1. Persegi
  2. Strategi Purata Kos Dolar Grid

Strategi Purata Kos Dolar Grid

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 16:28:31
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Purata Kos Dolar Grid (GridDCA) adalah strategi perdagangan automatik yang menggunakan purata kos dolar (DCA) untuk melabur jumlah tetap pada pelbagai grid harga, mengurangkan risiko pelaburan dan meningkatkan kestabilan pengumpulan aset. Strategi ini dibangunkan menggunakan Pine Script pada platform TradingView dan membolehkan tetapan fleksibel untuk bilangan grid, jarak grid, peratusan stop-loss, dan sasaran keuntungan.

Prinsip Strategi

DCA adalah strategi pelaburan jangka panjang yang melibatkan pelaburan jumlah tetap pada selang masa yang tetap, tanpa mengira harga aset semasa, untuk mengurangkan kesan turun naik pasaran terhadap pelaburan. Strategi GridDCA memperkenalkan konsep grid harga berdasarkan asas ini. Menurut bilangan grid dan jarak grid yang ditakrifkan oleh pengguna, ia menghasilkan beberapa grid pada tahap harga yang berbeza. Setiap grid mempunyai kuantiti dan harga yang sesuai. Apabila harga mencapai grid tertentu, strategi melaksanakan pesanan beli menggunakan pesanan pasaran atau pesanan had, bergantung pada tetapan. Di samping itu, strategi menetapkan tahap stop-loss dan take-loss untuk setiap pembelian berdasarkan peratusan dan sasaran keuntungan berhenti yang ditentukan. Dengan melabur pada tahap harga grid yang berbeza, strategi GridDCA secara berkesan meratakan kos pembelian dan mengurangkan risiko pelaburan.

Analisis Kelebihan

  1. Perdagangan automatik: Strategi GridDCA boleh melaksanakan perdagangan secara automatik, menjimatkan masa dan usaha sambil mengurangkan gangguan emosi manusia.
  2. Pengurangan risiko: Dengan melabur pada tahap harga yang berbeza, strategi DCA mengurangkan kesan turun naik pasaran terhadap pelaburan dan meningkatkan kestabilan akumulasi aset.
  3. Fleksibiliti yang tinggi: Strategi GridDCA menyokong parameter yang boleh disesuaikan seperti bilangan grid, jarak grid, peratusan stop-loss, dan sasaran keuntungan, yang membolehkan pengguna menyesuaikan mengikut keperluan mereka.
  4. Jenis pesanan yang pelbagai: Strategi ini menyokong kedua-dua pesanan pasaran dan pesanan had, memenuhi pilihan pengguna yang berbeza.

Analisis Risiko

  1. Risiko trend pasaran: Jika pasaran berada dalam trend menurun yang berpanjangan, kos pembelian strategi GridDCA mungkin lebih tinggi daripada purata pasaran.
  2. Risiko penetapan parameter: Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh membawa kepada prestasi strategi yang kurang optimum. Penyelesaian adalah untuk mengoptimumkan parameter melalui pengujian belakang dan menyesuaikan mereka mengikut keadaan pasaran.
  3. Risiko kecairan: Dalam kes kecairan pasaran yang tidak mencukupi, pesanan had mungkin tidak dapat dilaksanakan.

Arah pengoptimuman

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Berdasarkan keadaan pasaran dan prestasi aset, menyesuaikan parameter secara dinamik seperti jarak grid, peratusan stop-loss, dan sasaran keuntungan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan meningkatkan prestasi strategi.
  2. Integrasi penilaian trend: Sebagai tambahan kepada DCA, menggabungkan penunjuk trend seperti purata bergerak untuk meningkatkan kuantiti beli dalam trend menaik dan mengurangkan kuantiti beli dalam trend menurun, mengurangkan risiko dan meningkatkan pulangan.
  3. Multi-mata wang, pelbagai jangka masa: Gunakan strategi GridDCA untuk pelbagai mata wang dan jangka masa untuk mempelbagaikan pelaburan, mengurangkan risiko pasaran tunggal, dan menangkap peluang di pasaran dan jangka masa yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi Purata Kos Dolar Grid (GridDCA) adalah strategi perdagangan automatik berdasarkan purata kos dolar yang berkesan mengurangkan kesan turun naik pasaran terhadap pelaburan dan meningkatkan kestabilan pengumpulan aset dengan melabur sejumlah tetap pada pelbagai grid harga. Strategi ini menawarkan kelebihan seperti perdagangan automatik, pengurangan risiko, fleksibiliti tinggi, dan jenis pesanan yang pelbagai. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti risiko trend pasaran, risiko penetapan parameter, dan risiko kecairan. Melalui arah pengoptimuman seperti penyesuaian parameter dinamik, integrasi trend penghakiman, dan aplikasi pelbagai mata wang, pelbagai jangka masa, prestasi strategi GridDCA dapat ditingkatkan lagi, menjadikannya strategi yang bernilai penyelidikan mendalam dan aplikasi dalam bidang perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2023-08-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DCA Trading Strategy", overlay=true)

// Define input options
numGrids = input.int(5, title="Number of Grids")
gridDistance = input.float(0.5, title="Grid Distance")
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input.float(1, title="Take Profit Percentage")
useMarketOrder = input.bool(false, title="Use Market Order")

// Define DCA function
dca(quantity, price, stopLoss, takeProfit) =>
    if useMarketOrder
        strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity)
    else
        strategy.entry("DCA Buy", strategy.short, qty=quantity, limit=price)
    strategy.exit("Stop Loss/ Take Profit", "DCA Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Calculate grid levels
gridLevels = math.floor(strategy.position_size / (numGrids + 1) + 0.5)

// Calculate buy quantity
buyQuantity = strategy.position_size / numGrids

// Loop through each grid level
for i = 1 to numGrids
    priceLevel = strategy.position_avg_price * (1 - gridDistance * i)
    stopLossPrice = priceLevel * (1 - stopLossPct / 100)
    takeProfitPrice = priceLevel * (1 + takeProfitPct / 100)
    dca(buyQuantity, priceLevel, stopLossPrice, takeProfitPrice)

// Plot grid levels
plotshape(series=gridLevels, title="Grid Levels", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangleup, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi