Strategi Dagangan Pullback Cryptocurrency Berdasarkan Stochastic RSI dan EMA Crossover
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini menggabungkan RSI dan EMA secara rawak untuk mengesan trend dan mengesahkan isyarat perdagangan. Ia menghasilkan isyarat banyak apabila harga di atas EMA20 kembali ke antara EMA9 dan EMA14 dan menghasilkan isyarat kosong apabila harga di bawah EMA20 kembali ke antara EMA9 dan EMA14 dan menghasilkan isyarat kosong apabila harga di atas EMA20 kembali ke antara EMA9 dan EMA14 dan menghasilkan isyarat kosong apabila isyarat RSI turun ke atas EMA14 dan menghasilkan isyarat kosong apabila isyarat RSI turun ke atas EMA20.
Prinsip Strategi
- Fungsi ta.ema digunakan untuk mengira 3 garis EMA dari 3 tempoh yang berbeza, iaitu EMA9, EMA14 dan EMA20, untuk menentukan keadaan trend harga.
- Menggunakan fungsi ta.rsi untuk mengira RSI, fungsi ta.stoch untuk menukar RSI ke RSI rawak untuk menentukan sama ada harga terlalu banyak atau terlalu banyak.
- Apabila harga penutupan > EMA20 dan harga penutupan < EMA9 dan EMA14, dan RSI rawak < tahap oversold, mencetuskan beberapa isyarat dan melakukan operasi beli.
- Apabila harga penutupan < EMA20 dan harga penutupan > EMA9 dan EMA14, sementara RSI secara rawak > melebihi tahap beli, mencetuskan isyarat shorting, melaksanakan operasi jual.
Idea teras strategi ini adalah menggunakan RSI rawak untuk menilai sama ada harga dalam trend utama (diwakili oleh EMA20) telah mencapai kawasan jual beli yang sesuai, dan menggunakan EMA cepat dan EMA sederhana untuk mengesahkan kekuatan penarikan balik, jika harga menembusi EMA cepat dan EMA sederhana, penarikan balik mungkin berakhir, dan trend mungkin berbalik. Pada masa ini tidak sesuai untuk masuk, dan hanya apabila harga kembali ke EMA9 dan EMA14.
Kelebihan Strategik
- Gabungan antara indikator trend ((EMA) dan indikator bergolak ((RSI) membolehkan anda lebih memahami trend dan masa untuk membeli dan menjual.
- Penggunaan RSI secara rawak mempunyai dua kelebihan berbanding RSI asal: satu adalah peningkatan kehalusan indikator, dan kedua adalah mengelakkan indikator untuk berlama-lama di zon nilai ekstrem.
- Oleh itu, ia boleh digunakan untuk menyaring banyak isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Logik kod jelas dan mudah difahami dan diubah suai, boleh digunakan sebagai templat untuk pelajar pemula.
Risiko Strategik
- Ia tidak berlaku untuk pasaran yang bergolak, kerana EMA sering bersilang pada masa ini dan mungkin menghasilkan banyak isyarat palsu.
- Jika trendnya kuat, harga akan naik atau turun secara unilateral, strategi ini akan kehilangan banyak peluang kerana pengembalian adalah lemah.
- Pilihan parameter EMA mempunyai kesan besar terhadap strategi, dan pelbagai jenis memerlukan pengendalian yang berbeza untuk setiap kitaran.
- Parameter RSI rawak juga perlu disesuaikan dengan keadaan sebenar, dan nilai lalai semasa mungkin tidak sesuai untuk beberapa jenis.
Arah pengoptimuman
- Ia boleh dipertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk ATR untuk secara dinamik menyesuaikan tahap overbought dan oversold untuk menyesuaikan diri dengan kadar turun naik yang berbeza.
- Anda boleh menambah EMA dari lebih banyak kitaran yang berbeza untuk menggambarkan lebih terperinci di mana harga kembali.
- Penutupan dan hentian juga perlu dipertimbangkan, dengan peratusan hentian atau hentian ATR, dan perlindungan keuntungan dengan hentian bergerak.
- Bentuk garis K seperti lubang jarum, menelan dan lain-lain boleh digunakan untuk membantu menentukan perubahan trend, sebagai syarat tambahan untuk meningkatkan ketepatan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pengesahan pelbagai syarat RSI acak yang digabungkan dengan EMA, mengawal risiko dengan berkesan sambil menangkap perubahan arah trend, pemikiran keseluruhan mudah difahami, sesuai untuk digunakan oleh pemula. Tetapi strategi itu sendiri juga mempunyai beberapa batasan, seperti prestasi yang tidak baik terhadap pasaran goyah, kurangnya pemahaman trend, dan lain-lain, parameter perlu disesuaikan secara fleksibel mengikut keadaan sebenar.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)
// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")
// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)
// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought
// Strategy Execution
if (bullishCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)