Bollinger Bands Strategi Isyarat Ekstrem RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-12 16:36:42
Tag:RSISTOCHBBBBSR

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands dan Stochastic RSI penunjuk untuk menjana isyarat yang mungkin menunjukkan pembalikan harga. Secara lalai, isyarat bearish ditunjukkan sebagai anak panah merah dan isyarat bullish sebagai anak panah hijau. Sebelum menghantar isyarat, strategi mencari syarat-syarat berikut: (bullish) lilin ditutup di atas Bollinger Band atas, lilin berikutnya ditutup di dalam band atas, dan Stochastic RSI di bawah ambang yang telah ditetapkan (default 10); (bearish) lilin ditutup di bawah Bollinger Band bawah, lilin berikutnya ditutup di dalam band bawah, dan Stochastic RSI di atas ambang yang telah ditetapkan (default 90).

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands dan Stochastic RSI, dua penunjuk teknikal, untuk menangkap isyarat pembalikan harga yang berpotensi. Bollinger Bands terdiri daripada band tengah (biasanya purata bergerak) dan dua band atas dan bawah (band tengah ditambah / tolak penyimpangan standard), yang boleh mencerminkan turun naik harga. Apabila harga menembusi band atas atau bawah, ia biasanya menunjukkan bahawa sentimen pasaran terlalu optimis atau pesimis, dan harga mungkin terbalik.

Kelebihan Strategi

Pengesahan berganda: Strategi ini menggunakan kedua-dua Bollinger Bands dan penunjuk RSI Stochastic, membentuk mekanisme pengesahan berganda yang dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Penangkapan pembalikan tepat pada masanya: Penembusan Bollinger Band dan RSI Stochastic yang melampau adalah tanda penting pembalikan sentimen pasaran. Strategi ini dapat menangkap saat-saat utama ini dengan tepat pada masanya dan memberikan isyarat perdagangan tepat pada masanya kepada pelabur.
Parameter fleksibel: Tetapan parameter strategi agak fleksibel, seperti tempoh dan lebar Bollinger Bands, tempoh dan ambang overbought / oversold Stochastic RSI, dll, yang boleh dioptimumkan dan diselaraskan mengikut pasaran dan jenis yang berbeza.
Penerapan yang luas: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kewangan dan produk perdagangan, seperti saham, niaga hadapan, pertukaran asing, cryptocurrency, dll. Dengan menyesuaikan parameter, ia boleh disesuaikan dengan ciri pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

Prestasi yang lemah di pasaran jangkauan: Di pasaran jangkauan, harga sering turun naik berhampiran jalur atas dan bawah Bollinger Bands, dan RSI Stochastic sering memasuki zon overbought dan oversold, yang mungkin memberikan lebih banyak isyarat palsu, yang membawa kepada perdagangan yang kerap dan pengurangan dana.
Lag di pasaran trend: Di pasaran trend yang kuat, harga boleh menembusi Bollinger Band atas atau bawah untuk masa yang lama, dan Stochastic RSI juga boleh kekal di kawasan overbought atau oversold untuk masa yang lama. Pada masa ini, strategi boleh mengeluarkan isyarat pembalikan yang tertinggal dan terlepas peluang perdagangan trend.
Sensitif terhadap tetapan parameter: Prestasi strategi agak sensitif terhadap tetapan parameter. Gabungan parameter yang berbeza mungkin membawa hasil yang berbeza secara ketara. Tetapan parameter perlu sentiasa di-debug dan dioptimumkan mengikut keadaan pasaran, yang meningkatkan kesukaran penggunaan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tambah pengesahan trend: Berdasarkan strategi semasa, beberapa penunjuk pengesahan trend boleh ditambah, seperti purata bergerak, MACD, dan lain-lain, untuk mengenal pasti arah dan kekuatan trend semasa, mengelakkan perdagangan kontra-trend apabila trend jelas, dan meningkatkan kebolehsesuaian strategi.
Penyesuaian parameter dinamik: Mengikut perubahan dalam turun naik pasaran, sesuaikan secara dinamik lebar Bollinger Bands dan ambang overbought / oversold dari Stochastic RSI. Gunakan band yang lebih luas dan ambang yang lebih tinggi apabila turun naik tinggi untuk mengurangkan kekerapan perdagangan; gunakan band yang lebih sempit dan ambang yang lebih rendah apabila turun naik rendah untuk meningkatkan kepekaan perdagangan.
Memperkenalkan stop-loss dan take-profit: Selepas strategi menghasilkan isyarat perdagangan, peraturan stop-loss dan take-profit yang sesuai boleh ditetapkan untuk mengawal pendedahan risiko dan sasaran keuntungan satu urus niaga, dengan itu meningkatkan nisbah risiko-balasan strategi.
Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain: Strategi boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain, seperti tahap sokongan dan rintangan, jumlah dagangan, dan lain-lain, untuk membentuk mekanisme pengesahan isyarat yang lebih kukuh dan meningkatkan kebolehpercayaan dan keuntungan strategi.

Ringkasan

Strategi isyarat ekstrim Bollinger Bands Stochastic RSI menggabungkan dua penunjuk teknikal, Bollinger Bands dan Stochastic RSI, menggunakan penembusan harga Bollinger Bands atas dan bawah dan RSI Stochastic yang mencapai kawasan ekstrim overbought / oversold sebagai isyarat pembalikan yang berpotensi, membentuk strategi perdagangan yang mudah dan mudah digunakan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti isyarat yang boleh dipercayai dan penerapan yang luas, tetapi ia berprestasi buruk di pasaran julat, mungkin tertinggal di pasaran trend, dan agak sensitif terhadap tetapan parameter. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, kita boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan dan meningkatkan strategi dari aspek seperti pengesahan trend, parameter dinamik, berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan, dan menggabungkannya dengan penunjuk lain, untuk meningkatkan keuntungan dan fleksibiliti perdagangan dan lebih baik melayani amalan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))


//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit


//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)

// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')


if Bear
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
    strategy.entry('Enter Short', strategy.short)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi