Strategi pengenalan trend kejutan tempatan dalam satu artikel
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengenalan dan perdagangan yang direka berdasarkan Ikimoku Cloud dan nisbah Fibonacci emas. Strategi ini menggunakan garis penukaran, garis asas, Kumo Cloud dan garis kelewatan untuk menilai trend pasaran semasa, dan menggabungkan 1.618 dan 0.618 untuk menetapkan stop loss dan mengenal pasti kejutan pasaran.
Prinsip Strategi
Indeks awan terdiri daripada empat bahagian: garis peralihan, garis dasar, awan dan garis kelewatan. Di antaranya, garis peralihan dan garis dasar dikira dengan purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang berbeza. Awan dibentuk oleh 26 kitaran pergerakan ke hadapan garis dasar, dan garis kelewatan adalah 26 kitaran pergerakan ke belakang harga penutupan.
Syarat-syarat untuk membuka posisi dalam strategi ini adalah seperti berikut:
- Garis kelewatan di atas awan
- Garis penukaran lebih tinggi daripada garis asas
- Harga penutupan di atas titik henti 1.618
- Garis 0.618 di atas titik henti 1.618
- Harga penutupan di atas awan
Syarat untuk membuka kedudukan kosong adalah bertentangan dengan syarat untuk membuka kedudukan berjumlah banyak.
Penetapan kedudukan henti menggunakan dua perpecahan emas 1.618 dan 0.618; henti kepala kosong digunakan untuk mengenal pasti pasaran bergolak, apabila awan hijau dan henti kepala kosong adalah 0.618 dan di bawah 1.618 dianggap sebagai pasaran bergolak.
Selain daripada satu petanda awan, strategi ini juga memperkenalkan dua garis tengah untuk menyaring isyarat palsu. Garis tengah dikira oleh purata harga tertinggi dan terendah untuk tempoh yang berbeza.
Analisis kelebihan
- Dengan menggunakan harga dan trend indicator, anda boleh mengenal pasti trend pasaran semasa dengan lebih baik.
- Memperkenalkan kedudukan stop loss dinamik bagi kadar pembahagian emas, risiko boleh dikawal.
- Garis 0.618 dapat mengesan pasaran yang bergolak dengan berkesan, mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap dalam keadaan yang bergolak.
- Dua baris tengah tambahan boleh menapis lebih jauh isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat.
- Parameter boleh disesuaikan untuk pasaran dan kitaran yang berbeza.
Analisis risiko
- Dalam keadaan yang melampau, seperti ribut dan kejatuhan, indikator trend mungkin tidak berfungsi, menyebabkan isyarat tidak benar.
- Stop loss adalah berdasarkan jarak yang dikira oleh awan, yang boleh menyebabkan stop loss terlalu dekat dengan harga pembukaan jika awan sangat tipis.
- Kaedah untuk menilai pasaran goyah dengan stop loss kadar perpecahan emas dan garis 0.618 tidak mempunyai sokongan teori dan mungkin tidak berlaku untuk semua pasaran.
- Pengoptimuman parameter boleh menyebabkan overfit dan tidak berfungsi dengan baik di pasaran sebenar.
Arah pengoptimuman
- Ia boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak indikator pengesahan trend, seperti sistem garis rata, MACD dan lain-lain, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
- Tetapan untuk stop loss boleh mengambil kira lebih banyak faktor, seperti ATR, kadar turun naik, dan sebagainya, menjadikannya lebih dinamik dan diperibadikan.
- Untuk menilai pasaran yang bergolak, anda boleh mencuba kaedah lain, seperti penunjuk kekuatan trend ADX dan sebagainya.
- Parameter boleh dioptimumkan menggunakan kaedah pembelajaran mesin seperti algoritma genetik, dan diuji di luar sampel untuk mengelakkan overfit.
- Modul pengurusan kedudukan dan kawalan risiko, seperti Kaedah Kelly, risiko tetap dan lain-lain boleh dimasukkan untuk meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi.
ringkaskan
Strategi ini secara inovatif menggabungkan satu petanda awan dan kadar pembahagian emas untuk membentuk satu set lengkap pengenalan trend dan sistem perdagangan. Pada masa yang sama, pengenalan penapis garis tengah tambahan dapat meningkatkan kualiti isyarat hingga ke tahap tertentu. Kelebihan strategi ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan kedua-dua keadaan pasaran trend dan goyah, dan mengawal risiko dengan menghentikan kerugian secara dinamik. Tetapi strategi ini juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti kekurangan sokongan teori, pengoptimuman nombor mungkin terlalu sesuai.
/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
strategy("Advanced_Ichimoku_Cloud_Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpanPeriods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
pivotPeriods1 = input.int(17,minval = 1,title = "PPL1")
pivotPeriods2 = input.int(39,minval = 1,title = "PPL2")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
midLine1 = donchian(pivotPeriods1)
midLine2 = donchian(pivotPeriods2)
midLine3 = donchian(laggingSpanPeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine, midLine1)
leadLine2 = math.avg(midLine2 , midLine3)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.yellow, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
//stoploss calculating
mult1 = input.float(1.618, "Mult1")
mult2 = input.float(0.618, "Mult2")
stoploss1 = leadLine1 - (leadLine1 - leadLine2)*mult1
stoploss2 = leadLine1 - (leadLine1 - leadLine2)*mult2
plot(stoploss1,"Sl", color = color.fuchsia, linewidth = 2, style = plot.style_line, offset = displacement - 1)
plot(stoploss2,"S2", color = color.lime, linewidth = 2, style = plot.style_line, offset = displacement - 1)
longCondition = leadLine1 > leadLine2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = leadLine1 < leadLine2
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)