1. Persegi
  2. Pertukaran purata bergerak berganda dengan strategi stop loss yang dioptimumkan

Pertukaran purata bergerak berganda dengan strategi stop loss yang dioptimumkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-22 14:53:59
Tag:

img

Ringkasan Strategi

Dual Moving Average Crossover with Optimized Stop Loss Strategy (TQQQ) adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan isyarat crossover dua purata bergerak (SMA) dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini hanya mengambil kedudukan panjang, membuka kedudukan apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan dan menutup kedudukan apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan atau apabila harga jatuh di bawah tahap stop loss. Strategi ini mengoptimumkan tempoh purata bergerak pantas dan perlahan dan peratusan kerugian berhenti, bertujuan untuk mencapai pulangan yang lebih tinggi di pasaran lembu sambil mengurangkan kerugian semasa kemerosotan pasaran.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah menggunakan isyarat silang purata bergerak dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap trend pasaran. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan peningkatan yang berpotensi, dan strategi membuka kedudukan panjang. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan bahawa aliran naik mungkin telah berakhir, dan strategi menutup kedudukan.

Sebagai tambahan kepada isyarat persilangan purata bergerak, strategi ini juga menggabungkan mekanisme stop loss. Apabila harga pasaran jatuh di bawah tahap stop loss peratusan tetap, strategi keluar dari kedudukan, walaupun purata bergerak tidak menghasilkan isyarat penutupan. Tujuan mekanisme ini adalah untuk mengawal penarikan dan mencegah kerugian yang ketara semasa pembalikan trend.

Secara khusus, strategi ini merangkumi langkah-langkah berikut:

  1. Mengira purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan.
  2. Tentukan sama ada terdapat isyarat pembukaan. Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan dan tidak ada kedudukan semasa, buka kedudukan panjang.
  3. Mencatatkan harga pembukaan dan mengira tahap stop loss.
  4. Tentukan sama ada terdapat isyarat penutupan. Apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan atau harga jatuh di bawah tahap stop loss, tutup semua kedudukan panjang.
  5. Berdasarkan harga penutupan, tentukan sama ada ada peluang untuk membuka atau menutup kedudukan pada hari dagangan seterusnya, dan ulangi langkah 2-4.

Melalui siri langkah ini, strategi dapat menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan trend pasaran, mengikuti trend di pasaran lembu untuk memperoleh keuntungan yang besar sambil mengurangkan kerugian tepat pada masanya semasa kemerosotan pasaran untuk mengawal pengeluaran.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti trend: Dengan menggunakan isyarat silang purata bergerak, strategi boleh menangkap trend pasaran, memegang kedudukan semasa trend menaik untuk mendapatkan pulangan trend-mengikuti.

  2. Mekanisme Stop Loss: Peratusan stop loss tetap dapat mengawal penarikan secara berkesan dan mengelakkan kerugian berlebihan dari satu perdagangan.

  3. Fleksibiliti Parameter: Parameter tempoh purata bergerak cepat dan perlahan dan peratusan stop loss boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran dan keutamaan risiko peribadi, meningkatkan kebolehsesuaian strategi.

  4. Penerapan yang luas: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan instrumen, seperti saham, niaga hadapan, dan pertukaran asing, hanya memerlukan penyesuaian parameter berdasarkan ciri-ciri instrumen.

  5. Kesederhanaan dan kecekapan: Logik strategi jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan. Ia mempunyai kecekapan pengujian belakang yang tinggi, memudahkan pengoptimuman parameter yang luas dan perdagangan simulasi.

Risiko Strategi

  1. Sensitiviti Parameter: Pilihan tempoh purata bergerak dan peratusan stop loss mempunyai kesan yang signifikan terhadap prestasi strategi. Parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan perdagangan yang kerap atau kehilangan peluang trend.

  2. Lag Pengiktirafan Trend: Isyarat silang purata bergerak mempunyai kelewatan tertentu, terutamanya apabila pasaran berubah dengan cepat, berpotensi kehilangan masa terbaik untuk membuka dan menutup kedudukan.

  3. Posisi tertumpu: Strategi sentiasa mengekalkan kedudukan 100%, tidak mempunyai mekanisme pengurusan kedudukan dan peruntukan modal, menghadapi risiko modal yang lebih tinggi.

  4. Prestasi yang lemah di pasaran sampingan: Di pasaran sampingan, isyarat silang yang kerap boleh membawa kepada kerugian strategi.

  5. Peristiwa Black Swan: Dalam keadaan pasaran yang melampau, isyarat perdagangan mungkin gagal, dan peratusan stop loss tetap mungkin tidak meliputi risiko sebenar.

Untuk menangani risiko ini, strategi boleh dioptimumkan dan ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Memperkenalkan Stop Loss Dinamik: Sesuaikan peratusan stop loss secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau tahap harga untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Mengoptimumkan Isyarat Pembukaan dan Penutupan: Menggabungkan penunjuk teknikal lain seperti MACD dan RSI untuk meningkatkan ketepatan dan ketepatan masa pengenalan trend.

  3. Memperkenalkan Pengurusan Posisi: Sesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan penunjuk seperti kekuatan trend pasaran dan turun naik untuk mengawal risiko pengambilan.

  4. Menggabungkan Analisis Dasar: Pertimbangkan faktor makroekonomi dan industri secara komprehensif untuk mengelakkan perdagangan apabila asas tidak menguntungkan.

  5. Tetapkan Garis Stop Loss Umum: Tetapkan garis stop loss keseluruhan di peringkat akaun untuk keadaan pasaran yang melampau untuk mengawal risiko modal.

Pengoptimuman Strategi

  1. Stop Loss Dinamik: Memperkenalkan penunjuk seperti ATR dan Bollinger Bands untuk menyesuaikan peratusan stop loss secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran, melonggarkan stop loss apabila trend kuat dan mengetatkan stop loss di pasaran sampingan.

  2. Pengoptimuman isyarat: Bereksperimen dengan kombinasi purata bergerak yang berbeza, seperti EMA dan WMA, untuk mencari isyarat pembukaan dan penutupan yang lebih sensitif dan berkesan. Pada masa yang sama, pertimbangkan untuk menggunakan MACD, RSI, dan penunjuk lain sebagai penilaian tambahan.

  3. Pengurusan Posisi: Mengukur kekuatan trend pasaran menggunakan penunjuk seperti ATR dan ADX, meningkatkan kedudukan apabila trend jelas dan mengurangkan kedudukan apabila trend tidak jelas.

  4. Hedging Pendek Panjang: Pertimbangkan untuk memegang kedua-dua kedudukan panjang dan pendek di pasaran sampingan untuk lindung nilai risiko pasaran. Penunjuk sentimen pasaran seperti indeks ketakutan VIX boleh digunakan untuk menyesuaikan nisbah pendek panjang secara dinamik.

  5. Penyesuaian Parameter Sendiri: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter optimum secara automatik untuk pasaran dan instrumen yang berbeza, meningkatkan kebolehsesuaian dan ketahanan strategi.

Melalui kaedah pengoptimuman di atas, keuntungan dan ketahanan risiko strategi dapat ditingkatkan lagi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang sentiasa berubah.

Ringkasan

Dual Moving Average Crossover with Optimized Stop Loss Strategy (TQQQ) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah namun berkesan. Ia menangkap trend pasaran menggunakan isyarat silang purata bergerak dengan tempoh yang berbeza sambil mengawal risiko penarikan melalui peratusan stop loss tetap. Logik strategi jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan, dan boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan instrumen.

Dengan memilih tempoh purata bergerak dan peratusan stop loss dengan munasabah, strategi ini dapat mencapai pulangan yang besar di pasaran lembu. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti sensitiviti parameter, kelewatan pengenalan trend, dan kedudukan tertumpu. Untuk menangani risiko ini, penambahbaikan dan pengoptimuman boleh dibuat dalam aspek seperti stop loss dinamik, pengoptimuman isyarat, pengurusan kedudukan, lindung nilai jangka pendek panjang, dan penyesuaian parameter sendiri.

Secara keseluruhan, Dual Moving Average Crossover with Optimized Stop Loss Strategy (TQQQ) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang patut dicuba dan diteliti lebih lanjut. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, ia berpotensi menjadi alat yang kuat untuk pelabur, membantu mereka memperoleh pulangan yang stabil di pasaran yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, mana-mana strategi mempunyai keterbatasan, dan pelabur perlu menggunakan secara fleksibel dan sentiasa menyesuaikan berdasarkan keutamaan risiko dan pandangan pasaran mereka sendiri untuk melangkah lebih jauh di jalan perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover Strategy with Customized Stop Loss (Long Only)", overlay=true)

// Define input variables for SMA lengths and stop loss multiplier
fast_length = input(9, "Fast SMA Length")
slow_length = input(14, "Slow SMA Length")
stop_loss_multiplier = input(0.1, "Stop Loss Multiplier")

// Calculate SMA values
fast_sma = sma(close, fast_length)
slow_sma = sma(close, slow_length)

// Define entry and exit conditions
enter_long = crossover(fast_sma, slow_sma)
exit_long = crossunder(fast_sma, slow_sma)

// Plot SMAs on chart
plot(fast_sma, color=color.red)
plot(slow_sma, color=color.blue)

// Set start date for backtest
start_date = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)

// Filter trades based on start date
if time >= start_date
    if (enter_long)
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when = strategy.position_size == 0)

    // Calculate stop loss level
    buy_price = strategy.position_avg_price
    stop_loss_level = buy_price * (1 - stop_loss_multiplier)

    // Exit trades
    if (exit_long or low <= stop_loss_level)
        strategy.close("Buy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi