Strategi Penapis Trend Corak Candlestick
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi penapisan tren tren adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat analisis teknikal untuk meningkatkan keputusan perdagangan. Strategi ini mengiktiraf tren tren tertentu dan menggunakan penapis trend untuk menilai arah keseluruhan pasaran. Dengan menggabungkan kedua-dua kaedah analisis teknikal, strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan yang menguntungkan dalam tren pasaran, meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan bentuk kejatuhan dan indikator penapisan trend untuk mengenal pasti isyarat perdagangan yang berpotensi. Pertama, strategi ini menilai sentimen pasaran dan pergerakan harga yang berpotensi dengan mengenal pasti bentuk kejatuhan dan kejatuhan yang tertentu, seperti bentuk penelan penelan, penelan penelan, puncak awan dan bintang.
Kedua, strategi ini menggunakan dua purata bergerak indeks ((EMA) sebagai penapis trend, iaitu EMA 14 kitaran dan EMA 60 kitaran. Pasaran dianggap dalam trend naik apabila harga penutupan lebih tinggi daripada kedua-dua EMA; pasaran dianggap dalam trend menurun apabila harga penutupan lebih rendah daripada kedua-dua EMA. Dengan menggabungkan bentuk kejatuhan dan penapis trend, strategi ini dapat mengenal pasti peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi di arah trend.
Apabila bentuk bullish tertentu muncul dan pasaran berada dalam trend menaik, strategi akan menghasilkan banyak isyarat. Sebaliknya, apabila bentuk bullish turun dan pasaran berada dalam trend menurun, strategi akan menghasilkan isyarat kosong.
Kelebihan Strategik
- Menggabungkan dua kaedah analisis teknikal, bentuk kejatuhan dan penapis trend, dapat menganalisis keadaan pasaran dengan lebih menyeluruh dan meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
- Dengan mengenal pasti corak kejatuhan tertentu, strategi dapat menangkap perubahan sentimen pasaran dan pergerakan harga yang berpotensi, memberikan maklumat berharga untuk perdagangan.
- Penggunaan penapis trend dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, memastikan isyarat perdagangan selaras dengan trend utama, dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh peniaga dengan pelbagai tahap pengalaman.
Risiko Strategik
- Kebolehpercayaan bentuk kejatuhan mungkin dipengaruhi oleh turun naik dan bunyi pasaran, yang menyebabkan isyarat palsu.
- Penapis trend mungkin terlewat, terutamanya berhampiran titik perubahan trend pasaran, dan mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan.
- Strategi bergantung kepada data sejarah untuk analisis dan membuat keputusan, dan mempunyai keupayaan yang terhad untuk bertindak balas terhadap kejadian yang tidak dijangka dan perubahan asas.
- Strategi yang kurang mempertimbangkan pengurusan risiko, seperti pengurusan hentian dan kedudukan, boleh menyebabkan kerugian besar yang berpotensi.
Untuk menangani risiko ini, anda boleh mempertimbangkan penyelesaian berikut:
- Gabungan dengan petunjuk teknikal atau analisis asas lain untuk mengesahkan isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh bentuk kejatuhan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Mengoptimumkan tetapan parameter penapis trend, seperti menggunakan parameter dinamik yang menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Memperkenalkan langkah-langkah pengurusan risiko, seperti menetapkan tempat berhenti dan kawalan kedudukan yang sesuai untuk mengehadkan potensi kerugian.
- Memantau dan menilai prestasi strategi secara berkala, membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang diperlukan mengikut perubahan pasaran dan prestasi strategi.
Arah pengoptimuman
- Pengenalan analisis pelbagai bingkai masa: Mengenaikan analisis pelbagai bingkai masa, seperti garis hari, garis 4 jam dan 1 jam, berdasarkan strategi semasa. Dengan menganalisis bentuk dan trend kejatuhan dalam pelbagai bingkai masa, isyarat perdagangan yang lebih menyeluruh dan boleh dipercayai dapat diperoleh, meningkatkan kekuatan strategi.
- Optimumkan penapis trend: Optimumkan parameter penapis trend, seperti mencuba kombinasi kitaran EMA yang berbeza, atau memperkenalkan penunjuk trend lain, seperti MACD, ADX, dan lain-lain, untuk menangkap perubahan trend dengan lebih baik. Dengan mengoptimumkan penapis trend, anda dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
- Menambah modul pengurusan risiko: Menambah modul pengurusan risiko dalam strategi, termasuk berhenti, pengurusan kedudukan dan pengurusan wang. Dengan menetapkan titik berhenti yang sesuai, anda boleh mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal dengan berkesan. Dengan menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik, anda boleh mengawal bukaan risiko dengan sewajarnya mengikut turun naik pasaran dan keadaan dana akaun.
- Gabungan dengan penunjuk sentimen pasaran: pengenalan penunjuk sentimen pasaran, seperti indeks panik (VIX), nisbah pilihan binari / pilihan binari (PCR) dan sebagainya untuk mengukur sentimen pasaran dan keutamaan risiko. Dengan menganalisis sentimen pasaran, anda boleh menyesuaikan pintu risiko strategi, mengambil cara perdagangan yang lebih berhati-hati ketika sentimen pasaran melampau, meningkatkan fleksibiliti strategi.
- Tambah syarat penapisan: Tambah lebih banyak syarat penapisan berdasarkan strategi semasa untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan. Sebagai contoh, boleh memperkenalkan penunjuk jumlah perdagangan, memilih bentuk kejatuhan yang meningkatkan jumlah perdagangan sebagai isyarat perdagangan; atau memperkenalkan penunjuk kadar turun naik, berdagang ketika turun naik rendah, untuk mengelakkan risiko di pasaran yang bergelombang tinggi.
Melalui arah pengoptimuman di atas, anda boleh meningkatkan prestasi strategi penapisan tren tren tren, dan mendapatkan hasil perdagangan yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Strategi pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan adalah bahagian penting dalam perdagangan kuantitatif, yang membantu strategi menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang sentiasa berubah.
ringkaskan
Strategi penapisan tren tren yang bergelombang dapat mengenal pasti peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi dengan menggabungkan dua kaedah analisis teknikal, penapisan tren dan penapis tren. Strategi ini menggunakan penapisan tren untuk menangkap sentimen pasaran dan pergerakan harga yang berpotensi, sambil menggunakan penapis tren untuk memastikan isyarat perdagangan selaras dengan trend utama, yang meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
Kelebihan strategi ini adalah logiknya yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, digabungkan dengan dua alat analisis teknikal yang berkesan. Dengan mengenal pasti bentuk kejatuhan dan keadaan trend tertentu, strategi ini dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai yang membantu pedagang membuat keputusan yang lebih bijak.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko dan batasan. Kebolehpercayaan bentuk kejatuhan mungkin terjejas oleh bunyi pasaran, penapis trend mungkin terlewat, kemampuan strategi untuk beradaptasi dengan keadaan yang tidak dijangka dan perubahan asas adalah terhad, dan kekurangan pertimbangan pengurusan risiko.
Untuk mengoptimumkan strategi ini, anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan analisis pelbagai kerangka masa, mengoptimumkan parameter penapis trend, menambah modul pengurusan risiko, menggabungkan indikator sentimen pasaran dan menambah syarat penapisan. Dengan terus mengoptimumkan dan memperbaiki, anda dapat meningkatkan prestasi dan ketahanan strategi dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah.
Secara keseluruhannya, strategi penapisan tren tren tren memberikan pedagang kaedah perdagangan yang tersusun yang dapat mengenal pasti peluang perdagangan yang menguntungkan melalui kombinasi yang berkesan dengan alat analisis teknikal. Walaupun ada beberapa batasan dan risiko dalam strategi, kebolehpercayaan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang sesuai.
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candlestick Pattern Strategy with Trend Filters", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02)
// Custom SMA function
sma(src, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum += src[i]
sum / length
// Calculations
bullishEngulfing = close > open and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open[1]
bearishEngulfing = close < open and open > close[1] and close[1] > open[1] and close < open[1]
darkCloudCover = close < open and open > close[1] and close < open[1]
morningStar = close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close[1] < close[2] and open[1] > close[2] and close > open and close > open[1]
ema14 = sma(close, 14)
ema60 = sma(close, 60)
upTrend = close > ema14 and close > ema60
downTrend = close < ema14 and close < ema60
// Entry Conditions
longCondition = (bullishEngulfing and close > ema14 and close > ema60 and upTrend) or (morningStar and close < ema60 and upTrend)
shortCondition = (bearishEngulfing and close < ema14 and close < ema60 and downTrend) or (darkCloudCover and close > ema14 and close > ema60 and downTrend)
// Plot Signals
plotshape(longCondition, title="Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, color=color.green, text="Buy")
plotshape(shortCondition, title="Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, color=color.red, text="Sell")
plot(ema14, title="EMA 14", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema60, title="EMA 60", color=color.purple, linewidth=2)
// Entry and Exit Orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")