Strategi mengikut aliran yang menggabungkan G-Channel dan EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator G-Channel untuk menentukan arah trend pasaran semasa, dan digabungkan dengan penembusan indikator EMA untuk menghasilkan isyarat jual beli. Gagasan utama strategi ini adalah untuk membeli semasa harga memutar balik ke EMA berhampiran dalam trend menaik, dan menjual semasa harga memutar balik ke EMA berhampiran dalam trend menurun, untuk menangkap trend harga utama.
Prinsip Strategi
Pusat strategi ini adalah G-Channel Indicator, yang pertama kali dikemukakan oleh Andrew Guppy, yang bertujuan untuk menentukan arah trend pergerakan harga semasa. G-Channel Indicator terdiri daripada satu tren naik, satu tren turun, dan satu garis rata-rata.
Apabila harga penutupan naik ke atas, ia menunjukkan permulaan tren naik; apabila harga penutupan turun ke bawah, ia menunjukkan permulaan tren menurun. Strategi ini digunakan.barssince()Fungsi untuk mengira berapa banyak akar K yang telah berlaku sebelum pecah ke atas dan pecah ke bawah terakhir, yang mana arah yang paling dekat antara keduanya adalah arah trend semasa.
EMA adalah petunjuk trend yang lebih cenderung kepada harga terkini berbanding purata bergerak sederhana, dan oleh itu lebih sensitif terhadap perubahan harga. Dalam trend menaik, EMA cenderung berada di bawah harga dan bertindak sebagai sokongan; dalam trend menurun, EMA cenderung berada di atas harga dan bertindak sebagai tekanan.
Logik perdagangan strategi ini adalah seperti berikut:
- Apabila indikator G-Channel menunjukkan semasa dalam trend menaik, dan harga penutupan menghasilkan isyarat beli apabila ia melintasi EMA ke bawah, maka harga mungkin akan terus berjalan ke atas selepas penyesuaian.
- Apabila indikator G-Channel menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend menurun, dan apabila harga penutupan melintasi EMA ke atas menghasilkan isyarat jual, maka harga mungkin akan terus berlari ke bawah selepas berevolusi.
Analisis kelebihan
- Keupayaan untuk mengesan trend yang kuat: G-Channel mampu menangkap perubahan trend harga dengan tajam, dan mengelakkan membuat keputusan yang salah dalam pasaran yang bergolak. Kerjasama dengan indikator trend seperti EMA dapat meningkatkan lagi ketepatan trend.
- Adaptif: Strategi ini dapat disesuaikan dengan baik untuk mana-mana jenis dan mana-mana kitaran. Strategi ini boleh digunakan untuk berdagang saham, niaga hadapan, mata wang asing, atau mata wang digital.
- Ruang untuk mengoptimumkan parameter: termasuk kitaran pemerhatian G-Channel, parameter EMA, dan sebagainya, boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza dan pilihan pelabur, untuk menjadikan strategi lebih disasarkan.
Analisis risiko
- Risiko trend reversal: Strategi ini mungkin mengalami pengunduran yang lebih besar pada awal trend reversal. Sebagai contoh, penunjuk G-Channel telah menunjukkan trend mula berbalik, tetapi isyarat EMA mungkin mempunyai kelewatan tertentu, menyebabkan kerugian akaun.
- Risiko penyetempatan parameter: penyetempatan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan bias dalam penilaian trend, yang menghasilkan isyarat perdagangan yang salah. Parameter strategi perlu dioptimumkan berdasarkan tinjauan balik dan dikaji semula secara berkala.
- Peristiwa Swan Hitam: Strategi ini mungkin gagal dalam keadaan yang melampau. Strategi ini mungkin terlepas peluang terbaik untuk keluar apabila ia terjejas oleh keuntungan yang besar, harga jatuh dengan cepat dan menyimpang dari garis rata-rata untuk jangka masa yang panjang.
Arah pengoptimuman
- Memperkenalkan lebih banyak penunjuk tambahan: selain EMA, ia boleh digabungkan dengan penunjuk trend lain seperti Brin Belt, MACD dan sebagainya untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Pengurusan kedudukan yang optimum: Sesuai dengan kekuatan dan kelemahan trend, jarak harga dari kedudukan garis rata-rata, sesuaikan kedudukan kedudukan secara dinamik, meningkatkan kemampuan keuntungan sambil mengawal risiko.
- Gabungan dengan penunjuk sentimen pasaran: data penunjuk yang mencerminkan sentimen pasaran seperti VIX Panic Index, Put/Call Ratio, dan lain-lain, untuk menghentikan kerugian atau keuntungan tepat pada masanya dalam keadaan ekstrem.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan G-Channel untuk menentukan arah trend pasaran semasa dengan tepat, dan menggunakan harga dalam trend untuk menangkap peluang jual beli ketika melintasi EMA. Kelebihan strategi ini adalah keupayaan trend yang kuat dan adaptasi yang luas, tetapi juga harus waspada terhadap perubahan trend, parameter yang tidak betul dan risiko yang dibawa oleh peristiwa Black Swan. Strategi ini dapat ditingkatkan lagi dengan memperkenalkan lebih banyak petunjuk tambahan, pengoptimuman pengurusan kedudukan, menggabungkan indikator sentimen pasaran dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jonathan_422
//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="G-EMA Strategy", overlay=true)
// G-Channel settings
length = input(100)
src = input(close)
// Calculating G-Channel
a = 0.0
b = 0.0
a := max(src, nz(a[1])) - nz(a[1] - b[1]) / length
b := min(src, nz(b[1])) + nz(a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)
// EMA settings
emaLength = input(9, title="EMA Length")
ema = ema(close, emaLength)
// G-Channel buy/sell signals
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
// Strategy logic
buySignal = bullish and close < ema
sellSignal = not bullish and close > ema
// Plotting
plot(ema, "EMA", color=color.orange)
plot(avg, "Average", color=color.blue)
// Plot buy/sell signals
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)