Strategi Dagangan BTC Berbilang Penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknikal, termasuk indeks kekuatan relatif (RSI), indikator perpindahan rata-rata dan perpindahan rata-rata (MACD) dan purata bergerak sederhana (SMA) dari beberapa kitaran yang berbeza, untuk menyediakan alat analisis yang komprehensif untuk perdagangan Bitcoin (BTC). Gagasan utama strategi ini adalah dengan mengambil kira isyarat indikator yang berbeza secara menyeluruh, melakukan lebih banyak apabila RSI berada dalam julat tertentu, MACD muncul, harga garpu emas di bawah beberapa SMA, dan menetapkan stop loss dan stop loss pada masa yang sama, dan mengemas kini kedudukan stop loss apabila RSI mencapai 50.
Prinsip Strategi
- Mengira RSI, MACD dan SMA untuk tempoh yang berbeza.
- Menentukan sama ada RSI terdahulu berada di bawah atau di atas had bawah, sama ada RSI semasa berada di antara had bawah dan atas, sama ada MACD muncul dalam bentuk garpu emas, dan sama ada harga penutupan berada di bawah semua SMA.
- Jika anda memenuhi syarat di atas dan tidak memegang kedudukan pada masa ini, anda boleh membuka lebih banyak kedudukan.
- Tetapkan harga stop loss dan stop loss mengikut peratusan risiko.
- Jika anda memegang kedudukan berbilang mata dan RSI mencapai 50, kedudukan hentian anda akan dikemas kini kepada harga tertinggi.
- Jika MACD muncul, ia akan menebus.
Kelebihan Strategik
- Mengambil kira pelbagai petunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Untuk mengelakkan masuk dalam keadaan yang melampau, anda perlu membuat kedudukan semasa RSI berada dalam julat tertentu.
- Tetapkan Hentikan Kerosakan dan Hentikan, Kawalan Risiko.
- Secara dinamik menyesuaikan kedudukan hentian kerugian, mengunci sebahagian keuntungan.
- Berhati-hati untuk mengurangkan potensi kerugian berdasarkan isyarat MACD.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang bergolak, isyarat dagangan yang kerap boleh menyebabkan terlalu banyak transaksi dan kehilangan yuran.
- Peratusan risiko yang tetap untuk menghentikan kerugian dan hentian mungkin tidak sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Bergantung kepada petunjuk teknikal sahaja dan mengabaikan faktor asas boleh menyebabkan keputusan perdagangan yang salah.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal atau sentimen pasaran untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
- Memperbaiki tahap hentian dan hentian untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Digabungkan dengan analisis asas, seperti peristiwa berita utama atau perubahan dasar pengawalseliaan, untuk membantu membuat keputusan perdagangan.
- Mempertimbangkan indikator untuk tempoh masa yang berbeza untuk menangkap peluang perdagangan pada pelbagai skala masa.
ringkaskan
Strategi ini menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk perdagangan bitcoin dengan menggunakan indikator teknikal seperti RSI, MACD dan SMA secara komprehensif. Ia menggunakan pengesahan bersama beberapa indikator untuk menghasilkan isyarat perdagangan dan menetapkan langkah-langkah kawalan risiko. Walau bagaimanapun, strategi ini masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman, seperti pengenalan lebih banyak indikator, parameter penyesuaian dinamik, dan analisis asas gabungan.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Advanced Strategy", shorttitle="1M Advanced Strat", overlay=true)
// Input settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLowerBound = input(20, title="RSI Lower Bound")
rsiUpperBound = input(30, title="RSI Upper Bound")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
smaFastLength = input(20, title="SMA 20 Length")
smaMediumLength = input(50, title="SMA 50 Length")
smaSlowLength = input(200, title="SMA 200 Length")
riskPercent = input(0.005, title="Risk Percentage for SL and Target")
// Calculate indicators
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
smaFast = sma(close, smaFastLength)
smaMedium = sma(close, smaMediumLength)
smaSlow = sma(close, smaSlowLength)
atrValue = atr(atrLength)
// Checking previous RSI value
prevRsiValue = rsi(close[1], rsiLength)
// Conditions for Entry
longCondition = rsiValue > rsiLowerBound and rsiValue < rsiUpperBound and prevRsiValue < rsiLowerBound or prevRsiValue > rsiUpperBound and crossover(macdLine, signalLine) and close < smaFast and close < smaMedium and close < smaSlow
// Strategy Entry
if (longCondition and not strategy.position_size)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting Stop Loss and Take Profit
stopLoss = close - riskPercent * close
takeProfit = close + atrValue
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
//Update Stop Loss when RSI reaches 50
if (strategy.position_size > 0 and rsiValue >= 50)
strategy.exit("Update SL", "Long", stop = high)
// Conditions for Exit
shortCondition = crossunder(macdLine, signalLine)
// Strategy Exit
if (shortCondition)
strategy.close("Long")