Wavetrend Amplitude Besar Terlalu Dijual Rebound Grid Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-25 17:13:39
Tag:DCAEMASMA

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk Wavetrend dan menubuhkan kedudukan panjang apabila harga mencapai pelbagai tahap oversold dan overbought. Ia menutup kedudukan untuk keuntungan apabila harga bangkit semula ke tahap overbought. Ini adalah strategi perdagangan grid yang direka untuk menangkap peluang rebound oversold di pasaran, sesuai untuk kitaran 15 minit mata wang kripto seperti Bitcoin dan Solana.

Prinsip Strategi

Mengira dua baris penunjuk Wavetrend, satu adalah nilai asal (wt1) dan yang lain adalah nilai yang dilancangkan (wt2).
Tetapkan pelbagai tahap oversold (oslevel1~8) dan tahap overbought (Oblevel1~5).
Apabila kedua-dua wt1 dan wt2 berada di bawah tahap oversold tertentu dan wt1 di atas wt2, buka kedudukan panjang.
Apabila kedua-dua wt1 dan wt2 berada di atas tahap overbought 1 dan wt1 berada di bawah wt2, tutup 70% kedudukan panjang.
Ulangi langkah 3 dan 4 untuk membina sistem perdagangan grid.

Kelebihan Strategi

Mengambil peluang rebound oversold: Dengan menetapkan pelbagai tahap oversold, ia membuka kedudukan selepas penurunan harga yang ketara untuk mendapat keuntungan daripada rebound.
Pembinaan kedudukan kumpulan untuk mengawal risiko: Ia membina kedudukan dalam kumpulan mengikut tahap oversold, dengan kedudukan yang lebih berat pada tahap yang lebih rendah, yang membolehkan kawalan risiko yang lebih baik.
Mengambil keuntungan secara automatik: Ia secara automatik menutup kebanyakan kedudukan apabila harga bangkit ke zon overbought, mengunci keuntungan.
Parameter yang fleksibel: Tahap oversold dan overbought boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran dan pilihan peribadi, menyesuaikan diri dengan produk dan kitaran perdagangan yang berbeza.

Risiko Strategi

Risiko kejatuhan: Jika harga terus jatuh, mencetuskan lebih banyak isyarat pembukaan oversold, ia boleh menyebabkan kedudukan berat terperangkap.
Risiko pasaran yang bergolak: Jika harga berulang kali turun naik di zon oversold, ia boleh membawa kepada pembukaan pelbagai kedudukan tanpa dapat mengambil keuntungan, sehingga melemahkan kesan strategi.
Risiko parameter: Tetapan parameter yang berbeza mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi dan perlu dioptimumkan berdasarkan pengujian dan pengalaman, jika tidak, mereka mungkin membawa kerugian.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tambah penapisan trend: Tentukan sama ada trend tahap besar adalah menaik sebelum membuka kedudukan untuk mengelakkan membuka kedudukan dalam trend menurun.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan pembukaan mengikut jarak antara harga dan tahap oversold, dengan kedudukan yang lebih besar untuk jarak yang lebih besar.
Pengambilan keuntungan dinamik: Sesuaikan tahap keuntungan secara dinamik berdasarkan nisbah keuntungan dan kerugian pegangan, dan bukannya menutup kedudukan dengan nisbah tetap.
Tambah stop-loss: Tetapkan stop-loss tetap atau trailing untuk mengawal kerugian maksimum satu urus niaga.

Ringkasan

Wavetrend Large Amplitude Oversold Rebound Grid Trading Strategy adalah strategi kuantitatif berdasarkan isyarat oversold dan overbought. Ia cuba untuk menangkap peluang rebound selepas kejatuhan tajam melalui pembinaan kedudukan kumpulan dan pengambilan keuntungan automatik, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada perbezaan harga. Kelebihan strategi ini terletak pada daya adaptasi yang kuat dan penyesuaian parameter yang fleksibel. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko seperti penurunan pasaran yang berterusan dan tetapan parameter yang tidak betul. Dalam aplikasi praktikal, penapisan trend, kedudukan dinamik, pengambilan keuntungan, dan kaedah pengoptimuman stop-loss boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2024-03-25 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © And Isaac, all rights reserved. If there is any piracy, please call the police immediately. 

strategy(title='wavetrend',shorttitle='DCA-High win rate quantitative trading')
n1 = input(40,'channel length')
n2 = input(60,'average length')
Oblevel1 = input(40,'over bought level 1')
Oblevel2 = input(50,'over bought level 1')
Oblevel3 = input(70,'over bought level 1')
Oblevel4 = input(80,'over bought level 1')
Oblevel5 = input(100,'over bought level 2')
oslevel1 = input(-40,'over sold level 1')
oslevel2 = input(-45,'over sold level 1')
oslevel3 = input(-50,'over sold level 1')
oslevel4 = input(-55,'over sold level 1')
oslevel5 = input(-65,'over sold level 1')
oslevel6 = input(-75,'over sold level 1')
oslevel7 = input(-85,'over sold level 1')
oslevel8 = input(-100,'over sold level 2')

ap = input(title="source",defval=hlc3)
esa =ta.ema(ap, n1)
d =ta.ema(math.abs(ap - esa),n1)
ci = (ap - esa)/ (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci,n2)

wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

plot(0,color=color.new(#787b86, 0 ))
plot(Oblevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel3, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel4, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel5, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel6, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel7, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel8, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(wt1, color=color.new(#ff5252,0))
plot(wt2, color=color.new(#ffffff,0))
plot(wt1 - wt2, color=color.new(#00bcd4, 30),style=plot.style_area)

plot(ta.cross(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.new(#ff5252,0) , style=plot.style_circles, linewidth=4 )

// barcolor(cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? aqua : yellow) : na)
barcolor(ta.cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.new(#ffffff,0) : color.new(#89ff52, 53)) : na)

/////////////
Long1 = wt2 < oslevel1 and wt1 < oslevel1 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel3 and wt1>oslevel3
Long5 = wt2 < oslevel5 and wt1 < oslevel5 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel6 and wt1>oslevel6

Long7 = wt2 < oslevel7 and wt1 < oslevel7 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel8 and wt1>oslevel8
Long8 = wt2 < oslevel8 and wt1 < oslevel8 and wt1>wt2
LS1 = wt2 > Oblevel1 and wt1 > Oblevel1 and wt1<wt2



if Long1
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多1")


if Long5
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做5")

if Long7
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多7")
if Long8
    strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多8")
if LS1
    strategy.close("L", qty_percent = 70,comment = "平多")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi