Strategi Dagangan Berdasarkan Crossover Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-15 15:00:38
Tag:

Ringkasan

Strategy Momentum Crossover adalah strategi dagangan berdasarkan persilangan dua purata bergerak. Strategi ini menggunakan purata bergerak pantas (MA pantas) dan purata bergerak perlahan (MA perlahan) untuk menangkap perubahan momentum pasaran. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan dari bawah, ia menghasilkan isyarat panjang; apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan dari atas, ia menghasilkan isyarat pendek. Strategi ini juga mempertimbangkan keadaan kesinambungan trend, stop-loss, dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dan mengoptimumkan pulangan.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan dua purata bergerak eksponensial (EMA) dengan tempoh yang berbeza untuk menentukan trend dan momentum pasaran.

Mengira EMA pantas (9 hari dalam contoh ini) dan EMA perlahan (21 hari dalam contoh ini).
Apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan dari bawah, ia menghasilkan isyarat panjang; sebaliknya, apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan dari atas, ia menghasilkan isyarat pendek.
Untuk mengesahkan kesinambungan trend, strategi juga menetapkan syarat penahan: untuk kedudukan panjang, EMA cepat harus berada di atas EMA perlahan, dan harga penutupan harus berada di atas EMA cepat; untuk kedudukan pendek, EMA cepat harus berada di bawah EMA perlahan, dan harga penutupan harus berada di bawah EMA cepat.
Untuk mengawal risiko, strategi menggunakan Julat Benar Purata (ATR) untuk mengukur turun naik pasaran. Apabila perbezaan antara EMA cepat dan EMA perlahan adalah kurang daripada ATR, strategi mengelakkan membuka kedudukan baru.
Strategi ini juga menetapkan tahap stop-loss (1%) dan mengambil keuntungan (2%) berdasarkan peratusan tetap daripada harga kemasukan untuk kawalan risiko.

Melalui prinsip-prinsip ini, strategi membuat keputusan perdagangan berdasarkan perubahan dalam trend pasaran dan momentum sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesinambungan trend, turun naik pasaran, dan kawalan risiko.

Analisis Kelebihan

Strategi Perpindahan Momentum mempunyai kelebihan berikut:

Pengesanan trend: Dengan menggunakan persilangan purata bergerak cepat dan perlahan, strategi dapat dengan cepat menangkap perubahan dalam trend pasaran dan menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan: Logik strategi adalah jelas dan hanya bergantung pada indikator harga dan purata bergerak, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan.
Pengendalian risiko: Strategi ini menggabungkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal pendedahan risiko perdagangan individu berdasarkan peratusan tetap.
Pengesahan trend: Strategi bukan sahaja mempertimbangkan persilangan purata bergerak tetapi juga memperkenalkan keadaan kesinambungan trend untuk memastikan kesinambungan trend ketika membuka kedudukan.
Penapisan turun naik: Dengan membandingkan perbezaan antara purata bergerak dan ATR, strategi dapat mengelakkan membuka kedudukan apabila turun naik pasaran rendah, mengurangkan kekerapan perdagangan dan risiko.

Analisis Risiko

Walaupun Strategy Momentum Crossover mempunyai kelebihan, ia masih menghadapi beberapa risiko:

Risiko kelewatan: Purata bergerak adalah penunjuk kelewatan dan mungkin menghasilkan isyarat hanya selepas pembalikan trend, yang membawa kepada titik masuk optimum yang terlepas atau pengeluaran yang lebih besar.
Risiko pasaran sampingan: Dalam pasaran sampingan, purata bergerak cepat dan perlahan boleh sering bersilang, menghasilkan banyak isyarat palsu dan mengakibatkan perdagangan dan kerugian yang kerap.
Risiko parameter: Prestasi strategi bergantung pada tetapan tempoh purata bergerak dan paras stop-loss/take-profit, dan parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang berbeza.
Risiko angsa hitam: Strategi ini berdasarkan data sejarah dan mungkin tidak dapat menangani peristiwa pasaran yang melampau atau turun naik yang tidak normal, yang membawa kepada kerugian yang ketara.

Untuk menangani risiko ini, kaedah berikut boleh dipertimbangkan:

Menggabungkan penunjuk atau isyarat lain, seperti tindakan harga atau jumlah dagangan, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Memperkenalkan mekanisme penapisan di pasaran sampingan, seperti ATR atau ADX, untuk mengelakkan perdagangan yang kerap.
Mengoptimumkan dan menguji parameter untuk memilih kombinasi parameter dengan prestasi sejarah yang stabil.
Menetapkan langkah-langkah kawalan risiko yang munasabah, seperti saiz kedudukan dan keseluruhan stop-loss, untuk menangani keadaan pasaran yang melampau.

Arahan pengoptimuman

Untuk meningkatkan lagi prestasi Strategy Momentum Crossover, arah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:

Pengoptimuman parameter dinamik: Sesuaikan secara dinamik tempoh purata bergerak dan parameter stop-loss / take-profit berdasarkan keadaan pasaran untuk menyesuaikan diri dengan irama dan turun naik pasaran yang berbeza. Ini dapat meningkatkan daya adaptasi dan ketahanan strategi.
Analisis pelbagai jangka masa: Gabungkan isyarat purata bergerak dari jangka masa yang berbeza, seperti harian dan setiap jam, untuk mendapatkan penilaian yang lebih komprehensif mengenai trend dan mengalokasikan kedudukan berdasarkan kekuatan isyarat dari jangka masa yang berbeza.
Mengintegrasikan penunjuk teknikal lain: Memperkenalkan penunjuk teknikal lain, seperti MACD atau RSI, untuk menyediakan pengesahan tambahan isyarat perdagangan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengoptimuman pengurusan risiko: Mengambil kaedah pengurusan risiko yang lebih maju, seperti Kriteria Kelly atau saiz kedudukan dinamik, untuk mengoptimumkan peruntukan modal dan mengawal risiko pengambilan.
Pengoptimuman pembelajaran mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin, seperti algoritma genetik atau rangkaian saraf, untuk mengoptimumkan parameter strategi dan logik, mencari kombinasi parameter dan peraturan perdagangan yang terbaik.

Melalui arah pengoptimuman ini, Strategi Perpindahan Momentum dapat meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, ketahanan, dan potensi keuntungan sambil mengekalkan kelebihan asalnya, mengatasi cabaran persekitaran pasaran yang berbeza dengan lebih baik.

Ringkasan

Strategi Momentum Crossover adalah strategi perdagangan yang mudah namun berkesan yang menangkap trend pasaran dan perubahan momentum melalui persilangan purata bergerak cepat dan perlahan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti penjejakan trend, kesederhanaan, kawalan risiko, dan pertimbangan kesinambungan trend dan turun naik pasaran. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti risiko lag, risiko pasaran sampingan, risiko parameter, dan risiko angsa hitam. Untuk menangani risiko ini dan meningkatkan lagi prestasi strategi, pengoptimuman parameter dinamik, analisis jangka masa berbilang, integrasi penunjuk teknikal lain, pengoptimuman pengurusan risiko, dan pengoptimuman pembelajaran mesin dapat dipertimbangkan. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, Strategi Momentum Crossover boleh menjadi alat perdagangan yang lebih mantap dan berkesan, membantu peniaga mencapai pulangan yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Enhanced Momentum Bot", shorttitle="EMB", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Define the Exponential Moving Averages (EMA)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)

// Plot EMAs for trend visualization
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA", linewidth=2)
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA", linewidth=2)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)

// Define conditions for holding or not entering
// Pseudo-conditions to illustrate logic - Adjust according to strategy specifics
holdLongCondition = fastEMA > slowEMA and close > fastEMA
holdShortCondition = fastEMA < slowEMA and close < fastEMA
dontEnterCondition = abs(fastEMA - slowEMA) < atr(14) // Using ATR as a measure of volatility

// Signal plotting for clarity
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="LONG")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SHORT")

// Hold signals - less emphasized
plotshape(series=holdLongCondition, title="Hold Long", location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 80), style=shape.circle, text="HOLD L", size=size.tiny)
plotshape(series=holdShortCondition, title="Hold Short", location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 80), style=shape.circle, text="HOLD S", size=size.tiny)

// Don't Enter - caution signal
plotshape(series=dontEnterCondition, title="Don't Enter", location=location.absolute, color=color.blue, style=shape.xcross, text="WAIT")

// Define Stop Loss and Take Profit as a percentage of the entry price
stopLossPercent = 0.01 // 1%
takeProfitPercent = 0.02 // 2%

// Execute Trade on Conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Go Long", strategy.long)
    strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=stopLossPercent * close, profit=takeProfitPercent * close)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Go Short", strategy.short)
    strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=stopLossPercent * close, profit=takeProfitPercent * close)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi