Strategi Pembalikan Turun Berturut-turut

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-08 17:01:33
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan penurunan dan kenaikan berturut-turut adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan kesinambungan penurunan dan kenaikan harga. Strategi ini mengenal pasti corak X lilin turun berturut-turut memecahkan titik terendah, diikuti oleh Y lilin naik berturut-turut, untuk menangkap peluang pembalikan trend jangka pendek. Idea utama di sebalik strategi ini adalah bahawa selepas harga mengalami penurunan berturut-turut, ia menunjukkan bahawa momentum penurunan telah dilepaskan. Kemudian, jika kenaikan berturut-turut berlaku, ia menunjukkan bahawa kekuatan menaik mula terkumpul, dan harga mungkin membawakan kebangkitan. Oleh itu, strategi ini berusaha untuk merebut peluang pembalikan harga dari menaik ke menaik, dengan itu menjana keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip Strategi Pembalikan Downs-Ups Berturut-turut boleh dibahagikan kepada langkah-langkah berikut:

Tetapan Parameter: Tetapkan bilangan bar turun berturut-turut (consecutiveBarsDown) dan bilangan bar naik berturut-turut (consecutiveBarsUp).
Menentukan Trend Pasaran: Hitung bilangan bar turun berturut-turut (dns) dan bar naik berturut-turut (up) harga semasa.
Syarat kemasukan: Buka kedudukan panjang apabila syarat berikut dipenuhi:
- Waktu dagangan semasa berada dalam julat backtest (tarikh))
- Dua lilin sebelumnya telah berturut-turut menurun kepada nilai yang ditetapkan berturut-turutBarsDown
- Lilin semasa telah berturut-turut meningkat kepada nilai yang ditetapkan berturut-turutBarsUp
- Tiada kedudukan semasa (tidak aktif)
Tetapkan Stop Loss: Selepas membuka kedudukan, tetapkan harga stop loss (stop_loss) ke titik terendah harga penutupan tiga lilin terakhir.
Keadaan keluar: Tutup kedudukan apabila syarat berikut dipenuhi:
- Waktu dagangan semasa berada dalam julat backtest (tarikh))
- Terdapat kedudukan semasa (aktif)
- Harga penutupan adalah lebih rendah daripada harga stop loss (close < stop_loss) atau lebih rendah daripada harga tertinggi dikurangkan 2 kali ATR (close < high - 2 * atr(7))
Tetapkan semula pembolehubah: Selepas menutup kedudukan, set semula pembolehubah aktif kepada false dan entry_bar_index kepada nilai yang sangat besar.

Strategi ini menggunakan corak penurunan dan kenaikan berturut-turut untuk cuba menangkap peluang pembalikan dari penurunan ke kenaikan. Pada masa yang sama, ia menetapkan syarat stop loss yang ketat untuk mengawal risiko.

Analisis Kelebihan

Strategi pembalikan penurunan berturut-turut mempunyai kelebihan berikut:

Sensitiviti Trend: Dengan mengira bilangan bar turun dan naik berturut-turut, strategi ini agak sensitif terhadap perubahan trend harga dan dapat dengan cepat mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi.
Corak Sederhana dan Jelas: Strategi ini berdasarkan corak sederhana penurunan dan kenaikan berturut-turut, dengan peraturan yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
Stop Loss yang ketat: Strategi menetapkan syarat stop loss yang agak ketat (titik terendah harga penutupan tiga lilin terakhir) ketika membuka kedudukan, membolehkan keluar tepat pada masanya apabila trend gagal berterusan, mengawal kerugian.
Parameter yang boleh diselaraskan: Bilangan bar turun dan naik berturut-turut boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran dan instrumen perdagangan, meningkatkan fleksibiliti strategi.

Analisis Risiko

Walaupun Strategi Pembalikan Downs-Ups Berturut-turut mempunyai beberapa kelebihan, ia masih menghadapi risiko berikut:

Perdagangan kerap: Apabila turun naik pasaran tinggi, harga sering boleh mencetuskan syarat masuk dan keluar strategi, yang membawa kepada peningkatan jumlah perdagangan dan kos transaksi yang lebih tinggi.
Penempatan Stop Loss: Kedudukan stop loss strategi adalah titik terendah harga penutupan tiga lilin yang paling baru, yang boleh menyebabkan stop loss terlalu dekat dengan harga masuk, mencetuskan stop loss semasa turun naik pasaran biasa dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Risiko kesinambungan trend: Strategi ini terutamanya menangkap peluang pembalikan, tetapi apabila trend pasaran berterusan dengan kuat, corak pembalikan mungkin gagal, yang membawa kepada kerugian berturut-turut untuk strategi.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:

Sesuaikan secara dinamik keperluan untuk bilangan bar turun dan naik berturut-turut berdasarkan ciri-ciri turun naik pasaran untuk mengurangkan perdagangan yang kerap.
Mengoptimumkan kaedah penetapan kedudukan stop loss, seperti menggunakan ATR atau peratusan stop loss, memberikan harga lebih banyak ruang untuk turun naik.
Dalam persekitaran pasaran dengan kesinambungan trend yang kuat, pertimbangkan untuk mengurangkan perdagangan atau perdagangan terbalik untuk mengelakkan operasi yang bertentangan dengan trend.

Arah pengoptimuman

Strategi Pembalikan Downs-Ups Berturut-turut mempunyai arah pengoptimuman berikut:

Memperkenalkan lebih banyak penunjuk: Sebagai tambahan kepada bilangan bar turun dan naik berturut-turut, penunjuk teknikal lain seperti RSI dan MACD boleh digabungkan untuk meningkatkan ketepatan isyarat masuk dan keluar. Dengan menggunakan beberapa penunjuk untuk pengesahan, isyarat palsu dapat dikurangkan, dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.
Mengoptimumkan Stop Loss dan Take Profit: Pada masa ini, strategi menggunakan kedudukan stop loss tetap (titik terendah harga penutupan tiga lilin yang paling baru-baru ini). Stop loss dinamik atau kaedah stop loss trailing boleh dipertimbangkan, seperti ATR stop loss atau trailing stop loss. Pada masa yang sama, syarat mengambil keuntungan boleh ditambah, seperti menutup kedudukan apabila keuntungan sasaran mencapai peratusan tertentu untuk mengunci keuntungan yang ada.
Sesuaikan dengan persekitaran pasaran yang berlainan: Strategi ini mungkin berfungsi dengan lebih baik di pasaran yang tidak menentu, sementara menghadapi risiko di pasaran yang sedang berkembang.
Menggabungkan Ukuran Posisi: Pada masa ini, strategi ini beroperasi dengan kedudukan penuh. Konsep ukuran kedudukan boleh diperkenalkan untuk menyesuaikan saiz setiap perdagangan berdasarkan risiko pasaran dan toleransi risiko peribadi untuk mengawal risiko keseluruhan.
Gabungkan dengan Strategi Lain: Strategi Pembalikan Downs-Ups Berturut-turut boleh digabungkan dengan strategi lain, seperti strategi mengikuti trend dan strategi pembalikan purata, untuk membentuk portfolio strategi dan meningkatkan kestabilan pulangan keseluruhan.

Melalui langkah-langkah pengoptimuman di atas, Strategi Pembalikan Down-Up Berturut-turut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, mengawal risiko, dan meningkatkan keuntungan dan kestabilan.

Ringkasan

Strategi pembalikan turun naik berturut-turut adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan kesinambungan harga. Dengan mengenal pasti corak penurunan dan kenaikan berturut-turut, ia menangkap peluang pembalikan pasaran jangka pendek. Peraturan strategi adalah mudah dan jelas, agak sensitif terhadap perubahan dalam trend harga, dan mempunyai syarat stop loss yang ketat untuk mengawal risiko. Pada masa yang sama, parameter strategi boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran, meningkatkan fleksibiliti.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti perdagangan yang kerap, penempatan stop loss yang berpotensi terlalu ketat, dan mungkin prestasi yang buruk dalam pasaran yang kuat. Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah seperti menyesuaikan parameter secara dinamik, mengoptimumkan kedudukan stop loss, dan mengamalkan strategi yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza boleh dipertimbangkan.

Di samping itu, strategi ini mempunyai beberapa arah pengoptimuman, seperti memperkenalkan lebih banyak penunjuk, mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza, menggabungkan ukuran kedudukan, dan menggabungkan dengan strategi lain.

Secara keseluruhannya, Strategi Pembalikan Turun-Naik Berturut-turut menyediakan idea perdagangan yang mudah dan berkesan dengan menangkap peluang pembalikan pasaran jangka pendek untuk menjana keuntungan.

Kesimpulannya, Strategi Pembalikan Turun-Naik Berturut-turut menawarkan pendekatan yang mudah untuk mendapat keuntungan dari pembalikan pasaran jangka pendek. Tetapi dalam pelaksanaan dunia nyata, ia memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian yang betul berdasarkan keadaan pasaran dan toleransi risiko individu untuk memaksimumkan keberkesanannya sebagai strategi perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi