Strategi pelarian panjang dalam sehari


Tarikh penciptaan: 2024-03-29 16:13:30 Akhirnya diubah suai: 2024-03-29 16:13:30
Salin: 0 Bilangan klik: 614
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi pelarian panjang dalam sehari

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan berganda dalam sehari berdasarkan petunjuk teknikal. Strategi ini menggunakan tiga petunjuk teknikal untuk menentukan masa masuk berganda: 1. Swing low 2. Lihat bentuk garis K 3. Terlalu jual.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:

  1. Dalam trend menaik, harga saham sering berlaku penyesuaian, membentuk titik rendah tempatan, dan titik rendah tempatan ini sering menjadi peluang pembelian yang baik. Strategi menggunakan titik rendah yang berayun untuk menangkap peluang pembelian ini.
  2. Beberapa bentuk garis K khusus sering menandakan pembalikan trend atau trend berterusan, strategi menggunakan bentuk pencetak tiga garis pencetak untuk menentukan masa untuk membeli.
  3. Apabila harga saham turun beberapa hari berturut-turut, kekuatan kepala kosong beransur-ansur lemah, ruang untuk terus turun adalah terhad, harga saham boleh bangkit ke atas pada bila-bila masa, strategi menggunakan indikator oversell yang melampau untuk menangkap peluang pembelian balik ini.
  4. Fluktuasi harga saham adalah berkala dan serupa, yang boleh diukur dengan penunjuk ATR, dan dengan ini mengira jarak hentian dan hentian yang sesuai.

Kelebihan Strategik

  1. Menggabungkan tiga petunjuk teknikal klasik untuk membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang ketat, mengelakkan kelemahan subjektif.
  2. Tetapan stop loss stop loss adalah berdasarkan indikator kadar turun naik ATR, yang dapat diukur secara objektif, mengelakkan keburukan subjektif, dan pada masa yang sama, stop loss dan harga sasaran dan kadar turun naik pasaran sesuai, yang dapat mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan berkesan.
  3. Berlaku secara meluas, tidak terhad kepada kitaran dan piawaian, anda boleh memanfaatkan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan.

Risiko Strategik

  1. Kepastian untuk menilai pergerakan di atas satu sisi adalah tinggi, tetapi jika berlaku pergerakan yang bergolak, masuk ke dalam permainan yang kerap boleh menyebabkan kerugian meningkat.
  2. “Saya tidak tahu apa-apa tentang penglibatan mereka dalam program ini, tetapi saya tahu bahawa mereka akan terus berjuang untuk mencapai matlamat mereka.
  3. Indikator oversold yang melampau mempunyai keupayaan yang terhad untuk membalikkan keputusan dan mungkin tidak berkesan dalam keadaan yang sedang tren.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator penghakiman trend, seperti MA, MACD, dan lain-lain, untuk menentukan arah trend yang besar, menggunakan strategi ini dalam trend menaik dan berhenti dalam trend menurun.
  2. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan algoritma untuk mencari parameter yang paling optimum, terutamanya dengan memilih ATR ganda, stop-loss ganda boleh menjadi lebih kecil, untuk mempercepatkan keuntungan.
  3. Indikator oversold yang melampau boleh dioptimumkan, seperti diubah menjadi KDJ, RSI dan lain-lain.

ringkaskan

Strategi penembusan berbilang hari adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pergerakan rendah, bentuk bullish dan overbought. Ia menggunakan tiga petunjuk teknikal untuk menangkap titik beli berbilang dari sudut yang berbeza. Ia juga menggunakan indikator ATR turun naik untuk mengira stop loss dinamik. Ia dapat menangkap keuntungan dengan baik dalam keadaan naik, tetapi menghadapi risiko perdagangan yang kerap dalam keadaan goyah.

Kod sumber strategi 
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture

//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)



// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")

// Input for ATR multiplier for stop loss 
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")

// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)


/// 
maj_qual = 6  //input(6)
maj_len = 30  //input(30)
min_qual = 5  //input(5)
min_len = 5  //input(5)

lele(qual, len) =>
    bindex = 0.0
    bindex := nz(bindex[1], 0)
    sindex = 0.0
    sindex := nz(sindex[1], 0)
    ret = 0
    if close > close[4]
        bindex := bindex + 1
        bindex
    if close < close[4]
        sindex := sindex + 1
        sindex
    if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
        bindex := 0
        ret := -1
        ret
    if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
        sindex := 0
        ret := 1
        
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)

ExaustionLow  = major ==  1 ? 1 : 0

Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]

// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na

var float entryLongPrice1 = na


// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
    entryLongPrice1 := close
    tradeDirection1 := 1



// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)



// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)


// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
    strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)


// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")

// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)