Gambaran Keseluruhan

Strategi ini merupakan strategi dagangan jangka pendek (intraday) yang berdasarkan penunjuk teknikal. Ia menggunakan tiga jenis penunjuk teknikal untuk mengenal pasti masa masuk beli: 1. Titik rendah ayunan (swing low) 2. Corak lilin bullish 3. Terlebih jual melampau. Pada masa yang sama, ia menggunakan penunjuk ATR (Purata Julat Benar) untuk mengira harga henti rugi dan ambil untung. Strategi ini sesuai untuk semua tempoh dan semua aset.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip berikut:

1. Dalam aliran menaik, harga saham sering mengalami pembetulan, membentuk titik rendah setempat. Titik rendah setempat ini selalunya menjadi peluang beli yang baik. Strategi menggunakan titik rendah ayunan untuk menangkap peluang beli ini.
2. Corak lilin tertentu sering menandakan pembalikan arah aliran atau kesinambungan arah aliran. Strategi menggunakan corak "tiga pukulan menaik" (bullish three-line strike) untuk menentukan masa beli pembalikan.
3. Apabila harga saham jatuh selama beberapa hari berturut-turut, momentum penjual semakin lemah, ruang untuk jatuh lebih lanjut adalah terhad, dan harga mungkin melantun semula pada bila-bila masa. Strategi menggunakan penunjuk terlebih jual melampau untuk menangkap peluang beli pembalikan ini.
4. Pergerakan harga mempunyai kitaran dan persamaan, yang boleh diukur dengan penunjuk ATR, dan jarak ambil untung dan henti rugi yang sesuai boleh dikira berdasarkannya.

Kelebihan Strategi

1. Menggabungkan tiga penunjuk teknikal klasik untuk membentuk sistem dagangan kuantitatif yang ketat, mengelakkan kelemahan subjektiviti.
2. Penetapan tahap ambil untung dan henti rugi berdasarkan penunjuk turun naik ATR, membolehkan pengukuran objektif dan mengelakkan kelemahan subjektiviti. Pada masa yang sama, tahap henti rugi dan harga sasaran sepadan dengan turun naik pasaran, mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan berkesan.
3. Julat aplikasi yang luas, tiada had pada tempoh dan aset, membolehkan penggunaan kelebihan untuk memperoleh keuntungan.

Risiko Strategi

1. Ketepatan tinggi dalam menilai aliran menaik satu sisi, tetapi jika berdepan dengan pasaran yang tidak menentu (oscillating), kemasukan yang kerap boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
2. Tahap ambil untung yang terlalu jauh mengakibatkan keuntungan perlahan dan penggunaan modal yang rendah.
3. Keupayaan penunjuk terlebih jual melampau untuk menilai pembalikan adalah terhad, dan mungkin tidak berkesan dalam pasaran yang sedang dalam arah aliran.

Arah Pengoptimuman Strategi

1. Boleh pertimbangkan untuk menambah penunjuk penentu arah aliran, seperti MA, MACD, dsb., untuk menentukan arah aliran utama. Gunakan strategi ini dalam aliran menaik, dan hentikan penggunaannya dalam aliran menurun.
2. Boleh pertimbangkan untuk mengoptimumkan algoritma untuk mencari parameter terbaik, terutamanya pemilihan gandaan ATR. Gandaan ambil untung boleh dibuat lebih kecil untuk mempercepatkan perolehan keuntungan.
3. Penunjuk terlebih jual melampau boleh dioptimumkan, contohnya dengan menukar kepada penunjuk terlebih jual yang lebih matang seperti KDJ, RSI, dsb.

Kesimpulan

Strategi pecahan beli jangka pendek (intraday) ini merupakan strategi dagangan kuantitatif berdasarkan titik rendah ayunan, corak kenaikan harga, dan pembalikan terlebih jual. Ia menggunakan tiga penunjuk teknikal dari sudut yang berbeza untuk menangkap titik beli kenaikan. Pada masa yang sama, ia menggunakan penunjuk turun naik ATR untuk mengira tahap henti rugi dan ambil untung yang dinamik. Dalam pasaran menaik, ia boleh menangkap keuntungan sepenuhnya, tetapi dalam pasaran tidak menentu, ia berdepan dengan risiko perdagangan yang kerap. Strategi ini masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman, seperti mempertimbangkan pengenalan penunjuk arah aliran, mengoptimumkan parameter, dan penunjuk untuk meningkatkan prestasi strategi selanjutnya.