EMA 200 Crossover dengan Strategi Volume dan Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-19 15:58:22
Tag:

Ringkasan Strategi

Strategi Jurik 50-100 EMA 200 Crossover dengan Volume dan Trend adalah strategi perdagangan berdasarkan persilangan antara purata bergerak Jurik dan Purata bergerak eksponen (EMA), digabungkan dengan keadaan jumlah dan pengesahan trend. Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak Jurik (dengan tempoh 50) dan EMA (dengan tempoh 200) untuk menjana isyarat beli dan jual, sambil mempertimbangkan keadaan jumlah dan arah trend untuk pengesahan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk menggunakan persilangan dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap perubahan trend yang berpotensi.

Apabila harga melintasi di atas kedua-dua purata bergerak Jurik dan EMA, dan harga penutupan lilin semasa di atas EMA, isyarat beli dihasilkan di bawah pengesahan keadaan jumlah yang tinggi dan aliran naik.
Apabila harga melintasi di bawah kedua-dua purata bergerak Jurik dan EMA, dan harga penutupan lilin semasa berada di bawah EMA, isyarat jual dihasilkan di bawah pengesahan keadaan jumlah yang tinggi dan trend menurun.

Strategi ini menggunakan purata bergerak Jurik, yang direka untuk lebih bertindak balas terhadap perubahan harga. Sementara itu, EMA digunakan sebagai rujukan untuk trend jangka panjang. Dengan menggabungkan analisis jumlah dan pengesahan trend, strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti titik masuk yang berpotensi pada peringkat awal pembentukan trend.

Kelebihan Strategi

Mengikuti trend: Dengan menggunakan persilangan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza, strategi dapat menangkap perubahan trend yang berpotensi dengan berkesan, membantu peniaga menyelaraskan dengan trend pasaran.
Pengesahan Jumlah: Strategi ini menggabungkan jumlah sebagai salah satu faktor pengesahan untuk mengesahkan keberkesanan penembusan harga.
Pengurusan Risiko: Strategi ini merangkumi faktor risiko tetap, menentukan saiz kedudukan berdasarkan toleransi risiko yang ditentukan oleh pengguna, yang membantu mengawal risiko.
Visualisasi: Rancangan strategi membeli dan menjual isyarat pada carta, secara visual menunjukkan titik masuk yang berpotensi, menjadikannya mudah bagi peniaga untuk membuat keputusan.

Risiko Strategi

Penembusan palsu: Dalam beberapa kes, harga mungkin mengalami penembusan sementara tetapi cepat berbalik, yang membawa kepada isyarat perdagangan palsu.
Kebisingan pasaran: Volatiliti pasaran jangka pendek boleh menyebabkan isyarat dagangan yang kerap, meningkatkan kos dagangan dan risiko isyarat palsu.
Pembalikan Trend: Strategi ini berdagang pada peringkat awal pembentukan trend, tetapi jika trend tiba-tiba berbalik, ia boleh membawa kepada kerugian.

Untuk menangani risiko ini, peniaga boleh mempertimbangkan menggabungkan penunjuk teknikal atau keadaan penapisan lain, seperti menggunakan purata bergerak dengan tempoh masa yang lebih lama untuk mengesahkan trend, atau menetapkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang sesuai untuk menguruskan risiko.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengoptimuman Parameter: Mengoptimumkan tempoh purata bergerak Jurik dan EMA melalui ujian untuk mencari kombinasi parameter yang berprestasi terbaik di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
Pengesahan Pelbagai Jangka Masa: Pertimbangkan untuk mengesahkan isyarat pada beberapa jangka masa untuk menapis gangguan palsu dan bunyi jangka pendek.
Pengurusan Risiko Dinamik: Sesuaikan faktor risiko dan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau penunjuk risiko lain untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Menggabungkan Penunjuk Lain: Menggabungkan strategi dengan penunjuk teknikal atau penunjuk sentimen pasaran lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan isyarat.

Dengan melaksanakan arah pengoptimuman ini, ketahanan dan kesesuaian strategi dapat ditingkatkan untuk mengatasi keadaan pasaran yang berbeza.

Ringkasan Strategi

Strategi Jurik 50-100 EMA 200 Crossover dengan Volume dan Trend adalah strategi perdagangan berdasarkan crossover purata bergerak, digabungkan dengan pengesahan jumlah dan pengesahan trend. Strategi ini memanfaatkan kepekaan purata bergerak Jurik terhadap perubahan harga dan keupayaan EMA untuk menangkap trend jangka panjang, bertujuan untuk mengenal pasti peluang masuk yang berpotensi pada peringkat awal pembentukan trend. Dengan mengesahkan dengan jumlah dan mengesahkan arah trend, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan, ia juga menghadapi risiko seperti pecah palsu, bunyi bising pasaran, dan pembalikan trend. Untuk menangani risiko ini dan meningkatkan lagi prestasi strategi, peniaga boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan strategi melalui kaedah seperti pengoptimuman parameter, pengesahan pelbagai jangka masa, pengurusan risiko dinamik, dan menggabungkan penunjuk lain.

Secara keseluruhan, strategi Jurik 50-100 EMA 200 Crossover dengan Volume dan Trend menyediakan kerangka perdagangan berdasarkan purata bergerak dan jumlah, yang bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi dalam persekitaran pasaran yang dinamik melalui trend berikut dan pengurusan risiko.

/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Jurik 50-100 EMA 200 Crossover with Volume and Trend", shorttitle="Jurik50-100_EMA200_Vol_Trend", overlay=true)

// Impostazione dei periodi per le medie mobili
jurik_periodo = input.int(50, title="Periodo Jurik", minval=1)
ema_periodo = input.int(200, title="Periodo EMA", minval=1)
vol_threshold = input.float(10000, title="Volume Threshold", minval=0)
risk_factor = input.float(3, title="Risk Factor", minval=0)

// Calcola la media mobile Jurik con fase 100
calcola_media_mobile_jurik(source, length) =>
    alpha = 0.5 // Valore fittizio per alpha
    sum1 = 0.0
    sum2 = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum1 := sum1 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i) * source[i]
        sum2 := sum2 + (1 - alpha) * math.pow(alpha, i)
    sum1 / sum2

// Calcola la media mobile esponenziale (EMA)
ema = ta.ema(close, ema_periodo)

// Calcola la media mobile Jurik
jurik = calcola_media_mobile_jurik(close, jurik_periodo)

// Calcola il volume
volume_cond = volume > vol_threshold

// Condizione di uptrend e downtrend
uptrend = ta.crossover(close, ema) and volume_cond
downtrend = ta.crossunder(close, ema) and volume_cond

// Segnali di ingresso
long_condition = uptrend and ta.crossover(jurik, ema) and close > ema and jurik < close
short_condition = downtrend and ta.crossunder(jurik, ema) and close < ema and jurik > close

// Calcola la dimensione della posizione considerando il fattore di rischio
risk_position_size = 1

// Genera segnali di trading con dimensione della posizione basata sul rischio
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long_condition, qty=risk_position_size)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short_condition, qty=risk_position_size)

// Etichetta dei segnali di ingresso
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi