Strategi Perdagangan RSI Menggabungkan Bollinger Band dan Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan tiga petunjuk teknikal Bollinger Bands, 3-hari Indeks Pergerakan Rata-rata ((EMA) dan penunjuk yang agak kuat ((RSI), dan menggabungkan isyarat silang mereka, untuk membina satu sistem perdagangan yang lengkap. Isyarat beli dihasilkan apabila harga menembusi Bollinger Bands, dan pada masa yang sama menembusi EMA 3 hari, dan RSI di bawah 30; Isyarat jual dihasilkan apabila harga menembusi Bollinger Bands, dan pada masa yang sama menembusi EMA 3 hari, dan RSI di atas 70.
Prinsip Strategi
Talian Brin terdiri daripada tiga garis: Garis tengah adalah purata bergerak harga, dan dua garis pita di atas dan bawah dikira melalui perbezaan piawai harga. Ia digunakan terutamanya untuk mengukur turun naik pasaran, mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.
EMA 3 hari adalah purata bergerak indeks berdasarkan harga penutupan 3 hari terakhir, mampu bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, dan merupakan penunjuk trend jangka pendek.
RSI mengukur besar dan kelajuan perubahan harga saham dalam jangka masa tertentu untuk menilai fenomena jual beli saham. Apabila RSI kurang dari 30, isyarat jual beli; apabila RSI lebih besar daripada 70, isyarat jual beli.
Logik strategi ialah:
- Apabila harga penutupan melintasi Bollinger Bands ke bawah, pada masa yang sama melintasi EMA 3 hari, dan RSI kurang daripada 30, menganggap bahawa saham mungkin akan berbalik naik, menghasilkan isyarat beli.
- Apabila harga penutupan melintasi Bollinger Bands dan melintasi EMA 3 hari, dan RSI lebih besar daripada 70, menganggap bahawa saham mungkin akan berbalik turun, menghasilkan isyarat menjual.
- Dengan memenuhi tiga indikator Bollinger Bands, EMA, dan RSI, ia dapat menyaring banyak isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan perdagangan.
Analisis kelebihan
Brinband dapat mengukur turun naik pasaran, EMA 3 hari mengikuti perubahan harga, RSI dapat menilai overbought dan oversold, tiga penunjuk saling melengkapi satu sama lain, membentuk sistem perdagangan yang mantap.
Dengan gabungan tiga isyarat, syarat dagangan yang ketat dapat mengelakkan perdagangan yang kerap dan mengurangkan kos perdagangan.
Peluang perdagangan yang lebih baik dapat ditangkap dalam keadaan trend dan keadaan goyah, dan kebolehgunaan yang lebih kuat.
Kodnya jelas, mudah difahami dan dioptimumkan.
Analisis risiko
Dalam keadaan trend unilateral, frekuensi perdagangan strategi ini mungkin lebih rendah dan kehilangan sebahagian daripada keuntungan trend.
Untuk situasi yang bergelombang, isyarat dagangan mungkin akan terlewat.
Pilihan parameter strategi mempunyai kesan yang jelas terhadap hasil perdagangan dan perlu dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran dan piawaian yang berbeza.
Strategi ini tidak menetapkan hentian dan hentian, dan mungkin mengambil risiko yang lebih besar apabila pasaran bergelombang.
Untuk menghadapi risiko di atas, pertimbangan boleh diperkenalkan untuk menentukan indikator trend untuk meningkatkan prestasi trend, mengoptimumkan frekuensi data semasa pengiraan isyarat, ruang optimum untuk analisis mendalam parameter, dan menetapkan syarat-syarat berhenti berhenti yang munasabah.
Arah pengoptimuman
Memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal yang berkesan, seperti indikator kelas trend MACD, dapat menangkap peluang perdagangan dengan berkesan dalam keadaan gegaran dan trend.
Pilihan parameter yang dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum dan meningkatkan kestabilan strategi dan kadar pulangan dengan mengkaji semula data sejarah secara menyeluruh
Pertimbangkan untuk memasukkan peraturan pengurusan kedudukan dan pengurusan dana, mengawal peratusan dana dalam satu transaksi, dan menyesuaikan kedudukan secara dinamik untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Setting reasonable stop loss conditions to reduce the maximum loss of a single trade, so that the profit sheet can be fully profitable.
Untuk keadaan pasaran yang berbeza, reka bentuk mekanisme tindak balas, seperti mengurangkan frekuensi perdagangan dalam keadaan gegaran, meningkatkan masa memegang kedudukan dalam keadaan trend, dan sebagainya.
Dengan pengoptimuman ini, anda dapat meningkatkan lagi nisbah risiko-keuntungan strategi ini, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.
ringkaskan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan berdasarkan tanda Brin, 3 hari EMA dan RSI. Strategi ini menggunakan tanda silang tiga indikator, membina syarat jual beli yang ketat, yang dapat menyaring kebanyakan isyarat palsu. Strategi ini jelas, sesuai untuk keadaan trend dan gegaran, dan mempunyai kebolehgunaan yang luas. Tetapi strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti frekuensi perdagangan yang rendah dalam keadaan trend, kekurangan pengurusan kedudukan dan mekanisme penghentian kerugian. Oleh itu, ia perlu terus dioptimumkan dan disempurnakan dalam amalan untuk mendapatkan prestasi perdagangan yang lebih mantap.
/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)
// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)