1. Persegi
  2. Strategi Pengesan Lembah MACD

Strategi Pengesan Lembah MACD

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-12 17:01:21
Tag:MACDATRRSIEMA

img

Ringkasan

Strategi Pengesan Lembah MACD adalah strategi dagangan berdasarkan penunjuk MACD. Strategi ini menghasilkan isyarat beli dengan mengesan lembah dalam penunjuk MACD. Apabila penunjuk MACD membentuk lembah, nilai MACD kurang daripada atau sama dengan -0.4, dan perbezaan antara MACD dan garis isyaratnya kurang dari 0, strategi mengeluarkan isyarat beli dan menetapkan harga mengambil keuntungan.

Prinsip Strategi

Inti strategi Pengesan Lembah MACD adalah menggunakan penunjuk MACD untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi. Penunjuk MACD dikira oleh perbezaan antara dua purata bergerak eksponensial (EMA), yang mencerminkan perubahan momentum harga. Apabila penunjuk MACD membentuk lembah, ia menunjukkan bahawa momentum penurunan harga mungkin melemah, dan terdapat kemungkinan pembalikan.

Strategi menggunakan keadaan berikut untuk menentukan lembah MACD:

  1. Perbezaan semasa antara MACD dan garis isyarat adalah lebih besar daripada perbezaan sebelumnya
  2. Perbezaan sebelum ini adalah kurang daripada perbezaan dua tempoh yang lalu
  3. Nilai MACD adalah kurang daripada atau sama dengan -0.4
  4. Perbezaan antara MACD dan garis isyarat adalah kurang daripada 0

Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi secara serentak, strategi menganggapnya sebagai lembah MACD dan mengeluarkan isyarat beli. Pada masa yang sama, strategi menetapkan harga mengambil keuntungan tetap, yang merupakan harga beli ditambah perbezaan harga tetap (takeProfitValue).

Analisis Kelebihan

  1. Penunjuk MACD adalah penunjuk momentum yang digunakan secara meluas yang dapat menangkap perubahan trend harga dengan berkesan.
  2. Dengan mengesan lembah MACD, strategi ini cuba menangkap peluang pembalikan yang berpotensi dan mencari peluang membeli selepas penurunan harga.
  3. Strategi ini menggunakan pelbagai keadaan untuk mengesahkan lembah MACD, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  4. Menetapkan harga mengambil keuntungan tetap membantu mengawal risiko dan mengunci keuntungan.

Analisis Risiko

  1. Indikator MACD mempunyai kelewatan dan boleh menghasilkan isyarat tertunda.
  2. Strategi ini bergantung kepada tetapan parameter tetap, seperti panjang purata bergerak cepat dan perlahan dan panjang garis isyarat MACD, yang mungkin berprestasi buruk dalam keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Strategi ini tidak mempunyai mekanisme stop-loss yang jelas dan mungkin mengalami kerugian yang ketara apabila pasaran terus menurun.
  4. Harga mengambil keuntungan tetap boleh mengehadkan potensi keuntungan strategi, terutamanya di pasaran yang kuat.

Arah pengoptimuman

  1. Pertimbangkan untuk menambah mekanisme stop loss dinamik, seperti stop loss berdasarkan penunjuk ATR, untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
  2. Mengoptimumkan parameter penunjuk MACD, seperti menggunakan algoritma genetik atau kaedah lain untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
  3. Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain atau penapis keadaan pasaran, seperti RSI, Bollinger Bands, dll., untuk meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan isyarat.
  4. Meneroka strategi mengambil keuntungan yang dinamik, seperti menyesuaikan tahap mengambil keuntungan berdasarkan turun naik pasaran atau tingkah laku harga, untuk memanfaatkan sepenuhnya pasaran trend.

Ringkasan

Strategi Pengesan Lembah MACD adalah strategi perdagangan berdasarkan pengesanan lembah dalam penunjuk MACD. Dengan menangkap lembah penunjuk MACD, strategi ini berusaha mencari peluang pembalikan yang berpotensi dan membuat pembelian. Strategi ini menggunakan pelbagai syarat untuk mengesahkan isyarat dan menetapkan harga keuntungan tetap. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, seperti memanfaatkan penunjuk MACD yang digunakan secara meluas dan pengesahan pelbagai syarat, ia juga mempunyai beberapa risiko dan batasan, seperti lag, parameter tetap, kekurangan stop-loss yang jelas, dll. Untuk meningkatkan strategi, seseorang boleh mempertimbangkan pengenalan stop-loss dinamik, pengoptimuman parameter, menggabungkan dengan indikator lain untuk penapisan, dan kaedah mengambil keuntungan dinamik. Secara keseluruhan, strategi Pengesan Lembah MACD memberikan idea untuk menangkap peluang pembalikan, tetapi masih perlu dioptimumkan dan dipertingkatkan berdasarkan keadaan dan keperluan pasaran sebenar.

/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © freditansari

//@version=5
//@version=5
strategy("MACD Valley Detector", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)

qty=1

takeProfitValue =7
// stopLossValue = 1


// close[0] < close[1] and close[1] > close[2]
is_valley= delta[0] > delta[1] and delta[1]<delta[2]? 1:0

// plot(is_valley , "valley?")

if(is_valley==1 and MACD<=-0.4 and delta <0)
	takeProfit = close +takeProfitValue
	action = "buy"
    // strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    // strategy.exit("exit", "long", limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')

if (ta.crossover(delta, 0))
	stopLoss = low -0.3
    takeProfit = high +0.3
	strategy.entry("MacdLE", strategy.long,qty=qty, comment="MacdLE")
	strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)
	// strategy.exit("exit long", "MacdLE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (ta.crossunder(delta, 0))
	stopLoss = high + 0.3
    takeProfit = low - 0.3
	strategy.entry("MacdSE", strategy.short,qty=qty, comment="MacdSE")
	strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)

	// strategy.exit("exit short", "MacdSE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi