Strategi Pecah Saluran Donchian


Tarikh penciptaan: 2024-03-22 16:13:58 Akhirnya diubah suai: 2024-03-22 16:13:58
Salin: 0 Bilangan klik: 856
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi Pecah Saluran Donchian

Gambaran Keseluruhan Strategi

Strategi penembusan saluran Tongxian adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengikuti trend. Strategi ini menggunakan saluran Tongxian untuk menangkap trend pasaran, sambil menggunakan ATRSL untuk mengawal risiko. Strategi ini membuka lebih banyak kedudukan apabila harga menembusi saluran Tongxian; strategi ini melonggarkan kedudukan apabila harga jatuh di bawah ATRSL.

Prinsip Strategi

  1. Mengira laluan Dongxian: berdasarkan input penggunadonLengthParameter dikira laludonLengthHarga tertinggi dan harga terendah bagi satu kitaran, masing-masing sebagai laluan untuk laluan DongxiandonUpperdan bawah landasandonLower, saluran tengahdonBasisSebagai purata naik turun keretapi.
  2. Mengira ATRSL Mobile Stop Loss: Berdasarkan input penggunaAP2 danAF2Parameter mengira nilai ATRSL2Kemudian berdasarkan harga penutupan semasa.SCDan sebelum itu, ia bergerak pada harga stop loss.Trail2[1]Hubungan, dinamika penyesuaian harga henti bergerakTrail2。
  3. Syarat untuk membuka kedudukan: Apabila anda menaiki laluan Dongjian pada harga penutupan semasa, anda boleh membuka lebih banyak kedudukan.
  4. Syarat kedudukan kosong: kedudukan kosong apabila ATRSL bergerak di bawah harga penutupan semasa

Kelebihan Strategik

  1. Pengesanan Trend: Mengesan arah trend melalui saluran Tongxian untuk menangkap trend pasaran dengan berkesan.
  2. Hentian dinamik: menggunakan Hentian bergerak ATRSL, anda boleh menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik mengikut turun naik pasaran, mengawal risiko.
  3. Fleksibiliti parameter: pengguna boleh menyesuaikan mengikut keperluan merekadonLength、AP2 danAF2Parameter dan lain-lain untuk mengoptimumkan prestasi strategi.

Risiko Strategik

  1. Risiko parameter: Tetapan parameter yang berbeza menyebabkan perbezaan besar dalam prestasi strategi, yang memerlukan pengukuran dan pengoptimuman parameter yang mencukupi.
  2. Risiko pasaran: Strategi ini mungkin akan ditarik balik secara besar-besaran apabila pasaran bergolak atau trend berbalik.
  3. Titik tergelincir dan kos urus niaga: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan titik tergelincir dan kos urus niaga yang lebih tinggi, menjejaskan keuntungan strategi.

Arah pengoptimuman

  1. Menambah penapis trend: Dalam keadaan membuka kedudukan, indikator seperti ADX boleh ditambah untuk menilai kekuatan trend, hanya membuka kedudukan apabila trend jelas, meningkatkan kualiti membuka kedudukan.
  2. Mengoptimumkan hentian: anda boleh mencuba menggunakan kaedah hentian lain, seperti hentian peratusan, hentian ATR, dan lain-lain, atau menggabungkan pelbagai kaedah hentian, untuk meningkatkan fleksibiliti hentian.
  3. Menambah pengurusan kedudukan: menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan risiko akaun, mengawal pendedahan risiko.

ringkaskan

Strategi penembusan saluran Dongguan adalah strategi penjejakan trend klasik, menangkap trend melalui saluran Dongguan, dan menggunakan risiko kawalan hentian bergerak ATRSL. Kelebihan strategi ini adalah logiknya mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan; Kelemahannya adalah prestasi yang buruk ketika pasaran bergolak dan trend berbalik, dan parameter yang ditetapkan mempengaruhi prestasi strategi. Dalam aplikasi sebenar, modul seperti penapis trend, pengoptimuman hentian dan pengurusan kedudukan boleh ditambah pada asas strategi asli, meningkatkan kestabilan dan keuntungan.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stock Trend USE THIS", overlay = true)
donLength = input(100, minval=1)

//Donchian Long
donLower = lowest(donLength)
donUpper = highest(donLength)
donBasis = avg(donUpper,donLower)

// ATRSL
SC = close

// Slow Trail //
AP2 = input(10, title="Slow ATR period")  // ATR Period
AF2 = input(3, title="Slow ATR multiplier")  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
iff_3 = SC > nz(Trail2[1], 0) ? SC - SL2 : SC + SL2
iff_4 = SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0) ? min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2) : iff_3
Trail2 := SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0) ? max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2) : iff_4



// Long and Short Conditions
longCondition = (crossover(close,donUpper[1])) 

// Close Conditions
closeLongCondition = crossunder(close,Trail2)

// Strategy logic
if (longCondition) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    alert("Open Long position")

if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")
    alert("Close Long position")

// Plot Donchian
l = plot(donLower, color=color.blue)
u = plot(donUpper, color=color.blue)
plot(donBasis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
plot(Trail2, color=color.blue, title="ATRSL Trail")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)