1. Persegi
  2. Strategi Gabungan Bollinger Bands & RSI

Strategi Gabungan Bollinger Bands & RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-15 16:28:53
Tag:

img

Ringkasan Strategi

Bollinger Bands & RSI Combination Strategy adalah strategi analisis teknikal yang menggabungkan dua penunjuk teknikal yang popular: Bollinger Bands dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), untuk membuat keputusan kemasukan dan keluar di pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua penunjuk teknikal untuk menjana isyarat perdagangan:

  1. Bollinger Bands terdiri daripada tiga garis: band tengah (rata-rata bergerak), band atas (band tengah ditambah penyimpangan standard), dan band bawah (band tengah dikurangkan penyimpangan standard). Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga memecahkan Bollinger Bands atas atau bawah.

  2. RSI mengukur kelajuan dan magnitud pergerakan harga dengan membandingkan bilangan hari naik ke hari turun dalam tempoh masa. RSI digunakan untuk menapis isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh Bollinger Bands: kedudukan panjang hanya diambil apabila RSI berada di bawah tahap oversold, dan kedudukan pendek hanya diambil apabila RSI berada di atas tahap overbought.

Khususnya, isyarat perdagangan strategi adalah seperti berikut:

  • Masuk panjang: Apabila harga pecah melalui Bollinger Band yang lebih rendah dan RSI berada di bawah tahap oversold, buka kedudukan panjang.
  • Entry Pendek: Apabila harga pecah melalui Bollinger Band atas dan RSI berada di atas tahap overbought, buka kedudukan pendek.
  • Keluar: Tutup kedudukan apabila harga memecahkan Band Bollinger yang bertentangan.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan dua penunjuk teknikal yang digunakan secara meluas dan diiktiraf, menjadikan logik strategi mudah dan mudah.
  2. Menggunakan RSI untuk menapis isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh Bollinger Bands, meningkatkan kualiti keputusan perdagangan dan mengurangkan isyarat yang menyesatkan.
  3. Parameter strategi boleh dioptimumkan mengikut ciri pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza, memberikan beberapa fleksibiliti dan kesesuaian.

Risiko Strategi

  1. Seperti semua strategi dagangan, strategi ini mungkin berfungsi dengan buruk dalam persekitaran pasaran tertentu, seperti apabila trend tidak jelas atau turun naik sangat rendah.
  2. Pilihan parameter strategi mempunyai kesan yang signifikan terhadap prestasi strategi, dan parameter yang tidak sesuai boleh membawa kepada sebilangan besar isyarat perdagangan palsu.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor asas pasaran dan bergantung sepenuhnya pada tingkah laku harga, yang mungkin tidak berkesan dalam beberapa persekitaran pasaran yang didorong oleh peristiwa.

Arahan pengoptimuman

  1. Gabungkan dengan penunjuk pengesahan lain, seperti jumlah, penunjuk trend, dan lain-lain, untuk menapis isyarat perdagangan dan meningkatkan kualiti isyarat.
  2. Memperkenalkan mekanisme hentian kerugian dan mengambil keuntungan untuk mengawal sasaran risiko dan keuntungan perdagangan tunggal, meningkatkan ciri-ciri risiko dan pulangan strategi.
  3. Mengoptimumkan parameter strategi, seperti pengganda tempoh dan penyimpangan Bollinger Bands, tempoh dan ambang overbought / oversold RSI, untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai dengan pasaran semasa.
  4. Pertimbangkan prestasi dalam keadaan pasaran yang berbeza, seperti pasaran trend, pasaran berayun, dan lain-lain, dan mengamalkan parameter strategi atau peraturan yang berbeza untuk pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Bollinger Bands & RSI Combination Strategy adalah strategi perdagangan teknikal yang mudah dan praktikal yang menggabungkan dua penunjuk klasik, Bollinger Bands dan RSI, untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang agak boleh dipercayai. Kelebihan strategi ini terletak pada logiknya yang jelas, kemudahan pemahaman dan pelaksanaan, dan penggunaan penunjuk RSI untuk menapis isyarat Bollinger Bands, meningkatkan kualiti isyarat. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti ketidakupayaan yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran dan kekurangan pertimbangan untuk faktor asas. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, adalah perlu untuk mengoptimumkan dan meningkatkan strategi mengikut ciri pasaran dan gaya perdagangan tertentu, seperti menggabungkan penunjuk teknikal lain, memperkenalkan langkah kawalan risiko, dan mengoptimumkan pemilihan parameter perdagangan. Secara keseluruhan, Bollinger Bands & RSI Combination Strategy memberikan peniaga idea rujukan teknikal dan pemahaman, tetapi kerangka kerja strategi bergantung pada kejayaan peniaga dan pengumpulan pengalaman pasaran.

/*backtest
start: 2023-03-15 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands & RSI Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands Parameters
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, maxval=100)

// Strategy Entry
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

rsi = ta.rsi(source, rsi_length)

if (ta.crossover(source, lower) and rsi < rsi_oversold)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (ta.crossunder(source, upper) and rsi > rsi_overbought)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi