1. Persegi
  2. VWAP Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss dan Take Profit ATR Dinamis

VWAP Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss dan Take Profit ATR Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-01 10:51:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdagang berdasarkan hubungan silang antara penunjuk VWAP (Volume Weighted Average Price) dan harga. Ia membuka kedudukan panjang apabila harga melintasi di atas VWAP dan kedudukan pendek apabila harga melintasi di bawah VWAP. Sementara itu, ia menggunakan penunjuk ATR (Average True Range) untuk mengira kehilangan berhenti dinamik dan mengambil tahap keuntungan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Mengira nilai VWAP untuk tempoh tertentu sebagai rujukan untuk kos pasaran purata.
  2. Tentukan situasi persilangan antara harga dan VWAP: isyarat panjang diaktifkan apabila harga penutupan melintasi di atas VWAP, dan isyarat pendek diaktifkan apabila melintasi di bawah VWAP.
  3. Menggunakan penunjuk ATR untuk mengira julat turun naik pasaran semasa dan menetapkan tahap stop loss dinamik dan mengambil keuntungan berdasarkan nilai ATR dan faktor pengganda yang diberikan.
  4. Sebaik sahaja kedudukan dibuka, keluar dari perdagangan apabila harga mencapai tahap stop loss atau mengambil keuntungan.

Analisis Kelebihan

  1. VWAP dapat mencerminkan kos pasaran purata dengan berkesan. Digabungkan dengan harga, ia dapat menilai kekuatan trend dan tahap sokongan / rintangan yang berpotensi dengan lebih baik.
  2. Stop loss dinamik dan mengambil keuntungan berdasarkan penunjuk ATR boleh menyesuaikan diri dengan julat turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza, mengawal risiko sambil mempertimbangkan potensi keuntungan.
  3. Parameter boleh diselaraskan, seperti tempoh pengiraan untuk VWAP dan ATR, stop loss dan mengambil keuntungan pengganda, dll, yang boleh ditetapkan secara fleksibel mengikut ciri pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko.

Analisis Risiko

  1. Sebagai penunjuk trend, VWAP mempunyai kelewatan tertentu dan mungkin berprestasi buruk di pasaran yang bergolak, menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
  2. Stop loss dan take profit dengan pengganda ATR tetap mungkin tidak dapat disesuaikan sepenuhnya dengan sentimen pasaran yang berubah dengan cepat, yang membawa kepada stop loss yang terlalu awal atau ruang keuntungan yang tidak mencukupi.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan jurang harga, di mana harga pembukaan melompat terus ke atas tahap stop loss atau mengambil keuntungan, mendedahkan risiko tertentu.

Arahan pengoptimuman

  1. Menggabungkan penunjuk trend atau penunjuk turun naik lain di atas VWAP untuk membantu penilaian, seperti MA, EMA, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  2. Mengoptimumkan faktor pengganda ATR dengan memperkenalkan mekanisme pelarasan dinamik adaptif untuk menyesuaikan saiz pengganda secara dinamik berdasarkan ciri-ciri turun naik harga baru-baru ini.
  3. Tambah pengendalian jurang harga dalam logik stop loss dan mengambil keuntungan, seperti stop loss langsung atau mengambil keuntungan pada harga pembukaan, pesanan yang menunggu, dan mekanisme penanganan lain.
  4. Pertimbangkan untuk memperkenalkan strategi pengurusan kedudukan dan pengurusan wang, seperti nisbah tetap, risiko tetap, dan kaedah peruntukan dana lain untuk meningkatkan nisbah pulangan keseluruhan terhadap risiko.

Ringkasan

Strategi ini memberi tumpuan kepada VWAP, menjana isyarat dagangan melalui persilangan dengan harga sambil menggabungkan ATR untuk kehilangan berhenti dinamik dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko penarikan sambil menangkap trend. Idea keseluruhan adalah mudah dan mudah difahami. Walau bagaimanapun, terdapat ruang tambahan untuk pengoptimuman. Dengan memperkenalkan penunjuk tambahan, mengoptimumkan kehilangan berhenti dan mengambil keuntungan logik, menambah pengurusan wang, dan lain-lain, strategi dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan perubahan persekitaran pasaran dan meningkatkan ketahanan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi