Strategi pembalikan penurunan-kenaikan berterusan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi berturut-turut turun-turun adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penurunan harga dan berturut-turut turun. Strategi ini menangkap peluang pembalikan trend jangka pendek dengan mengenal pasti bentuk yang berturut-turut X turun turun dan diikuti dengan kenaikan Y berturut-turut. Idea utama strategi ini adalah bahawa apabila harga mengalami penurunan berturut-turut, ini menunjukkan bahawa tenaga kepala kosong telah dilepaskan, dan kemudian jika terdapat berturut-turut berturut-turut, ini bermakna kekuatan kepala kosong mula berkumpul dan harga mungkin akan memulakan gelombang kenaikan harga.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip strategi pembalikan berturut-turut boleh dibahagikan kepada beberapa langkah berikut:
- Tetapan parameter: Tetapan bilangan akar yang berturut-turut ((consecutiveBarsDown) dan bilangan akar yang berturut-turut ((consecutiveBarsUp))
- Menentukan trend pasaran: mengutip akar harga semasa yang terus turun dan naik.
- Syarat kemasukan: Anda boleh membuat dagangan apabila anda memenuhi syarat berikut:
- Waktu dagangan semasa dalam tempoh pengukuran semula ((date))
- Dua baris K terdahulu turun secara berturut-turut sehingga mencapai nilai yang ditetapkan consecutiveBarsDown
- K-Line berterusan yang mencapai seting consecutiveBarsUp
- Tiada pegangan semasa
- Tetapkan Hentikan Kerugian: Selepas membuka kedudukan, harga hentikan kerugian (stop_loss) akan ditetapkan sebagai titik terendah dari tiga harga penutupan K yang paling baru.
- Syarat Keluar: Apabila syarat berikut dipenuhi:
- Waktu dagangan semasa dalam tempoh pengukuran semula ((date))
- Penyimpanan semasa (active)
- Harga penutupan lebih rendah daripada harga hentian ((close < stop_loss) atau lebih rendah daripada harga tertinggi tolak 2 kali ATR ((close < high - 2 * atr ((7))
- Variabel penempatan semula: Selepas kedudukan kosong, penempatan semula active menjadi false, entry_bar_index menjadi nilai yang sangat besar.
Strategi ini menggunakan bentuk kejatuhan berturut-turut dan kelam, cuba untuk menangkap peluang untuk berbalik dari kepala kosong ke kepala banyak. Pada masa yang sama, syarat-syarat berhenti yang ketat telah ditetapkan untuk mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Strategi berturut-turut turun-turun dan berbalik-balik mempunyai kelebihan berikut:
- Sensitiviti trend: Dengan mengkaji jumlah akar yang berturut-turut turun dan turun, strategi ini lebih sensitif terhadap perubahan trend harga dan dapat mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi dengan cepat.
- Bentuknya mudah dan jelas: strategi ini berdasarkan bentuk yang mudah, berturut-turut, dan bergelombang, dengan peraturan yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Hentikan kerugian ketat: Strategi ini menetapkan syarat-syarat berhenti yang agak ketat ketika membuka kedudukan ((terendah tiga titik penutupan harga K-line terakhir), dapat keluar tepat pada masanya apabila trend tidak dapat diteruskan, dan mengawal kerugian.
- Parameter yang boleh disesuaikan: bilangan akar yang berturut-turut turun dan berayun boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri pasaran dan jenis perdagangan, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Analisis risiko
Walaupun terdapat beberapa kelebihan dalam strategi pembalikan berterusan, terdapat risiko berikut:
- Perdagangan yang kerap: Apabila pasaran berubah-ubah, harga mungkin sering mencetuskan syarat masuk dan keluar strategi, yang menyebabkan peningkatan jumlah transaksi dan kos bayaran yang meningkat.
- Kedudukan Hentikan Kerugian: Kedudukan Hentikan Kerugian strategi adalah titik terendah dari harga penutupan tiga K-Line terakhir, yang mungkin menyebabkan kedudukan Hentikan Kerugian terlalu dekat dengan harga masuk, yang menyebabkan Hentikan Kerugian yang tidak perlu dalam turun naik pasaran yang normal.
- Risiko trend berterusan: Strategi ini terutamanya menangkap peluang untuk berbalik, tetapi apabila trend pasaran berterusan dengan kuat, bentuk berbalik mungkin tidak berkesan, menyebabkan strategi mengalami kerugian berturut-turut.
Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:
- Mengikut ciri-ciri turun naik pasaran, dinamika penyesuaian mengikut keperluan akar berturut-turut turun dan bergelombang, mengurangkan perdagangan yang kerap.
- Pengaturan untuk mengoptimumkan kedudukan hentian, seperti menggunakan ATR atau peratusan hentian, memberikan lebih banyak ruang untuk turun naik harga.
- Dalam keadaan pasaran yang berterusan dengan trend yang kuat, pertimbangkan untuk mengurangkan atau membalikkan perdagangan, dan mengelakkan operasi berlawanan arah.
Arah pengoptimuman
Terdapat juga beberapa cara yang boleh dioptimumkan untuk membalikkan strategi ini:
- Memperkenalkan lebih banyak petunjuk: Selain daripada jumlah akar yang berturut-turut turun dan lemah, petunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD dan sebagainya boleh digabungkan untuk meningkatkan ketepatan isyarat masuk dan keluar. Dengan pengesahan bersama pelbagai petunjuk, isyarat palsu dapat dikurangkan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.
- Mengoptimumkan hentian dan berhenti: Strategi semasa menggunakan kedudukan hentian tetap ((terendah tiga titik terakhir untuk menutup harga garis K), anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan hentian dinamik atau hentian bergerak, seperti hentian ATR atau hentian pengesanan. Di samping itu, anda boleh menambah syarat berhenti, seperti kedudukan kosong apabila keuntungan sasaran mencapai peratusan tertentu, untuk mengunci keuntungan.
- Sesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza: Strategi ini mungkin lebih baik dalam pasaran yang bergolak, dan mungkin berisiko dalam pasaran yang sedang tren. Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik atau berhenti berdagang mengikut perubahan keadaan pasaran.
- Menyertai pengurusan kedudukan: Strategi semasa adalah operasi keseluruhan kedudukan, konsep pengurusan kedudukan boleh diperkenalkan, mengikut risiko pasaran dan toleransi risiko individu, menyesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan untuk mengawal risiko keseluruhan.
- Gabungan dengan strategi lain: Strategi penurunan turun naik berturut-turut-berbalik-balik boleh digabungkan dengan strategi lain, seperti strategi trend-following, strategi pulangan rata-rata, dan lain-lain, untuk membentuk gabungan strategi dan meningkatkan kestabilan pendapatan keseluruhan.
Dengan langkah-langkah pengoptimuman di atas, strategi pembalikan berturut-turut boleh menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, mengawal risiko, meningkatkan keuntungan dan kestabilan.
ringkaskan
Strategi berturut-turut turun naik - berturut-turut berbalik adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan kesinambungan harga, menangkap peluang pembalikan pasaran dalam jangka pendek dengan mengenal pasti bentuk berturut-turut turun naik dan berturut-turut. Peraturan strategi ini sederhana dan jelas, lebih sensitif terhadap perubahan trend harga, dan mempunyai syarat-syarat berhenti yang ketat untuk mengawal risiko.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti perdagangan yang kerap, kedudukan berhenti mungkin terlalu ketat, dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang kuat. Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah seperti parameter penyesuaian dinamik, mengoptimumkan kedudukan berhenti, dan mengambil strategi yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza boleh dipertimbangkan.
Di samping itu, strategi ini juga mempunyai beberapa arah pengoptimuman, seperti memperkenalkan lebih banyak petunjuk, mengoptimumkan stop loss dan stop loss, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, memasukkan pengurusan kedudukan dan menggabungkannya dengan strategi lain. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi pembalikan berturut-turut yang baik dan buruk dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mantap dan berkesan.
Secara keseluruhan, strategi berturut-turut turun naik-terbalik-terbalik memberikan idea perdagangan yang mudah dan berkesan untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasaran. Tetapi dalam aplikasi praktikal, strategi perlu dioptimumkan dan disesuaikan dengan keadaan pasaran tertentu dan pilihan risiko peribadi untuk mencapai kesan perdagangan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))