Strategi Perdagangan Kuantitatif CVD Divergence

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-15 16:47:47
Tag:

Ringkasan Strategi: Strategi Perdagangan Kuantitatif Perbezaan CVD menggunakan perbezaan antara penunjuk CVD dan harga untuk menangkap isyarat pembalikan trend yang berpotensi. Strategi ini mengira penunjuk CVD dan membandingkannya dengan harga untuk menentukan sama ada perbezaan bullish atau bearish terbentuk. Apabila isyarat perbezaan dikesan, strategi membuka kedudukan panjang atau pendek. Ia juga menggunakan stop loss yang tertinggal dan peratusan tetap mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan. Strategi ini menyokong piramid dengan pelbagai kedudukan.

Prinsip Strategi:

Mengira penunjuk CVD: Mengira penunjuk CVD dan purata bergerak berdasarkan jumlah kenaikan dan penurunan.
Mengenal pasti perbezaan: Bandingkan paras tertinggi dan terendah penunjuk CVD dengan paras tertinggi dan terendah harga untuk menentukan sama ada perbezaan terbentuk.
- Perbezaan bullish biasa: Harga membuat rendah yang lebih rendah, tetapi CVD membentuk lebih rendah.
- Perbezaan bullish tersembunyi: Harga membuat lebih rendah, tetapi CVD membentuk lebih rendah.
- Perbezaan penurunan biasa: Harga membuat tinggi yang lebih tinggi, tetapi CVD membentuk tinggi yang lebih rendah.
- Perbezaan penurunan tersembunyi: Harga membuat paras tertinggi yang lebih rendah, tetapi CVD membentuk paras tertinggi yang lebih tinggi.
Posisi terbuka: Apabila isyarat perbezaan dikenal pasti, buka kedudukan panjang atau pendek berdasarkan jenis perbezaan.
Stop loss dan ambil keuntungan: Gunakan stop loss yang mengikuti dan mengambil keuntungan peratusan tetap. Harga stop loss dikira dengan mengalikan harga kemasukan dengan peratusan stop loss, dan harga mengambil keuntungan dikira dengan mengalikan harga kemasukan dengan peratusan mengambil keuntungan.
Pyramiding: Strategi ini membolehkan maksimum 3 kedudukan untuk piramid.

Kelebihan Strategi:

Isyarat pembalikan trend: Perbezaan CVD adalah isyarat pembalikan trend yang berkesan yang dapat membantu menangkap peluang pembalikan trend.
Isyarat kesinambungan trend: Perbezaan tersembunyi boleh berfungsi sebagai isyarat kesinambungan trend, membantu strategi mengekalkan arah yang betul semasa trend.
Kawalan risiko: Dengan menggunakan penangguhan kerugian dan peratusan tetap mengambil keuntungan, risiko dikendalikan dengan berkesan.
Pyramiding: Membolehkan pelbagai kedudukan untuk piramid membolehkan kapitalisasi yang lebih baik pada pasaran trend.

Risiko Strategi:

Keberkesanan isyarat: Isyarat perbezaan tidak sepenuhnya boleh dipercayai dan isyarat palsu kadang-kadang boleh berlaku.
Konfigurasi parameter: Hasil strategi sensitif kepada tetapan parameter, dan parameter yang berbeza boleh membawa kepada hasil yang berbeza.
Stop loss slippage: Dalam pasaran yang tidak menentu, pesanan stop loss mungkin tidak diisi pada harga yang telah ditentukan, memperkenalkan risiko tambahan.
Kos urus niaga: Pembukaan dan penutupan kedudukan yang kerap boleh mengakibatkan kos urus niaga yang tinggi, yang memberi kesan kepada keuntungan strategi.

Arahan pengoptimuman:

Pengoptimuman parameter dinamik: Gunakan parameter adaptif untuk keadaan pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kesahihan isyarat.
Gabungan dengan penunjuk lain: Mengintegrasikan dengan penunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD, dll., Untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Peningkatan stop loss dan mengambil keuntungan: Mengambil strategi stop loss dan mengambil keuntungan yang lebih maju, seperti stop loss yang tertinggal atau stop loss berdasarkan turun naik.
Ukuran kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran, ekuiti akaun, dll.

Kesimpulan: Strategi Perdagangan Kuantitatif Perbezaan CVD bertujuan untuk mengenal pasti peluang pembalikan trend yang berpotensi dengan menangkap perbezaan antara penunjuk CVD dan harga. Ia menggunakan kerugian berhenti dan peratusan tetap mengambil keuntungan untuk menguruskan risiko. Kelebihan utama strategi terletak pada kemampuannya untuk menangkap isyarat pembalikan trend dan kesinambungan trend dengan berkesan, dan memanfaatkan pasaran trend dengan lebih baik melalui piramid. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti kesahihan isyarat, konfigurasi parameter, selongsong rugi berhenti, dan kos transaksi. Peningkatan masa depan boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter dinamik, kombinasi dengan indikator lain, peningkatan mekanisme kehilangan berhenti dan mengambil keuntungan, dan pengurusan saiz kedudukan. Secara keseluruhan, Strategi Perdagangan Kuantitatif Perbezaan CVD adalah strategi berikut trend yang berkesan dan optimum yang sesuai untuk peniaga yang bertujuan untuk menangkap risiko kuantitatif sambil menguruskan peluang trend.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5
//@ mmattman

//Thank you to @ contrerae and Tradingview each for parts of the code to make 
//this indicator and matching strategy and also theCrypster for the clean concise TP/SL code.

// indicator(title="CVD Divergence Indicator 1", shorttitle='CVD Div1', format=format.price, timeframe="", timeframe_gaps=true)

strategy("CVD Divergence Strategy.1.mm", shorttitle = 'CVD Div Str 1', overlay=false)


//..................................................................................................................
// Inputs
periodMa = input.int(title='MA Length', minval=1, defval=20)
plotMa = input(title='Plot MA?', defval=false)

// Calculations (Bull & Bear Balance Indicator by Vadim Gimelfarb)
iff_1 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : math.max(high - open, close - low)
iff_2 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_3 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open
iff_4 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_5 = close[1] < open ? math.max(open - close[1], high - low) : high - low
iff_6 = close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) : iff_5
iff_7 = high - close < close - low ? iff_4 : iff_6
iff_8 = high - close > close - low ? iff_3 : iff_7
iff_9 = close > open ? iff_2 : iff_8
bullPower = close < open ? iff_1 : iff_9
iff_10 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_11 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : math.max(open - low, high - close)
iff_12 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_13 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : open - low
iff_14 = close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
iff_15 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : iff_14
iff_16 = high - close < close - low ? iff_13 : iff_15
iff_17 = high - close > close - low ? iff_12 : iff_16
iff_18 = close > open ? iff_11 : iff_17
bearPower = close < open ? iff_10 : iff_18

// Calculations (Bull & Bear Pressure Volume)
bullVolume = bullPower / (bullPower + bearPower) * volume
bearVolume = bearPower / (bullPower + bearPower) * volume

// Calculations Delta
delta = bullVolume - bearVolume
cvd = ta.cum(delta)
cvdMa = ta.sma(cvd, periodMa)

// Plotting
customColor = cvd > cvdMa ? color.new(color.teal, 50) : color.new(color.red, 50)
plotRef1 = plot(cvd, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.yellow, 0), title='CVD')
plotRef2 = plot(plotMa ? cvdMa : na, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.white, 0), title='CVD MA')
fill(plotRef1, plotRef2, color=customColor)
//..................................................................................................................


// len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
// src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=7)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = cvd

// plot(osc, title="CVD", linewidth=2, color=#2962FF)
// hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))

plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
	bars = ta.barssince(cond == true)
	rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low

oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low

priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCondAlert = priceLL and oscHL and plFound
bullCond = plotBull and bullCondAlert

plot(
     plFound ? osc[lbR] : na,
     offset=-lbR,
     title="Regular Bullish",
     linewidth=2,
     color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
     )

plotshape(
	 bullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish Label",
	 text=" Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low

oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low

priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCondAlert = priceHL and oscLL and plFound
hiddenBullCond = plotHiddenBull and hiddenBullCondAlert

plot(
	 plFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
	 )

plotshape(
	 hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish Label",
	 text=" H Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High

oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High

priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCondAlert = priceHH and oscLH and phFound
bearCond = plotBear and bearCondAlert

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
	 )

plotshape(
	 bearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish Label",
	 text=" Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High

oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High

priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

hiddenBearCondAlert = priceLH and oscHH and phFound
hiddenBearCond = plotHiddenBear and hiddenBearCondAlert

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
	 )

plotshape(
	 hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish Label",
	 text=" H Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor
	 )

// alertcondition(bullCondAlert, title='Regular Bullish CVD Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar")
// alertcondition(hiddenBullCondAlert, title='Hidden Bullish CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(bearCondAlert, title='Regular Bearish CVD Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(hiddenBearCondAlert, title='Hidden Bearisn CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bearisn Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')

le = bullCondAlert or hiddenBullCondAlert

se = bearCondAlert or hiddenBearCondAlert

ltp = se

stp = le

// Check if the entry conditions for a long position are met
if (le) //and (close > ema200)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="EL")

 // Check if the entry conditions for a short position are met
if (se) //and (close < ema200)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ES")

// Close long position if exit condition is met
if (ltp) // or (close < ema200)
    strategy.close("Long", comment="XL")

    // Close short position if exit condition is met
if (stp) //or (close > ema200)
    strategy.close("Short", comment="XS")


// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(5.0, title='Stop Loss %') / 100
takePer = input.float(10.0, title='Take Profit %') / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Close Long", "Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Close Short", "Short", stop=shortStop, limit=shortTake)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi