1. Persegi
  2. Bollinger Bands dan Moving Average digabungkan dengan Strategi Perdagangan Indeks Kekuatan Relatif

Bollinger Bands dan Moving Average digabungkan dengan Strategi Perdagangan Indeks Kekuatan Relatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-11 11:02:44
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal: Bollinger Band, Purata Bergerak Eksponensial 3 hari (EMA), dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), menggabungkan isyarat silang mereka untuk membina sistem perdagangan yang lengkap. Apabila harga memecahkan Bollinger Band bawah semasa melintasi di atas EMA 3 hari, dan RSI di bawah 30, isyarat beli dihasilkan; apabila harga memecahkan Bollinger Band atas semasa melintasi di bawah EMA 3 hari, dan RSI di atas 70, isyarat jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

  1. Bollinger Bands terdiri daripada tiga garis: garis tengah adalah purata bergerak harga, dan jalur atas dan bawah dikira berdasarkan penyimpangan standard harga.

  2. EMA 3 hari adalah purata bergerak eksponensial berdasarkan harga penutupan 3 hari terakhir, yang dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan merupakan penunjuk trend jangka pendek.

  3. RSI mengukur kebesaran dan kelajuan perubahan harga dalam tempoh tertentu untuk menilai keadaan overbought dan oversold saham. Apabila RSI di bawah 30, ia menunjukkan keadaan oversold; apabila RSI di atas 70, ia menunjukkan keadaan overbought.

  4. Logik strategi adalah seperti berikut:

    • Apabila harga penutupan melintasi di atas Bollinger Band bawah semasa melintasi di atas EMA 3 hari, dan RSI di bawah 30, ia dianggap bahawa stok mungkin akan berbalik dan meningkat, menghasilkan isyarat beli.
    • Apabila harga penutupan melintasi di bawah Bollinger Band atas semasa melintasi di bawah EMA 3 hari, dan RSI di atas 70, ia dianggap bahawa saham mungkin akan berbalik dan jatuh, menghasilkan isyarat jual.
    • Serentak memuaskan isyarat Bollinger Bands, EMA, dan RSI dapat menapis banyak isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

Analisis Kelebihan

  1. Bollinger Bands boleh mengukur turun naik pasaran, EMA 3 hari mengikuti pergerakan harga dengan teliti, dan RSI boleh menentukan keadaan overbought dan oversold. Ketiga-tiga penunjuk saling melengkapi, membentuk sistem perdagangan yang kukuh.

  2. Menggabungkan isyarat ketiga-tiga penunjuk secara serentak, syarat perdagangan yang ketat dapat mengelakkan perdagangan yang kerap, dengan itu mengurangkan kos transaksi.

  3. Ia boleh menangkap peluang perdagangan yang baik di kedua-dua pasaran trend dan berayun, dengan penerapan yang kuat.

  4. Logik kod jelas dan boleh ditafsirkan, menjadikannya mudah difahami dan dioptimumkan.

Analisis Risiko

  1. Dalam pasaran trend satu hala, kekerapan perdagangan strategi ini mungkin rendah, kehilangan beberapa keuntungan trend.

  2. Untuk pasaran intraday dengan turun naik drastis, isyarat perdagangan mungkin sedikit tertinggal.

  3. Pilihan parameter strategi akan mempunyai kesan yang ketara terhadap hasil dagangan dan perlu dioptimumkan mengikut aset asas dan ciri pasaran yang berbeza.

  4. Strategi ini tidak menetapkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan, yang mungkin membawa risiko yang lebih besar apabila pasaran turun naik secara drastik.

Untuk menangani risiko di atas, kita boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk penilaian trend untuk meningkatkan prestasi di pasaran trend, mengoptimumkan kekerapan data ketika mengira isyarat, menjalankan analisis mendalam julat parameter optimum, dan menetapkan syarat mengambil keuntungan dan berhenti rugi yang munasabah.

Arah pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penunjuk teknikal yang lebih berkesan, seperti penunjuk trend MACD, untuk menangkap peluang perdagangan secara berkesan di kedua-dua pasaran berayun dan trend.

  2. Mengoptimumkan pemilihan parameter dengan menjalankan pengujian balik yang komprehensif pada data sejarah untuk mencari kombinasi parameter yang optimum dan meningkatkan kestabilan strategi dan keuntungan.

  3. Mempertimbangkan untuk menambah peraturan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal untuk mengawal bahagian dana dalam satu transaksi dan menyesuaikan kedudukan secara dinamik untuk mengawal risiko dengan lebih baik.

  4. Menetapkan syarat mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang munasabah untuk mengurangkan kerugian maksimum satu transaksi dan membolehkan perdagangan yang menguntungkan mendapat keuntungan sepenuhnya.

  5. Merancang mekanisme tindak balas untuk keadaan pasaran yang berbeza, seperti mengurangkan kekerapan dagangan di pasaran berayun dan meningkatkan masa memegang di pasaran trend.

Melalui pengoptimuman di atas, nisbah risiko-balasan strategi dapat ditingkatkan lagi untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan persekitaran pasaran yang berubah.

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi dagangan berdasarkan Bollinger Bands, EMA 3 hari, dan penunjuk RSI. Dengan menggunakan isyarat silang ketiga-tiga penunjuk, strategi ini membina keadaan membeli dan menjual yang ketat yang dapat menapis kebanyakan isyarat palsu dengan berkesan. Logik strategi jelas dan boleh digunakan untuk kedua-dua pasaran tren dan berayun, dengan penerapan yang luas. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti kekerapan perdagangan yang rendah di pasaran tren dan kekurangan pengurusan kedudukan dan mekanisme stop-loss / take-profit. Oleh itu, ia masih perlu terus dioptimumkan dan dipertingkatkan dalam amalan untuk mendapatkan prestasi perdagangan yang lebih mantap. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan kerangka perdagangan berdasarkan beberapa crossover penunjuk, menawarkan idea baru untuk peniaga kuantitatif.

/*backtest
start: 2024-03-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// 3 EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)

// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_source = close
rsi_value = ta.rsi(rsi_source, rsi_length)

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ema3) and rsi_value < 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=ta.crossover(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ema3) and rsi_value > 70)

// Plotting
plot(upper_band, color=color.blue)
plot(lower_band, color=color.blue)
plot(ema3, color=color.green, title="3 EMA")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi