanya untuk pasaran yang sedang tren, jika pasaran mengalami perubahan trend yang kerap atau keadaan yang bergolak, prestasi strategi mungkin akan terjejas. Untuk menangani risiko ini, indikator teknikal lain atau mekanisme penapisan isyarat boleh diperkenalkan untuk mengenal pasti keberkesanan trend.
Peningkatan risiko kerugian: Strategi ini membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend, jika penilaian yang salah atau trend tiba-tiba berbalik, boleh menyebabkan kerugian yang meningkat. Untuk mengawal risiko ini, anda boleh menetapkan kedudukan berhenti yang munasabah, atau menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang dinamik, seperti menjejaki berhenti atau menambah atau mengurangkan kedudukan.
Arah pengoptimuman strategi
Pengoptimuman parameter: Prestasi strategi ini bergantung kepada tetapan parameter pada Brinband dan MACD, yang boleh dioptimumkan dengan mengkaji semula data sejarah dan parameter, mencari kombinasi parameter yang optimum, meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Penapisan isyarat: Untuk mengurangkan isyarat palsu dan perdagangan yang kerap, indikator teknikal lain atau mekanisme penapisan isyarat boleh diperkenalkan, seperti indikator trend, sistem garis rata atau penapisan masa, untuk mengesahkan kesahihan dan kesinambungan trend.
Pengurusan kedudukan: Strategi ini boleh menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang lebih dinamik dan fleksibel, seperti menyesuaikan saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran atau kekuatan trend, atau menggunakan pelbagai peringkat kedudukan dan penambahan kedudukan piramid, untuk mengoptimumkan nisbah risiko keuntungan strategi.
Strategi gabungan: Strategi ini boleh digabungkan dengan jenis strategi perdagangan lain, seperti strategi pulangan rata-rata, strategi bermusim, atau strategi yang didorong oleh peristiwa, untuk meningkatkan fleksibiliti dan kestabilan strategi, untuk menyebarkan risiko dan meningkatkan pendapatan.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pelbagai peringkat Brinbelt dan MACD adalah strategi jenis trend yang mengikuti trend, dengan tanda silang Brinbelt dan MACD dan pengesahan ATR, membuka kedudukan pada peringkat awal pembentukan trend untuk mendapatkan ruang keuntungan yang lebih besar. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti kemampuan untuk mengesan trend, kebolehpercayaan isyarat perdagangan yang kuat, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan kawalan risiko, tetapi juga terdapat risiko penetapan parameter, risiko perubahan trend dan risiko peningkatan kerugian.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Stage Bollinger Bands Strategy with MACD", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// MACD settings
macdShort = input.int(12, title="MACD Short EMA")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long EMA")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry conditions
longCondition1 = ta.crossover(src, lower) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
longCondition2 = ta.crossover(src, basis) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
shortCondition1 = ta.crossunder(src, upper) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
shortCondition2 = ta.crossunder(src, basis) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
// Plot Bollinger Bands and MACD
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper, color=color.red)
plot(lower, color=color.green)
plot(macdLine, color=color.orange)
plot(signalLine, color=color.purple)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(longCondition2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Execute trades
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when=longCondition1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when=longCondition2)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, when=shortCondition1)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, when=shortCondition2)