VWAP Moving Average Crossover Dynamic ATR Stop Loss and Take Profit Strategy
Tarikh penciptaan:
2024-04-01 10:51:46
Akhirnya diubah suai:
2024-04-01 10:51:46
Salin:
1
Bilangan klik:
772
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdagang berdasarkan hubungan silang antara indikator VWAP dengan harga. Ia membuka kedudukan lebih tinggi apabila harga melintasi VWAP ke atas, dan kosong apabila ia melintasi VWAP ke bawah. Ia juga menggunakan indikator ATR untuk mengira tahap hentian dan hentian dinamik untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
- Mengira nilai VWAP dalam tempoh yang diberikan sebagai rujukan kepada kos purata pasaran.
- Untuk menilai persilangan harga dengan VWAP: apabila harga penutupan mencetuskan isyarat lebih ketika melewati VWAP, dan apabila ia melewati VWAP, ia mencetuskan isyarat kurang.
- Menggunakan indikator ATR untuk mengira kelajuan turun naik pasaran semasa, dan menetapkan tahap hentian dan hentian dinamik berdasarkan nilai ATR dan faktor kelipatan yang diberikan.
- Selepas membuka kedudukan, apabila harga mencapai tahap stop loss atau stop loss, maka kedudukan kosong dikeluarkan.
Analisis kelebihan
- VWAP dapat mencerminkan kos purata pasaran dengan berkesan, dan dalam kombinasi dengan harga dapat lebih memahami kekuatan trend dan potensi kedudukan sokongan / rintangan.
- Hentian dan hentian dinamik adalah berdasarkan ATR, yang dapat menyesuaikan diri dengan kelajuan turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza, mengawal risiko sambil mempertimbangkan ruang keuntungan.
- Parameter yang boleh disesuaikan, seperti kitaran pengiraan VWAP dan ATR, penggandaan henti rugi, dan sebagainya, boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut ciri-ciri pasaran dan keutamaan risiko yang berbeza.
Analisis risiko
- VWAP mempunyai keterbelakangan tertentu sebagai penunjuk trend, berprestasi buruk dalam pasaran yang bergolak, dan mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
- Hentian kerugian ATR berganda yang tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan sentimen pasaran yang berubah-ubah, menyebabkan hentian terlalu awal atau ruang keuntungan yang tidak mencukupi.
- Strategi ini tidak mengambil kira jurang harga melompat, harga bukaan melompat terus ke tahap berhenti atau berhenti, terdapat jurang risiko tertentu.
Arah pengoptimuman
- Berdasarkan VWAP digabungkan dengan penunjuk trend lain atau penunjuk sokongan pergerakan, seperti MA, EMA, dan lain-lain, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Pengoptimuman faktor kelipatan ATR, pengenalan mekanisme penyesuaian dinamik beradaptasi, menyesuaikan saiz kelipatan mengikut dinamik ciri pergerakan harga baru-baru ini.
- Menggabungkan pengendalian celah harga lompat dalam logik hentian hentian, seperti mekanisme respons seperti hentian langsung atau hentian bukaan, tanda kutip, dll.
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan strategi pengurusan kedudukan dan pengurusan wang, seperti peratusan tetap, kaedah penempatan wang seperti risiko tetap, untuk meningkatkan nisbah risiko pulangan keseluruhan.
ringkaskan
Strategi ini berpusat pada VWAP, menghasilkan isyarat dagangan dengan silang dengan harga, dan pada masa yang sama menggabungkan ATR untuk mewujudkan stop loss yang dinamik, mengawal risiko penarikan balik sambil menangkap trend, dan idea keseluruhannya mudah difahami. Tetapi strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut, dengan memperkenalkan petunjuk tambahan, mengoptimumkan logik stop loss, dan memasukkan pengurusan wang, dan sebagainya, untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah, meningkatkan kestabilan strategi dan keuntungan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")
// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)
// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting stop loss and take profit for long positions
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting stop loss and take profit for short positions
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)