1. Persegi
  2. Ramalan automatik Strategi Stop Loss Sasaran Panjang/Pendek Berdasarkan 9:15 Tinggi/Rendah

Ramalan automatik Strategi Stop Loss Sasaran Panjang/Pendek Berdasarkan 9:15 Tinggi/Rendah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-19 18:37:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini secara automatik mengira harga sasaran panjang dan pendek dan tahap stop loss berdasarkan tinggi dan rendah lilin minit 9:15. Ia menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan overbought atau oversold semasa pasaran dan mencetuskan entri panjang atau pendek apabila harga memecahkan tinggi / rendah 9:15 dan syarat RSI dipenuhi. Strategi ini memudahkan proses perdagangan dengan secara automatik meramalkan harga sasaran dan tahap stop loss untuk arah panjang dan pendek.

Prinsip Strategi

  1. Tentukan tinggi dan rendah lilin 9:15 minit sebagai tahap utama untuk arah panjang dan pendek.
  2. Arah panjang: harga sasaran adalah 9:15 tinggi + 200 mata, stop loss adalah 9:15 rendah.
  3. Arah pendek: harga sasaran adalah 9:15 rendah - 200 mata, stop loss adalah 9:15 tinggi.
  4. Mengira penunjuk RSI dengan parameter lalai 14, garis overbought pada 60, dan garis oversold pada 40.
  5. Keadaan kemasukan panjang: harga penutupan pecah di atas paras tertinggi 9:15 dan RSI lebih tinggi daripada garis overbought.
  6. Keadaan kemasukan pendek: harga penutupan pecah di bawah paras rendah 9:15 dan RSI adalah lebih rendah daripada garis oversold.
  7. Melakukan entri panjang atau pendek yang sepadan apabila syarat kemasukan dipenuhi.
  8. Menggambar harga sasaran 9: 15 tinggi / rendah, panjang / pendek, tahap stop loss, dan isyarat kemasukan pada carta.

Strategi ini menggunakan tinggi dan rendah lilin minit 9:15 sebagai tahap utama dan secara automatik mengira harga sasaran dan menghentikan kerugian untuk arah panjang dan pendek, mempermudah operasi peniaga.

Analisis Kelebihan

  1. Pengiraan automatik sasaran panjang/pendek dan stop loss: Strategi ini secara automatik mengira harga sasaran dan tahap stop loss untuk arah panjang dan pendek berdasarkan 9:15 tinggi/rendah. Pedagang tidak perlu menetapkannya secara manual, mempermudah proses operasi dan meningkatkan kecekapan perdagangan.

  2. Penapis penunjuk RSI: Strategi memperkenalkan penunjuk RSI sebagai keadaan penapis untuk kemasukan. Apabila harga memecahkan tahap utama, RSI perlu mencapai keadaan overbought atau oversold untuk mencetuskan isyarat kemasukan. Ini dapat membantu peniaga mengelakkan perdagangan yang kerap dan perangkap pecah palsu hingga tahap tertentu.

  3. Paparan carta intuitif: Strategi ini memetakan harga sasaran tinggi / rendah, panjang / pendek 9:15, tahap stop loss, dan isyarat kemasukan pada carta.

  4. Sesuai untuk perdagangan jangka pendek: Strategi ini berdasarkan pada tinggi dan rendah lilin jam 9:15, dan harga sasaran dan stop loss ditetapkan agak dekat. Oleh itu, ia lebih sesuai untuk operasi perdagangan jangka pendek, yang membolehkan kemasukan dan keluar yang cepat untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek.

Analisis Risiko

  1. Risiko turun naik intraday: Strategi ini menggunakan tahap tinggi / rendah 9:15 sebagai tahap utama, tetapi harga mungkin mengalami turun naik yang ketara semasa hari dagangan.

  2. Risiko tahap stop loss: Tahap stop loss dalam strategi tetap, dengan stop loss panjang pada tahap rendah 9:15 dan stop loss pendek pada tahap tinggi 9:15. Jika harga terus bergerak dengan ketara selepas memecahkan tahap tinggi / rendah 9:15, tahap stop loss tetap boleh mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

  3. Risiko parameter penunjuk RSI: Strategi ini menggunakan parameter RSI lalai, dengan panjang 14, garis overbought pada 60, dan garis oversold pada 40. Walau bagaimanapun, parameter ini mungkin tidak sesuai untuk persekitaran dan instrumen pasaran yang berbeza. Tetapan parameter tetap boleh mempengaruhi keberkesanan strategi.

  4. Risiko nisbah risiko: Harga sasaran tetap dan paras stop loss dalam strategi menentukan nisbah risiko-balasan setiap perdagangan. Jika nisbah risiko-balasan tidak ditetapkan dengan betul, ia boleh menyebabkan keuntungan jangka panjang strategi yang lemah.

Penyelesaian:

  1. Untuk risiko turun naik intraday, pertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak keadaan penapis, seperti penunjuk jumlah atau mempersempit julat stop loss.
  2. Untuk risiko tahap stop loss, pertimbangkan untuk menggunakan stop loss yang berturut-turut atau stop loss bersyarat untuk menyesuaikan tahap stop loss secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran.
  3. Untuk risiko parameter penunjuk RSI, optimumkan parameter untuk pasaran dan instrumen yang berbeza untuk mencari kombinasi yang lebih sesuai.
  4. Untuk risiko nisbah risiko-balasan, uji kombinasi harga sasaran dan stop loss yang berbeza berdasarkan data sejarah untuk mencari tetapan nisbah risiko-balasan yang lebih optimum.

Arahan pengoptimuman

  1. Stop loss dinamik: Strategi semasa menggunakan tahap stop loss tetap. Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop loss dinamik, seperti kerugian stop stop atau kerugian stop stop bersyarat. Ini membolehkan kawalan risiko tepat pada masanya apabila harga mengalami turun naik yang tidak dijangka.

  2. Memperkenalkan lebih banyak keadaan penapis: Strategi ini kini bergantung terutamanya pada penembusan harga dan penunjuk RSI. Pertimbangkan untuk menambah lebih banyak keadaan penapis, seperti penunjuk jumlah atau penunjuk turun naik. Dengan mengesahkan isyarat masuk melalui pelbagai keadaan, keberkesanan isyarat dapat ditingkatkan.

  3. Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan parameter penunjuk RSI untuk pasaran dan instrumen yang berbeza. Dengan menguji data sejarah, cari kombinasi parameter yang lebih sesuai untuk instrumen perdagangan semasa untuk meningkatkan kestabilan strategi.

  4. Pengoptimuman nisbah risiko-balasan: Nisbah risiko-balasan mempunyai kesan yang signifikan terhadap keuntungan jangka panjang. Dengan menguji semula data sejarah, uji kombinasi harga sasaran dan stop loss yang berbeza untuk mencari tetapan nisbah risiko-balasan yang dapat menghasilkan pulangan yang lebih tinggi.

  5. Menggabungkan analisis trend: Strategi semasa terutamanya bergantung pada pecah tinggi / rendah intraday, yang merupakan pendekatan kontra-trend. Pertimbangkan untuk menggabungkan analisis trend untuk berdagang ke arah trend yang lebih besar, meningkatkan kadar kemenangan dan nisbah risiko-balasan.

Kesimpulan

Strategi ini secara automatik mengira harga sasaran panjang dan pendek dan tahap stop loss berdasarkan 9:15 tinggi / rendah, sambil menggunakan penunjuk RSI sebagai keadaan penapis, mempermudah proses operasi peniaga. Kelebihan strategi terletak pada tahap automasi yang tinggi, kegunaan intuitif, dan kesesuaian untuk operasi perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, ia juga melibatkan risiko tertentu, seperti risiko turun naik intraday, risiko tahap kehilangan berhenti, risiko parameter penunjuk, dan risiko nisbah risiko-balasan. Untuk menangani risiko ini, strategi dapat ditingkatkan melalui kerugian berhenti dinamik, memperkenalkan lebih banyak keadaan penapis, pengoptimuman parameter, pengoptimuman nisbah risiko-balasan, dan analisis trend. Dengan terus mengoptimumkan dan meningkatkan strategi, kestabilan dan keuntungan dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:15 AM High/Low with Automatic Forecasting", overlay=true)

// Parameters
showSignals = input(true, title="Show Signals")

// Define session time
sessionStartHour = input(9, title="Session Start Hour")
sessionStartMinute = input(0, title="Session Start Minute")
sessionEndHour = input(9, title="Session End Hour")
sessionEndMinute = input(15, title="Session End Minute")

// Calculate session high and low
var float sessionHigh = na
var float sessionLow = na
if (hour == sessionStartHour and minute == sessionStartMinute)
    sessionHigh := high
    sessionLow := low

// Update session high and low if within session time
if (hour == sessionStartHour and minute >= sessionStartMinute and minute < sessionEndMinute)
    sessionHigh := high > sessionHigh or na(sessionHigh) ? high : sessionHigh
    sessionLow := low < sessionLow or na(sessionLow) ? low : sessionLow

// Plot horizontal lines for session high and low
plot(sessionHigh, color=color.green, title="9:00 AM High", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(sessionLow, color=color.red, title="9:00 AM Low", style=plot.style_stepline, linewidth=1)

// Calculate targets and stop loss
longTarget = sessionHigh + 200
longStopLoss = sessionLow
shortTarget = sessionLow - 200
shortStopLoss = sessionHigh

// Plot targets and stop loss
plot(longTarget, color=color.blue, title="Long Target", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(longStopLoss, color=color.red, title="Long Stop Loss", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortTarget, color=color.blue, title="Short Target", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortStopLoss, color=color.red, title="Short Stop Loss", style=plot.style_cross, linewidth=1)

// RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = input(60, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(40, title="Oversold Level")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Entry conditions
longCondition = close > sessionHigh and rsi > overboughtLevel
shortCondition = close < sessionLow and rsi < oversoldLevel

// Long entry
if (showSignals and longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry
if (showSignals and shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi