Bollinger Bands dan Stochastic KD Crossover Strategy
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan kedua-dua petunjuk teknikal Bollinger Bands dan Random KD untuk menentukan masa pembelian dengan menilai sama ada harga jatuh ke bawah Bollinger Bands dan sama ada KD acak untuk menentukan masa penjualan dengan menilai sama ada harga jatuh ke tengah Bollinger Bands atau sama ada harga menembusi Bollinger Bands. Strategi ini berusaha untuk menangkap pergerakan rebound selepas pasaran oversold, sambil mengawal risiko penarikan balik.
Prinsip Strategi
Pengiraan Brin Belt: Menggunakan purata bergerak mudah harga sebagai rantaian tengah Brin Belt, pengiraan rantaian atas dan bawah adalah ganda tetap rantaian tengah ditambah pengurangan perbezaan piawai harga.
Hitung KD penunjuk rawak: Nilai K penunjuk rawak adalah kedudukan relatif harga penutupan semasa antara harga tertinggi dan terendah dalam tempoh N terakhir, D adalah purata bergerak sederhana M hari dengan nilai K.
Syarat beli: Strategi beli apabila harga penutupan semasa jatuh di bawah Brin dan KD Gold Fork (D di atas K) secara rawak.
Syarat Jual: Strategi menjual apabila harga penutupan semasa jatuh di tengah-tengah Bollinger Band atau menembusi Bollinger Band.
Menerusi Brin Belt untuk menentukan sama ada harga berada pada paras yang rendah, kemudian digabungkan dengan penunjuk KD Goldfork yang disahkan secara rawak untuk mengesahkan isyarat pembalikan sebagai masa untuk membeli; apabila harga kembali ke arah Brin Belt di sekitar rel tengah atau melangkaui rel ke atas, menjual tepat pada masanya untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Analisis kelebihan
Ia adalah satu cara yang lebih baik untuk merangkumi pergerakan yang berpunca daripada jualan lebihan apabila ia digabungkan dengan harga dan dinamika.
Brin mendedahkan kedudukan harga yang lebih tinggi dan lebih rendah secara dinamik, lebih objektif dan lebih berkesan daripada nilai terhad tetap.
Indikator Random KD dapat mencerminkan keadaan harga yang terlalu banyak dibeli dan dijual serta perubahan momentum, yang membentuk keserasian yang berkesan dengan Brin Belt.
Tetapkan had risiko yang jelas untuk menghentikan kerugian dan had risiko untuk mengawal risiko dalam satu perdagangan.
Parameter boleh disesuaikan untuk pasaran dan kitaran yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik apabila pasaran bergolak atau trend tidak jelas, dan perlu digabungkan dengan trend untuk menilai penunjuk.
Indikator KD secara rawak mungkin berlaku dalam keadaan tertentu dan memerlukan pengesahan lanjut dalam kombinasi dengan kaedah lain.
Pemilihan parameter Brinband dan KD acak perlu dioptimumkan berdasarkan pengulangan, parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan kehilangan prematur atau jangka masa memegang terlalu lama.
Kekurangan pertimbangan dalam pengurusan kedudukan dan pengurusan dana, kawalan penarikan balik adalah terhad.
Arah pengoptimuman
Memperkenalkan indikator trend seperti purata bergerak, dan menggunakan strategi ini hanya apabila trend jelas.
Pengesahan kedua untuk isyarat garpu emas penunjuk KD secara rawak, seperti menentukan sama ada nilai K berada di zon rendah.
Optimumkan parameter Brinband dan KD acak untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Menambah modul pengurusan kedudukan dan pengurusan wang dalam strategi, seperti mengira kedudukan menggunakan formula Kelly, menetapkan garis berhenti keseluruhan dan sebagainya.
Pengoptimuman parameter dan pengujian semula untuk pasaran dan kitaran yang berbeza untuk meningkatkan kebolehgunaan strategi.
ringkaskan
Artikel ini memperkenalkan satu strategi perdagangan berdasarkan Brin Belt dan KD penunjuk rawak. Strategi ini membandingkan harga dengan hubungan kedudukan Brin Belt dan tanda silang KD penunjuk rawak untuk menentukan masa membeli-belah, berusaha untuk menangkap gerakan rebound selepas oversold dan mengawal risiko penarikan balik. Keuntungan strategi ini adalah kerana ia dapat secara dinamik melukis harga kedudukan yang relatif tinggi dan rendah, dan menggabungkan harga membeli-belah untuk membuat keputusan mengenai keadaan jual-beli, isyarat jelas dan saling melengkapi. Tetapi strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti prestasi pasaran yang tidak stabil, KD penunjuk rawak, mungkin kekurangan masalah pengurusan kedudukan.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")