ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi MACD Valley Detector adalah strategi perdagangan berdasarkan MACD. Strategi ini menghasilkan isyarat pembelian dengan mengesan bahagian bawah MACD. Apabila MACD membentuk bahagian bawah, dan nilai MACD kurang dari -0.4, dan perbezaan antara MACD dan garis isyaratnya kurang dari 0, strategi ini akan menghantar isyarat pembelian, sambil menetapkan harga berhenti.
Prinsip Strategi
Inti strategi MACD Valley Detector adalah menggunakan penunjuk MACD untuk menangkap peluang pembalikan yang berpotensi. Penunjuk MACD dikira oleh perbezaan antara dua indeks Moving Average (EMA), yang mencerminkan perubahan dinamik harga. Apabila penunjuk MACD membentuk bahagian bawah lembah, menunjukkan pergerakan turun harga mungkin melemah dan kemungkinan pembalikan.
Strategi ini menggunakan syarat-syarat berikut untuk menentukan bahagian bawah MACD:
- MACD semasa lebih jauh daripada garis isyarat
- Perbezaan yang lebih kecil daripada dua perbezaannya.
- MACD kurang daripada sama dengan -0.4
- MACD kurang daripada 0 dari garis isyarat
Apabila kedua-dua syarat di atas dipenuhi, strategi menganggap MACD di bawah dan menghantar isyarat beli. Pada masa yang sama, strategi menetapkan harga berhenti tetap, iaitu harga beli ditambah dengan perbezaan harga tetap ((takeProfitValue)).
Analisis kelebihan
- Penunjuk MACD adalah penunjuk dinamik yang digunakan secara meluas yang dapat menangkap perubahan trend harga dengan berkesan.
- Dengan mengesan bahagian bawah lembah MACD, strategi cuba menangkap peluang pembalikan yang berpotensi untuk mencari peluang pembelian setelah harga turun.
- Strategi ini menggunakan pelbagai syarat untuk mengesahkan MACD Valley Bottom, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Menetapkan harga penangguhan tetap untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Analisis risiko
- Indeks MACD mempunyai keterlambatan dan mungkin akan menghantar isyarat kelewatan.
- Strategi bergantung kepada parameter tetap seperti panjang purata bergerak cepat dan perlahan, panjang garis isyarat MACD, dan lain-lain yang mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Strategi ini tidak mempunyai mekanisme hentian kerugian yang jelas, dan mungkin mengalami kerugian yang lebih besar jika pasaran terus menurun.
- Harga hentian tetap mungkin mengehadkan potensi keuntungan strategi, terutamanya dalam pasaran yang sedang tren.
Arah pengoptimuman
- Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme hentian dinamik, seperti hentian berdasarkan ATR, untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
- Mengoptimumkan parameter penunjuk MACD, seperti mencari kombinasi parameter yang optimum dengan menggunakan algoritma genetik dan sebagainya.
- Digabungkan dengan penapis keadaan pasaran atau petunjuk teknikal lain seperti RSI, Brinks dan lain-lain untuk meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan isyarat.
- Meneroka strategi hentian dinamik, seperti menyesuaikan tahap hentian berdasarkan turun naik pasaran atau tingkah laku harga, untuk memanfaatkan keadaan trend.
ringkaskan
Strategi MACD Valley Detector adalah strategi perdagangan yang berdasarkan pada pengesanan di bawah lembah indikator MACD. Dengan menangkap lembah indikator MACD, strategi ini cuba mencari peluang pembalikan yang berpotensi dan melakukan pembelian. Strategi ini menggunakan pelbagai syarat untuk mengesahkan isyarat dan menetapkan harga berhenti tetap. Walaupun strategi ini mempunyai beberapa kelebihan, seperti penggunaan penunjuk MACD yang digunakan secara meluas dan pengesahan berbilang syarat, terdapat juga beberapa risiko dan batasan, seperti keterlambatan, parameter tetap, kurangnya stop loss yang jelas, dll.
/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © freditansari
//@version=5
//@version=5
strategy("MACD Valley Detector", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty=1
takeProfitValue =7
// stopLossValue = 1
// close[0] < close[1] and close[1] > close[2]
is_valley= delta[0] > delta[1] and delta[1]<delta[2]? 1:0
// plot(is_valley , "valley?")
if(is_valley==1 and MACD<=-0.4 and delta <0)
takeProfit = close +takeProfitValue
action = "buy"
// strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
// // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit", "long", limit=takeProfit)
alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')
if (ta.crossover(delta, 0))
stopLoss = low -0.3
takeProfit = high +0.3
strategy.entry("MacdLE", strategy.long,qty=qty, comment="MacdLE")
strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit long", "MacdLE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (ta.crossunder(delta, 0))
stopLoss = high + 0.3
takeProfit = low - 0.3
strategy.entry("MacdSE", strategy.short,qty=qty, comment="MacdSE")
strategy.exit("exit long", "MacdLE", limit=takeProfit)
// strategy.exit("exit short", "MacdSE", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)